Блог им. s_point |Bridgewater Рэя Далио ставит $1,5 млрд. на падение рынка акций к марту

    • 23 ноября 2019, 13:55
    • |
    • s_point
  • Еще
Bridgewater Рэя Далио ставит $1,5 млрд. на падение рынка акций к марту

В продолжение темы окончательного отрыва рынка акций от фундаментальной реальности.

Ранее мы уже отмечали о том что на Уолл-Стрит среди управляющих всё больше сомнений по поводу дальнейших перспектив рынка акций.

Сначала у нас была заметка о «большом шорте» в виде покупки опционов колл на VIX (индекс страха). Это было в конце октября, когда VIX утаптывал пол.

Теперь, после ещё двух недель роста и обновления исторических максимумов индексом S&P500 из общей серии шести победных растущих недель, рынок приостанавливает этот «рост надежд и обещаний». А профессионалы начинают хеджировать свои позиции, портфели, да и просто шортить — делать ставку на неминуемое падение рынка, его возвращение к реальности.



( Читать дальше )

Блог им. s_point |Акции взлетают до новых максимумов, несмотря на рекордную глобальную неопределенность

    • 27 октября 2019, 17:54
    • |
    • s_point
  • Еще
Итоги недели на финансовых рынках с Zerohedge (на русском)Profile picture for user Tyler Durden

Автор: Тайлер Дерден

Самый большой Шорт-сквиз (закрытие коротких позиций) за шесть недель, как отражение отскока в середине сентября…

Акции взлетают до новых максимумов, несмотря на рекордную глобальную неопределенность

( Читать дальше )

Блог им. s_point |Двойная вершина на графике S&P500 как в 2007?

    • 04 октября 2019, 14:56
    • |
    • s_point
  • Еще
Двойная вершина на графике S&P500 как в 2007?

«Прежде чем вы все начнете “вот он снова”, я не пропагандирую за двойную вершину, я подчеркиваю риск того, что рынки могут сделать двойную вершину, и это имеет последствия.
Давайте изучим доказательства, а затем обсудим риск.
Во-первых, набор простых фактов: Индекс S&P500 сделал предельный новый максимум за все время в июле. 3028 был пик. ФРС снизила ставки в июле, и рынки были распроданы. Обвиняйте торговую напряженность сколько угодно, но затем рынки сплотились на торговом оптимизме в сентябре, ФРС снова снизила ставки, и S&P500 достиг 3022, немного ниже максимума, и теперь снова распродан:
Двойная вершина на графике S&P500 как в 2007?


( Читать дальше )

Блог им. s_point |Падение рынка акций США - разбор полётов и оценка перспектив

    • 03 октября 2019, 20:24
    • |
    • s_point
  • Еще

В публикации (источник) представлены оценки и графики на 16:00 МСК 03.10.2019 на текущий момент наблюдается некоторая попытка отскочить выше 2900 после стремительного снижения на публикации очередной негативной американской макроэкономической статистики. Возможно, это из-за снижения шансов на импичмент Трампа, а возможно уже в деле Команда по Спасению Рынков. 

«Долгосрочный график (тайм-фрейм «месяц», период 10-15 лет)
Падение рынка акций США - разбор полётов и оценка перспектив

Техническая оценка на текущий момент -0,13, но при снижении ниже 2773 она значительно ухудшится до значения -0,25 что является сильным сигналом дальнейшего снижения.  

Стремительное снижение американского рынка акций в начале октября уже перекрыло весь торговый диапазон сентября и в данный момент тестируется уровень сентябрьского минимума 2890. Вчера в моменте он был пробит, значение опустилось на закрытии до 2880, на данном уровне можно наблюдать ещё одну поддержку, сформированную максимумом января 2018 года. То есть сейчас мы находимся в чрезвычайно важном для долгосрочных позиций диапазоне 2880-2890 при снижении ниже которого вероятно значительное резкое усиление продаж до уровней 2700-2800 где двухлетнее среднее значение 2773 и минимумы мая-июня 2019. При невозможности рынка отскочить и от этих уровней снижение продолжится до 2400-2500 где проходят долгосрочные тренды от 2009 и 2012 года, а также среднее за 5 лет неоднократно выступавшие сильными поддержками для рынка. Таким образом на горизонте нескольких месяцев при снижении ниже сентябрьского торгового диапазона мы можем наблюдать высокую вероятность усиления распродаж, которые могут привести рынок к уровням от 5% до 15% ниже текущего значения.  



( Читать дальше )

Блог им. s_point |Американский PMI - вишенка на торт признаков глобальной рецессии

    • 01 октября 2019, 18:02
    • |
    • s_point
  • Еще
Финансовый год в США фонды закрыли, теперь возвращаемся к экономической реальности.
А в реальность возвращают ужасные промышленные PMI по всему миру в т.ч. и США.
Сразу после публикации PMI американский рынок растерял весь свой ночной фьючерсный прирост и ушёл в отрицательную зону. Защитные активы демонстрирую попытку разворота, благо повод есть. 
Ничего иного в голову не приходит кроме как опять сравнить текущий рынок акций США с прошлогодним. Ещё немного вниз (если Трамп с ФРС ничего позитивного не выкинут) и начнётся распродажа.  

Американский PMI - вишенка на торт признаков глобальной рецессии

 https://t.me/singpoint

Блог им. s_point |Почему падает S&P500 сегодня

    • 24 сентября 2019, 22:27
    • |
    • s_point
  • Еще
Почему падает S&P500 сегодня
Началось всё с очередной порции плохой макроэкономической статистики, дальше Трамп плохо высказался о Китае с трибуны ООН, но а в конце вишенка на торт — Ненси Пелоси (спикер палаты представителей в Конгрессе) сообщила о заявлении в конце дня, очередная попытка демократов провести импичмент из-за Байдена и Украины, якобы Трамп нечестно давит на предвыборный процесс в частности на кандидата от демократов Байдена. Мутная история конечно, но чем черт не шутит)
Почему падает S&P500 сегодня

( Читать дальше )

Блог им. s_point |Маловато будет! (снижение ставки ФРС)

    • 18 сентября 2019, 21:49
    • |
    • s_point
  • Еще
Маловато будет! (снижение ставки ФРС)
Что самое главное:
  • Снизили ставку, но только на 0,25
  • Только один Буллард голосовал за снижение на 0,50 (Хочет чтобы Трамп назначил его главным по ФРС)
  • Раскол в ожиданиях ставки, только 7 членов за дальнейшее снижение в 2019г. против 10 которые хотят держать или повышать.
  • Недостаточная поддержка кризисному рынку РЕПО

На выступлении Пауэлл пытается успокоить рынки: «Всё норм, всё будет если что!»
У рынков видимо один выход, сделать так чтобы это «если что» случилось.

Видимо S&P500 дальше не пойдёт, пора продавать.
Маловато будет! (снижение ставки ФРС)

( Читать дальше )

Блог им. s_point |Big Short or not Big Short (S&P500, SPY)

    • 08 августа 2019, 10:21
    • |
    • s_point
  • Еще
Опасная ситуация складывается как фундаментально так и технически. Очень вероятно повторение декабря 2018. Рынок и Трамп выпрашивают у ФРС большего снижения ставок, а потом попросят ещё и QE4 так как они ненасытные и оба хотят ралли в предвыборный год. 

Собственно по технике всё очень грустно складывается для S&P500, дальше больше...
Big Short or not Big Short (S&P500, SPY)


Фьючерс на Индекс S&P500 очень техничный инструмент. Этому есть логичное объяснение. Во первых это один из самых ликвидных финансовых инструментов, во вторых не секрет, что уже давно значительно большая часть сделок в таких инструментах проводятся алгоритмами. И что сейчас видят алгоритмы (ну и люди вместе с ними тоже)? А видят они очевидное — ещё большее снижение рынка если чиновники ФРС или Трамп со своими торговыми войнами не поддержат. Трамп пока точно не будет смягчать торговый конфликт, так как для него это рычаг заставить ФРС провести значительное смягчение (читай залить всё деньгами) и обеспечить тем самым ралли на рынке и рост в экономике в предвыборный год (главные KPI Трампа). А ФРС не будет проводить значительных смягчений пока действительно не начнется паника на рынке. Путом ФедРезерва нельзя разбрасываться иначе не будет работать.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн