𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷, вангую ЦБ курс 87.15-25 вф 87.50
Но как выше было сказано курсом ЦБ легко манипулировать китам или самому цб

𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷, они маркетрсят
Или шорт вечного лонг фьюча на расхождение спреда
Это не нет-то позиция чьяма

Однако юрлица больше в шортах в вечном…

Sergio Fedosoni, тут следующий вопрос возникает — нужно ли владельцам этой «указки» искажать курс? Понятно, единомоментные цели могут быть достигнуты — курс расчета по бюджетным статьям, поправить отчетность «правильным» банкам и т.п. Но экспорт-импорт никуда не пропадал и издержки подобных манипуляций, могут быть очень дороги.

ivan_petrov, всё очень децентрализованная и распределённо
Otc площадки есть внутри почти каждого крупного банка, при этом 80% операций не b2b, а с2в, с2с
Т. Е со сложной корреспонденцией, подменой контриков и так далее.
Любое упоминание таких схем в СМИ, блогах, на сайтах банков прямо запрещено ЦБ, а в случаях с подсанкционными банками можно и до уголовки доиграться

Я пару лет назад в шутку написал как решить проблему санкций…
Вот примерно так и решают сейчас всей страной
Но явки-пароли выдавать низя

ivan_petrov, из за аномальных спредов эффективно использовать спот не получится

А как вообще сейчас устроена торговля долларом? Где он этот межбанк? Это какая-то отдельная площадка подменяющая собой биржу? А у кого к ней есть доступ, только у банков или какие-то спекулянты, которые раньше на бирже торговали, к ней доступ имеют?
А еще важный вопрос, а работает ли арбитраж между этой «внебиржей» и Si? Кто-то уже наладил арбитраж?

FrBr, тут очень хитро все с межбанком — он тоже разный бывает, щас дополню и по полкам разложу

Большой Брат, не я проманипулирую — а крупные банки под «давлением чьей-то указки» могут нарисовать зеркально офсетных сделок с расчетами завтра — наплавленные на корректировку курса 

Да как вы проманипулируете? Вам же в рекордных объемах, превышающий весь внебиржевой объем ЦБ свопы не раздает как банкам-брокерам… да ещё платит под 10% годовых))))
Ну ВФ неплохо так дает… он должен быть между спотом и квартальным и когда из серединки выбегает.........................
Фандинг конечно стал много привлекательный.Казалось бы ММВБ снизила величину предельно допустимой выплаты с 0,35% до 0,15%, но теперь когда спред между спотом и ВФ много выше фандинг всегда по максималке по этим 0,15% и это в разы больше его  среднего значения в прошлом.И вообще около 1% в день от ГО.Это нехило вообще-то.Стрэдлл похоже вообще безубыточный стал.

а поделитесь ссыллкой где межбанк смотреть 

oleg_andreevich, 

вармаржа это разница между клирингами.
и контанго/бэквард с ближайшим календарным фьючом

Stanis, по фандингу вопросов нет особо. с вар маржой непонятнки

oleg_andreevich,

 Возобновляем фандинг по USDRUBF и EURRUBF „

С 24 июня 2024 г. возобновляется расчет фандинга по контрактам USDRUBF и EURRUBF

Как будет рассчитываться фандинг?
Фандинг будет рассчитываться по прежней формуле, изменится порядок расчета отклонения цен контрактов от цен базисного актива (величина D)

Как будет считать отклонение?
Отклонение будет равно разнице между средневзвешенной по объему ценой контракта, рассчитанной на основании безадресных сделок в период с 10:00 до 15:30, и курсом Банка России, установленным в данный торговый день и вступающим в силу на следующий день

Какие будут параметры?
По обоим контрактам USDRUBF и EURRUBF параметры равны: K1=0.05%, K2=0.15% (до 13 июня K1=0.05%, K2=0.35%)
 
Как будет рассчитываться фандинг по вечному фьючерсу на юань-рубль?
Значение параметров (K1=0.03%, K2=0.35% ) и порядок расчета фандинга для контракта CNYRUBF остается прежним

/>/>🔗 Спецификация размещена на странице

oleg_andreevich, 

сегодня фандинг cнова отрицательный

oleg_andreevich, 

можете задать вопрос своему брокеру — он обязан отвечать по существу.
 

Stanis, просто бардак какой-то на срочке творится…

oleg_andreevich, 

официального пояснения не нашел.

Stanis, тогда 24-е началось в пятницу и закончилось в понедельник. почему курс-то пятничный?

Stanis, ничего непонятно. это простой ряд — если в понедельник используется курс ЦБ, установленный в пятницу, то во вторник используется курс ЦБ, установленный в понедельник

Как можно перепрыгнуть через один день?