Торговые сигналы! |нефтегазоспреды в день весеннего равноденствия

• 21 марта 2023, 12:46
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Ближний нефтеспред BRJ3-BZK2023  практически обнулился

а ведь еще в пятницу он был почти 2$



хотя, обьективности ради, я их него вышел вчера по не самой «шоколадной» цене...

хейтерам на злобу дня, «я же предупреждала ©» всегда обнуляется....

схожая ситуация и в следующем BRK3-BZM2023 , майском контракте


( Читать дальше )

• хорошо
• 14

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★1
• Комментарии ( 4 )

Торговые сигналы! |Цель по нефтеспреду выполнена полностью

• 20 марта 2023, 16:43
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Вход в позицию — сигнал доходность в % годовых к экспирации выше 100 +локальный разворот БА



Выход из конструкции доходность к экспирации ниже 50% годовых — (стоимость субординированной привлеченки)
дальше держать неэффективно

В абсолюте это выглядит так:


( Читать дальше )

• хорошо
• 16

• спецраздел:
• трейдинг

• обсудить на форуме:
• Нефть

• комментировать
• ★2
• Комментарии ( 9 )

Торговые сигналы! |КДВП: СИ-ВФ план на сегодня

• 27 февраля 2023, 10:13
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем утро доброе!

В планах на сегодня купить спред СИ-ВФ не хуже чем -600 (-650 в идеале) в целях ожидания схлопывания до -200 (можно подумать о фиксации)



Ну а стратегически, я жду скорого сворачивания бэквордации ( до 01 марта)

upd — В нефтегазоспредах пока все грустно: Газ экспирировался, завтрашняя нефть обнулилась еще в пятницу, доходность в мартовских спредах оставляет желать лучшего:

• хорошо
• 13

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★2
• Комментарии ( 22 )

Торговые сигналы! |Siшка перешла в бэквордацию

• 10 февраля 2023, 15:52
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем привет


-200 пунктов это еще мало для добротного хеджа, наблюдаем за развитием дальше, строим идеи на этом/

предыдущий раз бэк был в середине декабря


( Читать дальше )

• хорошо
• 28

• спецраздел:
• форекс

• обсудить на форуме:
• Доллар рубль

• комментировать
• ★4
• Комментарии ( 22 )

Торговые сигналы! |"Из газа в нефть переползая"...

• 09 февраля 2023, 17:14
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Получен сигнал для возможного перехода из ближнего газоспреда в ближний нефтеспред


под наблюдение до вечера...

с начала февраля таких сигналов было немало, требуют ручной проработки и носят информационный характер

ближний контракт


( Читать дальше )

• хорошо
• 16

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★1
• Комментарии ( 1 )

Торговые сигналы! |Газоспреды: Мартовский контракт на всю котлету....

• 08 февраля 2023, 12:22
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

утро доброе!

Вроде появилась достаточная ликвидность в следующем газе NGH3 (март на Мосбирже)

в 20 числах января работать с ним было нереально из-за огромных проскальзований





( Читать дальше )

• хорошо
• 18

• обсудить на форуме:
• натуральный газ

• комментировать
• ★1
• Комментарии ( 16 )

Торговые сигналы! |Нормализованные Нефте-газоспреды v 1.02

• 07 февраля 2023, 15:42
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

всем привет!
в продолжение топика про максимализацию спредопрофита

нормализованные (приведенные) по уровням ГО, риска, резерва маржи (под NT) спреды CME-Moex в % годовых к своей экспире, ближний контракт (jan) Синий газ, Черный Нефть



крупно тут

добавлю след месяц

февраль жирно, январь визирно для наглядности


( Читать дальше )

• хорошо
• 17

• спецраздел:
• трейдинг

• обсудить на форуме:
• натуральный газ

• комментировать
• Комментарии ( 4 )

Торговые сигналы! |КДПВ: Паттерны экспирации нефтяных фьючей

• 02 февраля 2023, 22:15
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Визуализировал спреды за 5 дней до экспирации

Мосбиржа-CME (BZ фьюч на основе LCO ICE)

Январь 2023 (01 февраля)






Декабрь 2022


( Читать дальше )

• хорошо
• 12

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★1
• Комментарии ( 7 )

Торговые сигналы! |КДПВ: сравнительные доходности нефте и газоспредов

• 30 января 2023, 23:14
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Накануне экспиры по февральской нефти, доходность следующего, мартовского контракта выросла в разы.

и даже переплюнула Газоспред, более волатильный и геморойный

наглядно — в % годовых к экспире в марте нефте и газо спреды



крупно

даже в абсолютных %, но с учетом формирования 50% резерва на раскоряку ног по Газу (синий график)


нефть сейчас предпочтительнее, см тут

( Читать дальше )

• хорошо
• 17

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★1
• Комментарии ( 3 )

Торговые сигналы! |Календарный спред между межплощадочным по NG

• 18 января 2023, 17:26
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем привет!
идея такая
работаем на расхождения в доходности, приведенной к % годовых по ближнему и следующему Газоспреду


фактически мы будем иметь 
тут лонг NGG3 + шорт NGF3 и частичное или полное кроссмаржирование в зависимости от УР клиента и брокера
там шорт QGH3 + лонг QGG3 и 1/4 биржевого ГО (не у всех так)
ну и ловим внутри дня выше нуля дальний контракт выгоднее, ниже нуля ближний доходнее (в % годовых к экспире)

как-то так

• хорошо
• 11

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• Комментарии ( 7 )