Новости тг-канал
Купить MozgovikВ модулях VolFix® есть настройка setup -> delta type с выбором Tick Direct / By Aggressor.
Это выбор алгоритма расчёта дельты, то есть стороны которая присваивается каждая сделка - условная покупка или продажа.
Дельта — это условный расчётный индикатор, так как, каждая сделка это всегда продажа + покупка.
Существует несколько алгоритмов расчёта дельты.
Как правило, в каждом торговом терминале реализован только 1 алгоритм.
В терминалах MarketDelta и NinjaTrader реализован алгоритм Tick Direct, в других терминалах как правило реализован алгоритм «Псевдо By Aggressor».
В VolFix® доступно два основных алгоритма: Tick Direct (по умолчанию) и By Aggressor.
Описание алгоритмов:
1 . Tick Direct (по умолчанию) — сторона сделки по направлению изменения цены. То есть если цена текучей сделки больше чем прошлой, тогда это покупка и наоборот.
2. By Aggressor — как правило считается по данным с биржи. Биржа для каждой сделки присылает сторону инициатора сделки (на английском aggressor). Как правило инициатор сделки это market приказ (но не обязательно).
Предоставляют информацию Aggressor Side следующие биржи: CME, COMEX, NYMEX, CBOT, EUREX, MOEX, ICE.
НЕ предоставляют информацию Aggressor Side следующие биржи: NYSE, NASDAQ, SGX, ENID. Для этих бирж в VolFix® используется алгоритм «Псевдо By Aggressor». Для бирж NYSE, NASDAQ, SGX, ENID рекомендуем использовать только алгоритм Tick Direct.
3. Псевдо By Aggressor — сторона сделки определяется методом сравнения цены сделки с ценами best bid/ask. Если цена сделки ближе в цене best bid, сделка считается bid иначе ask.
Где то 2 года назад сравнивал и у меня сильно отличалась tiger с volfix
