Начало, продолжение.

Многие из Вас скажут, да какое отношение это фото имеет к рынку и акциям Сбера. Не торопитесь с выводами.

На этом скрине красивая девушка и хороший авто ( в свои года хороший ). Так что же случилось то? Автомобиль и девушка, как участник процесса поездки попали в Среду ( не путать с днём недели ;)) в которой объект, — автомобиль (быстрый на хорошем покрытии ) испытывает сопротивление Среды, а то и во все останавливается.

Мы постоянно нечто подобное наблюдаем на графиках и пытаемся вычислить точки разворота\коррекции разнообразными методами, не рассматривая концепцию, что эти участки уже есть и являются частью Среды в которой есть объект, — цена. Само выражение поток цен нас подталкивает рассматривать выше обозначенную концепцию. А из чего состоит поток цен? Из тиковых значений. А из чего состоит поток реки? и чем концептуально они отличаются: поток цен от потока воды? Только

Если посмотреть на квартальный график Сбербанка и росту акций с 54 до практически 200, ~ в 4 раза! закрадываются смутные сомнения, что он чего-то где-то знал в нынешнем банкопаде и готовился встретить его во все оружии. Это не значит прям чего-нибудь отобрать (обобрать) но например переуступка хорошего кредитного портфеля с дисконтом у проблемного банка дорогого стоит. 



у всего есть свои границы, открыл годовой график Сбера, По Тактике Адверза цена возле 3-й и 5-й цели модели расширения:

После успешного эксперимента (см. пост Спекуляции на банковской доходности. (2) ) + 13,39% за полгода в USD и опыт использования Тактики Адверза в отработки целей МР (модели расширения) (см. пост от 02 февраля этого года ), начинаю новую историю.

На дневном графике видно отработку целей ранее опубликованной модели и новая модель у которой достигнута НР и цена движется к целям:

Сливаются доллары 113 397 $  в рубли и размещаются на депозит в Сбере на полгода под 5,9% (можно конечно найти банк и с большим процентом, но последний банкопад призывает к осторожности и надёжности):

Продолжаю исследование активности трейдеров (первый пост). В ходе сбора данных выяснилось что всплеск активности счетов происходит в декабре. Очевидно закрывается  финансовый год и идёт «перекройка» позиций. Исходя из этого по декабрю 2012 было активно 67572 счетов по декабрю 2016 98278 (для примера в феврале 2017 93776) . 

по срезу декабрь 2012:



по долям:

В продолжение темы простого портфеля и подхода к входу. Вход по инструментам портфеля осуществляется НЕ по анализу конкретно взятой бумаги входящей в портфель, а целиком по портфелю. Достиг целевых значений график портфеля вход по всем бумагам:

Вспомнилась на сон грядущий Портфельная теория Марковица  и её проблемы:

Проблемы появляются при развороте рынка. Основной принцип пассивной стратегии управления капиталом «купить и держать» на медвежьем рынке оборачивается нарастанием убытков. Математическое ожидание доходности зависит от выбранного интервала времени. Чем этот интервал больше, тем медленнее реагирует математическое ожидание на новый ряд значений. В целом, проблема во многом подобна использованию скользящих средних с очень длительным периодом.
Теория Марковица не содержит инструментария для определения точек входа и выхода из сделки. В связи с этим приходится всё чаще пересчитывать портфель, постепенно исключая из него лидеров падения. Запрет на короткие сделки означает, что на падающем рынке само понятие эффективного портфеля может терять смысл. Ещё одна проблема связана с тем, что поведение инструмента в прошлом не гарантирует повторения такого поведения в будущем.