С последней нашей публикации на этом ресурсе прошло 2 месяца, так что мы подумали, что можно и обновить инфу. Сейчас немного лирики, кому не интересно, листайте сразу вниз.

Эти два месяца были не самыми удачными, вроде бы и тренд постоянно восходящий был, но пилёжка внутри дня и изо дня в день сильно портила ситуацию. Так как система у нас динамическая, т.е. подстраивается под рынок, то по ходу в нее вносились некоторые изменения. И если поначалу пилёжка довольно больно нас резала, т.к. система была «привыкшая» к тренду, хорошо отработав движение второй половины мая — начала июня, то постепенно удалось сгладить влияние этих постоянных скачков в обе стороны. Взлёт второй половины июля удалось отыграть не полностью, лишь половину, в результате два месяца, по сути, ушли в ноль. 

На этом весьма сложном рынке в систему были внесены следующие изменения:
— Сдвинулось время выхода рекомендации. Раньше мы рассылали уровни после первого часа торгов, сейчас во второй половине сессии, чтобы определять направление волатильности внутри дня. Еще одна причина — это подписчики, совмещающие трейдинг с основной работой. Отвлекаться на рынок им в самый разгар рабочего дня не очень удобно.
— Была полуавтоматизирована система рассылки он-лайн сигналов. Если раньше мы всегда отправляли только уровни, и подписчикам самим приходилось следить за их исполнением, сейчас в половине случаев мы стараемся рассылать он-лайн сигналы вида «Открывам лонг по текущим».
— Была сглажена зависимость от скачков внутри дня. Как уже говорилось, внесены изменения по отслеживанию волатильности, которая хорошо идентифицирует ложные скачки. Безусловно, иногда за ложные скачки она принимает реальное движение, но в последнее время хорошее движение редко и быстро, а большая часть времени — пила.
— Наконец, нам удалось «скрестить» два наших используемых подхода: это рекомендация по уровню, исполняющаяся на касании (удобно, можно просто выставить условную заявку и забыть), и резервная рекомендация на волатильном рынке по уровню, сработавшему по закрытию часа (не очень удобно, приходится следить за закрытием каждого часа). Сейчас же, опять же с введением контроля по отслеживанию волатильности внутри дня, удаётся более оперативно выбирать удобный вид рекомендации. Возможны комбинированные варианты.

( Читать дальше )

Кратко о прошлых позициях: попытка лонга в четверг не увенчалась успехом, не смотря на обнадеживающее открытие понедельника после длинных выходных. После окончательного слома растущей формации во вторник, мы начали играть от шорта, не рассматривая лонг. Первая попытка была закрыта по безубытку, возобновить позицию удалось вчера на вечерней сессии. Безусловно, время не очень удобное, к сожалению, не всем подписчикам удалось зайти в шорт, однако сегодня с утра рынок давал отличную возможность открыться по тем же уровням.

Текущая позиция: Шорт от 55445, открыта вчера, стоп/переворот чуть выше 55000 (если продолжится снижение, перенесем ниже). Работаем по итогам закрытия часа. 

Все сделки с текущим фьючерсом Siu:

 

Все сделки с предыдущим фьючерсом Sim здесь. Написать текст по итогам торгов предыдущим контрактом пока времени не хватает, надеюсь, в ближайшее время удастся.

( Читать дальше )

Вчерашнее движение по Si мы пропустили, поскольку вторник завершился ровно на нашем уровне, и в связи с высокой вероятностью ложных скачков мы решили не заходить в позицию перед закрытием. Соответственно в среду заходить в позицию уже было негде, падение началось с открытия, уровни провалились и лишь консолидация второй половины дня немного конкретизировала ситуацию. Сегодня мы возобновили лонговую позицию, причем возобновили уже в новом контракте Siu5. Открывались в районе текущих уровней с достаточно близким стопом. 

Итоги работы с контрактом Sim5 поведем в понедельник. Всего с него удалось заработать 6100 пунктов на 1 контракт.

Текущая позиция: Лонг от 56545, открыта сегодня, стоп/переворот держим близко. Работаем по итогам закрытия часа.

Все сделки с текущим фьючерсом Siu выкладывать смысла нет, потому что сегодня первая сделка, так что вот еще раз сделки с фьючерсом Sim за 3 месяца:

( Читать дальше )

В пятницу наш лонг от 55200 был закрыт уже на вечерке, хотя, казалось, что еще один виток роста на 58000 без коррекции почти неизбежен, но сработал стоп. Сейчас же мы видим консолидацию и наблюдаем за ней без позиции. Причина в том, что локальные статические уровни, между которыми продолжается движение, слишком очевидны, это диапазон 56000 — 56500, и для такого узкого диапазона движение в нем продолжается уже слишком долго. Выход из такой ситуации крайне редко бывает однозначным, скорее всего, мы увидим расширение диапазона или хотябы ложный выход, после чего можно будет говорить о сигналах, формациях и уровнях открытия.

Таким образом, ждем выхода из диапазона, после чего формируем уровни для входа. В четверг перекладываемся в SIU5.

Все сделки с текущим июньским фьючерсом представлены в таблице:

 
Напомню, в конце июля началась рассылка рекомендаций по фьючерсу Si, подробности 

( Читать дальше )

Сегодня удержали вчерашний лонг по SiM, хотя с утра практически сработал стоп. Соответственно, пока держим позицию, стоп перенесли выше, так что если сейчас продолжится снижение, то закроемся.

Текущая позиция: Лонг от 55200, открыта вчера, стоп/переворот держим в районе 56500. Работаем по итогам закрытия часа. 

Все сделки с текущим июньским фьючерсом представлены в таблице:

 
Напомню, в конце июля началась рассылка рекомендаций по фьючерсу Si, подробности здесь. В открытом доступе мы продолжаем публиковать текущую позицию, но уже без рекомендации по уровню переворота. К сожалению, в последнее время не удается делать это стабильно, лишь время от времени, так что следите за переворотами на сайте в разделе "Текущие позиции и сделки"   


п.с. читайте важную информацию по системе тут 
все сделки с предыдущим контрактом тут  

После закрытия прошлого лонга на 52900 у нас была попытка шортить, т.к. формация вполне напоминала разворотную, а уровень для шорта был весьма удобен. К ожалению, открыться удалось немного ниже, чем ожидалось, из-за чего убыток по позиции в итоге составил чуть больше (450п.).

Сегодня мы возобновили лонг на 55200 (ниже скриншот рассылки с рекомендацией) и пока сохраняем длинную позицию. Однако, есть опасения резкого провала, но закрывать позу пока не будем. Есть уровень для переворота.

Таким образом, текущая позиция: Лонг от 55200, открыта сегодня, стоп/переворот держим в районе 55000. Работаем по итогам закрытия часа.

Все сделки с текущим июньским фьючерсом представлены в таблице:



( Читать дальше )

Всем привет! Сегодня закрыли наш лонг, который держали со вторника, и решение было не самым простым. Давили два основных противоречивых момента:
1) Формация ПОКА выглядит явно разворотно, но слишком уж она ожидаема игроками, жаждущими зашортить на максимумах! Скорее всего уже накопился навес шортов, которые надо бы выбить.
2) За последние полгода сильный рост в SI, когда он случался, практически не встречал сопротивления. Если начинались «проблемы», откаты, консолидация, а уж тем более заскоки на максимумы свечными тенями после отката, впоследствии начиналось снижение. К тому же уровень 53000 — 53300 — очень хороший диапазон сопротивления, от которого, если не отвалиться, то, как минимум, скорректироваться можно точно. 

В итоге решили все же закрыть позицию, не переворачиваясь пока в шорт, т.к. сигнала не было, а уровень переворота по нашей системе находится значительно ниже.  Не исключаем возможность восстановления лонга.

Текущая позиция: 

( Читать дальше )

Собственно, пока ничего нового. Как и вчера, держим лонг по Si, хотя динамика на 52700 развивается достаточно напряженная. Последим за движением около уровня и от этого будем «Плясать». Приятным моментом является то, что закрытие текущей длинной позиции (а закрыта она будет, несомненно, в плюсе) будет означать обновление нашего исторического графика доходности после зимне — весенней коррекции.

Текущая позиция: Лонг от 50700. Открыта во вторник, стоп держим выше 52000. Работаем по итогам закрытия часа.

Все сделки с текущим июньским фьючерсом представлены в таблице: 

 

Напомню, в конце июля началась рассылка рекомендаций по фьючерсу Si, подробности здесь. В открытом доступе мы продолжаем публиковать текущую позицию, но уже без рекомендации по уровню переворота. К сожалению, в последнее время не удается делать это стабильно, лишь время от времени, так что следите за переворотами на сайте в разделе "

( Читать дальше )

Вчера, к сожалению, времени не хватило написать пост, ведь получился бы хороший сигнал он-лайн. Напомню, в прошлой записи мы играли от шорта, который вскоре был закрыт немного выше бу. Под этой записью, кстати, прошла довольно интересная беседа, в которой некто семенсеменыч сообщил о покупке по 50000 и оказался прав (надеюсь, лонг был сохранен и не закрыт на 50800). В общем мы присоединились к росту на 50700 и пока сохраняем позицию.

Текущая позиция: Лонг от 50700. Открыта вчера, стоп/переворот держим выше 51000. Работаем по итогам закрытия часа.

Все сделки с текущим июньским фьючерсом представлены в таблице:

 

( Читать дальше )

Всем привет. Немного отвык писать здесь, последний раз мы подводили итоги торгов мартовским фьючерсом, сейчас уже заканчивается июньский. С того времени рынок сильно изменился, та дикая волатильность ушла, что отразилось  на результативности торгов. Если на мартовском фьючерсе мы заработали порядка 12000 пунктов на 1 контракт, то на данный момент наша прибыль от июньского контракта порядка 3500 пунктов. С другой стороны и ГО понизилось, что позволяет торговать большими контрактами, а, соответственно, прибыль в денежном эквиваленте выросла, но приходится признавать, что те золотые времена с движениями по 8-10 тысяч пунктов ушли. Вместе с этим уходом нам пришлось немного подкорректировать нашу систему, она по-прежнему проста в использовании, но реверсный элемент частично отменен, частично заменен, а время формирования уровней стало более скользящим. Соответственно, рекомендации стали менее унифицированы. Результат от этих действий, как говорится, на лицо, т.к. в последний полтора месяца мы, по большому счету, наблюдаем боковое движение, которое раньше пилило наш счет, а сейчас приносит прибыль. При этом основной элемент системы — а именно трендовость была сохранена, так что, если волатильные движения возобновятся, мы их не упустим. В общем бета-версия обновленной системы пока работает исправно, скоро, надеюсь, мы ее допилим, чтобы придать ей больше самостоятельности (сейчас же практически все отслеживается вручную).

( Читать дальше )