Urwald, но так не может продолжаться вечно
В конструкции лонг Си, шорт ВФ (на расхождение контанго) Фандинг капает нахаляау

Stanis, сегодня опять ждём +13 коп?

Наиболее репрезентативные клиентские конверсионные курсы на 11-40

Круто конечно, но в моменте вечный фьючерс стал дороже!!! Нала на 30 коп
И на 1.15 дороже спота и расчётного курса ЦБ
Он следует за сишкой, у которой вообще то контактов теоретическое 2250 минимум должно быть

Михаил Гайлит, вообщем то он прав — инфу про схемы международных расчетом надо сделать «Индейкой» (NDA)  для служебного пользования и не озвучивать третьим лицам, тем более публично, под страхом смертной казни, к госизмене приравнять)))

Qualified Lawyer, максимальный Фандинг какой +13.5 коп?

FrBr, сишку можно купить и  оставить шорт ВФ (если минут 40 еще уровни продержатся)

Qualified Lawyer, тогда получаем фандинг (сегоднЯ видимо так и будет) и покупаем Сишку (без ГО) а ожидании роста почти нулевого контанго и хеджа ОВП позы ???

Qualified Lawyer, 
на 17.52 клиентская конверсия 87 уже!!!



межбанк 86.79
, а наличный стабильно ниже 89 весь день, и даже вечером уже

Qualified Lawyer, а нам надо их него вылезать ??? прикидываем динамику завтра если ничего не предвещает рост, сидим в шорте дальше 
это же не грааль 100% «беспалевный», а смещение матожидания в нашу сторону за счет предсказанного фандинга ВФ

 продолжаем ждать развитие в той же логике поста, но с корректировками по ходу развития дня  (см комменты)


Максимум ВФ кстати не который раз (4ый) приходятся на 14.50 — 15.35 — тот мамый момент когда закрывается таймслот курса ЦБ и появляеься возможность более точного его предсказания

Sergio Fedosoni, 16.57 — первичный межбанк закрыл 10 минутную шпильку на том же уровне

16-45 начал резко расти межбанк, притом даже первичный + 15 коп за 10 мин
на 16.52 +20 коп уже, на курс ЦБ не влияет

Сергей, тут есть хитропопые сотрудники китов с инсайдом, знакомыми трейдерами и пониманиям природы неэфективностей — вот они смогут — если не накосячут

Qualified Lawyer, ну вот именно — но есть тонкости нового принципа определения фандинга
если предположить что Сишку утащат сильно вверх (а там потенциал при недоборе контанго почти 2000пп есть) и вместе с ней сильно утащить ВФ, то выплаченный фандинг может упереться в макимум и оказаться сущесвенно меньше чем переоценка

Gypsy, рост на 1.5 руб сразу вечером крайне маловероятен

Сергей, на 16.15 имеем:
нал припадает на 30-50 коп!!!


клиентская конверсия -35 коп (за час)


«типа межбанк»


и только ВФ делает перехай ???



вопрос — что будет с фандингом ???
или же мы увидим через час сманипулированный свопом курс ЦБ ?? ближе к 88.5 — вообще невероятный сценарий)))

Gypsy, щортим вф в 15-00 и у клиринга закрываемся — общая концепция, хотя хай в 15.45 пока мало объясним — спот наоборот в этот момент упал

 15-35 — «книжка сделок» для курса ЦБ захлопнулась, нас порадуют в 17-03 где-то, пока посмотрим как оценивают его рынок
налик продается отдельными банками по 89, даже ниже есть (сущесвенно не подешевел, но спред сузился)

В морском прям вот точно есть и новые и синие
в райфе есть мусор — но дежевле

----
конверсионные клиентские операции как-то вот так



покупки с расчетом том, том+2 — вот так



Вывод — не ждем сеголня существенного изменения курса ЦБ на 04.07.
Я лично считаю (интуитивно ибо обьемов я не вижу ) что он снизится на 5-7 коп от вчера, киты рассчитали своими методиками 88.05 — (за что купил за то продаю — проверим через полтора часа....
вернемся к этой теме