Сегодня коротенько

Ri

Вчера писал о формирующейся разворотной формации на дневном графике, пока что эта картина сохраняет актуальность, и, возможно, вскоре усилится еще одним дивером по осцилляторам. Логично, чтобы этот дивер образовался, нужна еще одна волна вверх. Как и прежде, ключевая поддержка на 112000, пока торги проходят выше, разворотная формация будет лишь формироваться.

Si

В прошлый раз писал, что третье тестирование уровня 58500 станет последним, и если его пробьём, то откроется перспектива на верхнюю границу боковика. Сегодня  с утра коснулись её с хирургической точностью в районе 59400. В данный момент по рублю очень сложная картина, пилящий боковик немного поднадоел, могу сказать лишь, что возобновить ощутимый рост и выйти из этого боковика вверх Si не сможет без движения в район 58500 или хотя бы консолидации на текущих уровнях. В общем, пока покупки сомнительны, а вот спекулятивные шорты при продолжении снижения актуальны.

Ri

Интересные качели развиваются на российском рынке, а точнее на максимумах российского рынка, которые коррелируют с движением нефтяных цен. Запаса сил покупателей вчера хватило только на то, чтобы обновить максимумы в начале торгов, после чего отправились тестировать уровень 112000, о чём я говорил в понедельник.

То, что на самостоятельное сколь — либо внятное движение у покупателей таки не хватило мощи – сигнал негативный, как и то, что обновления максимумов были со всех сторон обложены дивергенциями с осцилляторами, что свидетельствовало о слабой силе рынка, особенно, учитывая, что ранее на восходящем тренде этот технический сигнал практически игнорировался, и было понятно, что рынок бычий, а сейчас его проигнорировать не удалось.

На дневном графике по Ri вообще рисуется разворотная формация, в которой очень важно будет, как закроется сегодняшняя свеча. Если день закроется ниже 113500, то актуальным станет среднесрочный разворот, с одной из первых целей в районе 108000. Очень важная поддержка на этом пути – уровень 112000. Не торопитесь шортить, пока торги проходят выше неё.

Ri

Ситуация на российском рынке сейчас довольно сложная, поскольку нефть весь день снижается, Европа не растёт, но вчерашний и сегодняшний эйфорический позитив ещё не иссяк, так что коррекции мы не видим. Разве что РТС и фьючерс на него растеряли половину утреннего роста, но это из-за ослабления рубля. ММВБ, тем временем, стоит на месте.

Многие российские инструменты демонстрируют дивергенцию с осцилляторами, что сигнализирует о том, что сильный рост маловероятен, а каждое новое обновление максимумов, если таковое будет, будет увеличивать вероятность разворота. Тем не менее, как известно, это всё лирика, российский рынок уже доказал, что может просто расти, и поводы ему для этого не особо нужны. Рынок бычий, желающие покупать всегда находятся.

Что хочу сказать этими туманными фразами: щас забудьте о какой-либо объективности. Лучше всего в такой ситуации «сидеть на заборе», но это продолжается уже долго, весь сентябрь, и можно еще пару месяцев проторчать вне рынка. Хотите покупать? Покупайте. Хотите продавать? Продавайте. Сейчас ситуация подходит под любые позиции. Главное – не забывать про стопы.  

Ri

В пятницу писал, что на рынке есть запрос на спекулятивный рывок вверх, и сегодня этот рывок реализуется. Любопытная картина рисуется по Ri, поскольку инструмент вышел вверх из своего почти двухнедельного бокового диапазона, и сейчас задача закрепиться выше. При этом, как ни крути, не покидает ощущение ложного рывка, и что нервы покупателей ещё будут проверены на прочность заходом в район 112000. Так что сейчас следим за диапазоном 112500 – 112700, чем закончится его тестирование.

Br

Также сегодня нельзя не сказать про нефть, обновившую свой более чем полугодовой максимум. Сейчас вероятна некоторая консолидация в диапазоне  57-58, возможно, это будет новый локальный боковик, от направления выхода из которого будет зависеть среднесрочная картина. Поскольку цена Брент вышла вверх из восходящего канала, формируя экспоненциальную волну роста, и, скорее всего, завершая её, вскоре вероятна коррекционная волна порядка 3-5%.

ММВБ

Вчера писал, что покупать российский рынок еще рано, а вот на откатах работать можно, правда думал, что дотянем до 2070, откуда и можно продавать, однако максимумом дня был 2066. Сегодня с утра ММВБ отработал обозначенную вчера же цель на 2050, после чего уже несколько часов наблюдается пассивный отскок, а точнее даже безволатильное боковое движение.

Таким образом, в целом картина остаётся прежней, восстановление восходящего тренда от текущих уровней маловероятно, для этого хотелось бы сходить на 2010 или хотя бы на 2030. Но это что касается академической картины. По факту же в последний месяц никакие коррекционные ожидания не оправдываются, так что рывок вверх и обновление максимумов вполне возможно, по крайней мере, еще раз протестировать среднесрочный максимум выше 2070 у быков явно горят глаза.

Таким образом, если от текущих уровней мы увидим объёмную растущую свечку, то можно будет присоединяться к росту со спекулятивными целями на 2070 – 2075 и там уже по факту смотреть на динамику, возможно, переворачиваться в шорт. Если же удастся продолжить откат и закрепиться ниже 2045-2050, то первая цель снижения будет на 2030, а полноценная цель на 2010.

Пока на рынке происходит примерно ничего, о чём я писал вчера и еще ранее, подведем итоги сегодняшнего дня.

День сегодня, откровенно говоря, так себе, т.к. пришлось зафиксить убыток порядка 600п. по Ри, что впоследствии заставило закрыть потенциально прибыльную позицию по Si в БУ.

Вчера RIU третий раз подряд касанием задел наш уровень шорта на 110760, и сегодня позиция была закрыта по стопу. При этом практически весь дневной «лимит риска» был израсходован, поэтому по второй позиции, а именно шорт SIU, открывшейся от 57845, стоп пришлось держать очень близко, в результате сработал он в районе БУ.

Пока писал, сработал ещё один уровень, а именно лонг Brv от 56,12. Пока держим его, но здесь история та же, что и с Si, плавающий стоп приходится ставить очень близко, чтобы не нарушать риск-менеджмент.

Вот скрин с рассылкой рекомендаций. Время Новосибирское

ММВБ

Индекс ММВБ уже практически 4 сессию подряд продолжает борьбу за уровень 2050, сначала пытаясь забраться выше, а теперь, тестируя сверху. Ранее я писал, что в случае возврата выше него, вернёт актуальность восходящей тренд, и, по сути, пока торги проходят над ним, актуально продолжение восходящего движения, но характер этого движения очень напрягает. Предполагалось чуть более уверенное, импульсное движение, тогда как по факту мы наблюдаем спад активности и практически инертную боковую динамику. Возможно, это связано с предстоящей экспирацией.

В этом свете ситуация немного меняется, увеличивается вероятность развития консолидации в диапазоне 2030 – 2070, из-за чего уровень 2050 теряет ключевое значение. Однако, его по-прежнему можно использовать, но уже в локальных внутридневных целях.

Уровень 2030, по всей видимости, скоро будет протестирован, так что под 2045 можно краткосрочно шортить. Если же продолжится рост на 2070, то будем следить за характером движения на этом уровне. Возможен ложный рывок.

Ri

ФРТС уже больше недели толкается в боковике 111000 – 113000 в районе полугодовых максимумов, при этом характер движения был такой, что практически каждый день обновлялись максимумы, но амплитуда колебаний с каждым разом всё уменьшалась, и последний пик, вчерашний, уже оказался ниже предыдущего. Т.е. восходящий тренд постепенно стух, но не перерос в коррекцию, а сменился консолидацией.

К сожалению, как бы не хотелось, но гениальных выводов из этой картины не сделаешь. Нам остаётся лишь ждать выхода из диапазона с возможностью отыгрывать короткие локальные скачки внутри него. Есть навязчивое подозрение, что до экспирации ничего интересного уже не произойдёт, разве что разведут пару раз ложняками, так что придётся «сидеть на заборе».

5 сентября я подводил итоги опционной покупки волатильности в Si, когда там была схожая ситуация с боковиком. Сейчас вполне актуально обыграть затишье тем же способом, покупкой декабрьских колов и путов.

ММВБ

Вчера говорил, что экспоненциальный рост чаще всего заканчивается резкими разворотами, при этом падение началось ровно от уровня 2073, являющегося максимумов и непреодолимым сопротивлением марта.

Любопытно то, что произошедший разворот пока не перерос в обвал, так что медведи обрадовались раньше времени. Да, прошла хорошая быстрая коррекция, но это только коррекция. Характер сегодняшнего движения говорит о том, что ММВБ собрался протестировать снизу уровень 2050, и если удастся вернуться выше, восходящй тренд полностью вернёт себе «силу» и актуальность. Поддержку рынку также оказывает и дорожающая нефть, но о ней поговорим чуть позже.

Ключевая статическая поддержка пока на уровне 2030, и возобновлять шорты стоит только в случае закрепления ниже.

Ri

Фьючерс на индекс РТС в коррекционном плане сейчас выглядит очень двояко. В целом картина в последние 2 недели складывалась в пользу резкого и безапелляционного провала в район 110000, но безапелляционно не получилось.

Si

Рубль продолжает укрепляться ползучим движением, понемногу почти ежедневно обновляя свои максимумы против доллара, при этом тренд с начала августа принимает уже экспоненциальный характер. Соответственно, работать от лонга сейчас довольно опасно, т.к. в любой момент экспоненциально снижающийся тренд может перерасти в обвал. Даже если сейчас Si резко развернется и начнёт расти, потенциальная прибыль и её вероятность не будет перекрывать риски. Таким образом, работать в Si имеет смысл короткими шортами на импульсах движения. В целом о шортах Si ниже 57800 я говорил еще 4 сентября




Сегодня мы как раз поймали такой небольшой импульс (как и позавчера)шорт от 57195 удалось продержать несколько часов, после чего сработал динамический стоп в район 57045.

Ниже скрин с рассылкой рекомендации. Время Новосибирское