Блог им. rusquant |rusquant 1.1.1

Обновил R библиотеку rusquant до версии 1.1.1. Что нового:

— для тех кто пользовался gigapack — вернул отсылку на апи в ru домене (старый домен закончился и принял решение не плодить домены)
— добавил поддержку загрузки данных по открытым позициям, книги заявок, потока сделок и индекса концентрации с алгопака
— добавил новый способ авторизации для алгопак через метод auth
— смотрите примеры ?auth 
— пофиксил баги которые могли возникать на винде

От себя: обновление вышло прикольным. Смотрите пару примеров:

auth(login = «arbuzov@yandex.com»,password = «arbuzov») # напишите свое
tradelog = getTradelog('SBER',src='moex')
orderbook = getOrderbook('SBER',src='moex')

getSymbols.Algopack('SBER',from = '2023-10-24',to='2023-11-04',type = 'hi2')
getSymbols.Algopack(date = '2024-05-10',type = 'hi2',market='fx')
getSymbols.Algopack(date = '2024-05-10',type = 'hi2')
getSymbols.Algopack(Symbols = 'Si',type = 'oi')


Ну и да — моя телега где иногда делюсь мыслями
t.me/rusquant


Блог им. rusquant |Такие новости наверное лучше просить писать chatGPT

 Такие новости наверное лучше просить писать chatGPT

Morty: Эй, Рик, а ты знаешь, что на CRAN загрузили библиотеку rusquant?

Rick: Что? На CRAN? Rusquant? Это же круто, Морти!

Morty: Но как это вообще работает, Рик? Я ведь не очень понимаю этих вещей.

Rick: Ну, Морти, CRAN — это площадка, где можно загружать библиотеки для R. Ты можешь представить это как такую гигантскую библиотеку с полезными функциями и инструментами.

Morty: А rusquant туда загрузили?

Rick: Да, Морти, rusquant — это библиотека, которая предоставляет функции для анализа финансовых данных и торговли на финансовых рынках. Теперь все пользователи R смогут легко устанавливать и использовать ее в своих проектах.

Morty: Круто, Рик! А как ты думаешь, что это значит для сообщества финансовых аналитиков и трейдеров?

Rick: Это очень хорошо, Морти. Загрузка rusquant на CRAN позволяет увеличить доступность инструментов для анализа и торговли на финансовых рынках, что может привести к повышению эффективности работы и улучшению результатов. Кроме того, это позволяет расширить сообщество пользователей и обмен знаниями и опытом.



( Читать дальше )

Блог им. rusquant |Rusquant package on CRAN

Пока тут бился с алготорговлей, параллельно дописал библиотеку для R, которая уже больше 12 лет пылилась
на разных репозиториях.

Многим было не удобно ее использовать,  но не смотря ни на что народ ей пользовался и благодарил на конференциях за поддержку этой библиотеки.

Теперь же можно наслаждаться нормальным доступ к данным из
Финам, Алор, Мосбиржа, Mfd, Тинькофф, MarketWatch. Добавил в нее и возможности торговать через API брокеров: Финам, Алор, Тинькофф.

Теперь можно устанавливать и наслаждаться как обычными библиотеками:

install.packages(«rusquant»)
library(rusquant)

Блог им. rusquant |Quantitative trading in Russia

Закончилась история с моими адр Сбербанка, которые покупал через IB 28 февраля. Не прошло и года:
  • в мае IB сконвертил их в локалки
  • в ноябре я подал на принудительный перевод в Райфайзен
  • в декабре бумаги оказались на моем счету — но заблокированные
  • в феврале (на прошлой неделе) Райф их разблокировал, но цену покупки подтверждать не стал
Можно конечно все продать и заплатить 13% со всей суммы, но я на эти деньги в более долгосрочном плане смотрю, поэтому принял решение еще 2 года подержать для долгосрочного владения и использовать эти активы для маржинальной торговли.
Сейчас акции отправились в БКС для того, чтобы можно было осуществить.

До этого всегда делал на Америке алгоритмическую торговлю, а тут кажется придется заняться и российским рынком. Подход сейчас видится достаточно простым: генерация простейших сигналов (в ворлдкванте это называют альфами) и сборка это все в портфель стратегий. Торговля на фьючах на дневках.
Медленные стратегии, с больший потенциалом для емкости. Знакомые кванты кто делали стратегии на российском рынке рассказывали, что ожидаемая доходность: 30% готовый. Ну посмотрим. Постараюсь делать свои расчеты и результаты публичными.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн