Блог им. s_point |🇷🇺Обзор ситуации на российском рынке акций. Будет ли похмелье после праздников?

    • 09 января 2024, 11:49
    • |
    • s_point
  • Еще
🎉После декабрьского заседания ЦБ РФ российский рынок акций и облигаций ожил и восстановил существенную часть осенних потерь чем улучшил настроения ивестров перед праздниками.
🇷🇺Обзор ситуации на российском рынке акций. Будет ли похмелье после праздников?


🛡Спровоцировать новую волну распродаж не смогли даже такие традиционные факторы как слабость валют по отношению к рублю, эскалация конфликта и периодические краткосрочные обвалы цен на нефть. Рынок оказался во власти ожидаемых дивидендов и их реинвестирования, позитивных ожиданий в отношении прибылей компаний и продвижений в редомициляций (смена иностранных юрисдикций на российские). 📈По инерции при низкой ликвидности и отсутствии новых поводов для распродаж индекс Мосбиржи смогли вытянуть к рубежу первого существенного сопротивления — уровню 3150 после праздников. Технически, в зависимости от обстановки, отсюда рынок может либо продолжить медленный рост к максимуму 2023 года – уровень 3288(+4,25%), или более динамично скорректироваться к устоявшему в декабре тренду на уровень 3040(-3,26%), график прилагаю. В текущих обстоятельствах слабой нефти и крепкого рубля, а также с учетом геополитической обстановки, шансов на рост меньше, более вероятна фиксация новогодних прибылей спекулянтами и наращивание коротких позиций.

( Читать дальше )

Блог им. s_point |Ставка ЦБ, инфляция, рубль и отскок облигаций

    • 02 ноября 2023, 14:51
    • |
    • s_point
  • Еще

Сегодня на долговом рынке знаменательное событие, индекс гособлигаций RGBI сильно растет с самого открытия перекрывая все падение прошлой недели, вызванное агрессивным решением Центрального Банка РФ, это несмотря на то, что ОФЗ, из которых он состоит даже не касались доходностей в 14% не говоря уж о 15% (величина ставки ЦБ).
Ставка ЦБ, инфляция, рубль и отскок облигаций

 

Как известно, на прошлой неделе ЦБ РФ агрессивно повысил ключевую ставку с и без того высокого уровня в 13% на 200 базисных пунктов до 15%. Кроме повышения ключевой ставки ЦБ РФ дал умеренно ястребиный сигнал – ставка может быть повышена еще на последующих заседаниях. Ожидания ЦБ РФ в отношении начала смягчения денежно-кредитной политики (снижения ставки) сводятся к тому моменту, когда ЦБ РФ будет наблюдать устойчивое снижение инфляции (недельных и месячных показателей прироста индекса потребительских цен). В ЦБ полагают, что 2024 год будет годом двузначных ставок (выше 10%), а снижение ставки с текущих уровней возможно весной-летом.

Как сбываются прогнозы центральных банков, а особенно у нас, мы хорошо знаем, так что не будем сильно на них ориентироваться. С другой стороны, провал денежно-кредитной политики, которую приходится теперь экстренно корректировать вот такими большими и неожиданными шагами, обеспечивает нескорое снижение ставки. 



( Читать дальше )

Блог им. s_point |Комментарий по российскому рынку и стратегиям автоследования

    • 30 октября 2023, 17:31
    • |
    • s_point
  • Еще

  Главное событие прошедшей недели – решение ЦБ РФ по процентной ставке, которое оказалось сюрпризом для большинства в величине повышения ставки.

 🔽Российский рынок акций добравшись к годовому максимуму (3280 по индексу Мосбиржи) не смог его преодолеть и начал разворачиваться в очередную коррекцию. Сперва рынок разочаровал увесистый Лукойл, занимающий первое место по величине доли в индексе Московской Биржи (15%). Рынку не понравился размер дивидендов, которые рекомендовал СД корпорации (ниже консенсуса). Кроме этого, под давлением продавцов остается валютный рынок, где рубль продолжает укрепляться несмотря на окончание сезона налоговых платежей, что оказывает давление на акции экспортеров, которые потеряли от 2% до 3% за прошлую неделю за редким исключением. Индекс за неделю снизился на 1,4%, но в моменте снижение достигало 2,5%.

 ❗️Стоит заметить, что все больше раскорреляция между валютным рынком и рынком акций, которые еще пару месяцев назад двигались практически один к одному.



( Читать дальше )

Блог им. s_point |📊Оценка тенденций основных индикаторов финансового рынка

    • 23 августа 2023, 11:53
    • |
    • s_point
  • Еще

Наблюдается рост волатильности и оценка соответствующая нисходящему тренду в нефти. Российские облигации возвращаются к снижению, но волатильность существенно снизилась. Продолжается снижение в акциях Гонконга, а также в евро к доллару. Рынок акций США и России в неопределённости, но оценки ухудшаются. Значительное улучшение оценок в последние дни отмечается в гособлигациях Германии и США, а так же в золоте, что может свидетельствовать о стремлении крупных участников рынка переходить из риска в защитные активы — «тихие гавани».

Возобновляю регулярные публикации, поставьте ❤️ если эта информация полезна для вас и такие публикации нужны. На основе ваших лайков и комментариев будет приниматься решение о регулярности и формате таких публикаций.

📊Оценка тенденций основных индикаторов финансового рынка

💶🔴 EURUSD (Евро в долларах) в нисходящем тренде, оценка тренда снижается, величина дневных колебаний выросла, волатильность на уровне среднегодовой.

🇷🇺🔴 RGBI (Гособлигации Россия) в нисходящем тренде, оценка тренда снижается, величина дневных колебаний снизилась, волатильность ниже среднегодовой.



( Читать дальше )

Блог им. s_point |У медведей перекур

    • 05 октября 2022, 10:13
    • |
    • s_point
  • Еще

🌏📑Брифинг: Рынок немного отпустило

У медведей перекур
 

• После ужасного для финансовых рынков сентября, рисковые активы второй день активно отскакивают. Пока это только локальное техническое явление.

• Оптимизм придал обратный ход Банка Англии, столкнувшегося с проблемами на долговом рынке. 

• Рынок решил отыграть появившуюся вероятность аналогичной Банку Англии капитуляцию ЕЦБ и возможно ФРС, что подтверждает отскок рынка облигаций.

• На рынке появился новый Too Big to Fail банк – Credit Suisse, являющийся крупнейшим инвестбанком, терпящим бедствие из-за синхронного обвала цен на активы по всему миру. Облигации традиционно являются фундаментом всех инвестбанков и их продуктов. 

• Перепроданный в моменте глобальный рынок акций и облигаций (скачок количества коротких позиций к рекордным уровням) смог динамично отскочить от минимальных и критических уровней, но пока нет уверенности в стабилизации ситуации.



( Читать дальше )

Блог им. s_point |Оценка локальных тенденций: паника временно закончилась

    • 30 сентября 2022, 09:29
    • |
    • s_point
  • Еще

ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ:

• Негативные оценки слабеют, всё больше шансов на спекулятивный отскок падающих активов по всему миру. Первыми начали разворачиваться валюты по отношению к доллару, за ними сырьё и облигации. Если сегодня ничего не испортит настрой спекулянтам, то возможен сильный отскок и в акциях.
Оценка локальных тенденций: паника временно закончилась

🌏📑Брифинг:

 

 

 

• Глобальные рынки акций в попытке стабилизации на достигнутых минимумах. Вероятен отскок на закрытии коротких позиций при отсутствии новых новостных шоков. Аналогичная картина и в России, но с вниманием к сегодняшним новостям. 

 

• Хотя и сохраняется негативная оценка тренда в акциях, объем продаж сокращается и всё больше признаков формирования локального разворота, которому поспособствует позитивная торговая сессия сегодня (с закрытием выше вчерашних максимумов), если не случится нового негатива. 



( Читать дальше )

Блог им. s_point |Брифинг: Позитивный фон, но впереди важная статистика

    • 13 сентября 2022, 11:52
    • |
    • s_point
  • Еще

Не понаслышке знаю как тяжело ориентироваться в шквале новостей и мнений.

Ежедневно, я проделываю огромную работу изучая все основные источники рыночных и политических новостей, движения цен важнейших активов и индексов, мнения экспертов и т.п. Исходя из полученной информации принимаются реальные торговые решения. Мне это нужно для своей работы (портфели, стратегии, собственные и клиентские), делюсь с вами друзья.
Не всегда руки доходят до репоста на смарт-лаб по-этому на всякий случай подписывайтесь на мой ТГ-канал где эта и другая информация появляется как правило в начале торгов (если нет срочных дел). Признаюсь, будет приятен рост подписчиков на мой канал, который как кажется приносит реальную аналитическую и информационную пользу для инвестиций и трейдинга, в отличии от шумных и многочисленных репостов новостей в других популярных каналах.
https://t.me/singularmarkets

🇺🇸США: Ставка на замедление инфляции

• Акции уже прилично отскочили на ожиданиях некторого замедления цен в Штатах. Сегодня публикуются данные за август и рынок очень сильно надеется на дальнейшее снижение цен после июльских цифр, ожидая вклад снижения цен на нефть и бензин в конце лета. 



( Читать дальше )

Блог им. s_point |Брифинг: Коктейль разнообразных рисков

    • 31 августа 2022, 13:20
    • |
    • s_point
  • Еще

Россия: Газпром — мечты сбываются!

  — Новые обещания дивидендов Газпрома — главная новость двинувшая весь российский рынок акций, теперь вероятность намного выше, кажется второй раз кидать ивестров не станут. Можно смело ожидать продолжения роста акций Газпрома после сегодняшнего скачка в район 300 рублей, но не сразу и при высокой волатильности.

  — Индексы акций благодаря Газпрому пробивают сильные уровни сопротивления собирая маржин-коллы хеджеров и медведей.

  — Доллар отреагировал небольшим скачком в пределах устоявшегося в августе торгового диапазона 60-61 рубль, но к обеду начал ослабевать, вероятно были покупки тех кто фиксировал прибыль в акциях Газпрома уходя в валютный кэш.

  — Есть шансы на продолжение импульса за счет восстановления репутации самого дивидендного рынка в мире, мнение в кругах участников рынка о том что российский рынок акций умер отменяется.

  — Вслед за Газпромом проявился спрос и на другие бумаги госсектора, как указывал ранее происходит ротация в голубые фишки из уже прилично отыгравших летние потери ГДР и компаний средней капитализации.



( Читать дальше )

Блог им. s_point |Разворот? Торговая Несделка и импичмент могут быстро отменить все достижения рынка

    • 13 ноября 2019, 15:24
    • |
    • s_point
  • Еще
Разворот? Торговая Несделка и импичмент могут быстро отменить все достижения рынкаОбзор мировых рынков

Ситуация с аппетитом к риску начинает плавно меняться в худшую сторону как только начали появляться (Сомнения торговой сделки, пик обвала стоимости путов и крайняя жадность, вспышка в акциях тухнет) негативные заявления и заголовки по поводу торговой сделки. Это в очередной раз доказывает, что весь оптимизм рынка акций сегодня раздут обещаниями администрации Трампа заключить сделку с Китаем и неQE от ФРС (Иррациональный оптимизм на финансовом рынке (Торговая сделка и ФРС)). В тоже время США продолжают оказывать давление на Китай, а мировая экономика остаётся в своей худшей форме за последние годы. Алгоритмы гонят акции вслед за техническими сигналами (пробой максимумов), позитивными заголовками новостей о возможной отмене пошлин и твитами Трампа, но они также 



( Читать дальше )

Блог им. s_point |Обзор рынков от Singular Point (в ожидании сигнала от ЕЦБ)

Сегодня может получиться очень интересный торговый день.
Далее мое видение ситуации:
1) Негатив себя исчерпал, все уже отыграно, и Греция и Испания.
2) Еврочиновники постепенно приходят к одному знаменателю
2.2) ЕЦБ заверяет что все будет хорошо и все решится если страны договорятся.
3) Крупномасштабное закрытие краткосрочных и среднесрочных шортов по всем рисковым активам в прошлую пятницу по факту саммита и победы Италии над Германией на Евро 2012 :) (подчеркиваю что это было по большей степени закрытие шортов, а не открытие лонгов).
4) Нефть сильно отскочила и вернулась в привычный торговый диапазон 99$-129$ на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и уменьшения запасов нефти в хранилищах США:
brent d1
5) Крупные инвесторы начинают выходить из Американских и Немецких государственных облигаций с 0ми доходностями. Востановление аппетита к риску.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн