qwers,

мы общаемся спокойно и выказываем свое мнение.
кто-то светится, кто-то нет — люди разные.
Панда и БР это разные люди и персонажи.
я тоже не люблю, когда некоторые считают себя умнее других и берутся кого-то поучать.
у вас свой опыт, у меня свой.
у коллег тоже свои наработки, о которых они пишут публично.
насчет каких-то курсов не понял — это уже к инфоцыганам обращайтесь.
пишите, о чем хотите.
у нас цензуры тут нет.
если вам мои комменты не нравятся в — меня в игнор или бан.
выхожу из дискуссии.
всем пока и удачи!

qwers, 

ок, ваша удаленность от реалий фортса чувствуется.
но если вы все-таки торгуете опционами за океаном, значит, сами себе противоречите.
упоминал уже про торговлю только от покупки.
у вас возможностей там больше.
если вам удалось создать свою алгостратегию, то и мы здесь тоже кое-что делаем НЕстандартно на стандартных стратегиях.
да, у нас песочница, но свои не 3, а побольше копеек мы научились стабильно генерировать и в чем-то можем даже дать фору заморским опционщикам.

qwers, 

вас понял, вы убежденный сторонник  «черного лебедя».
нет смысла продолжать.
спасибо за привлечение внимания к опционам!
на этом тему для себя закрываю.

qwers, 

Панда сейчас где-то за кордоном успешно торгует.
Почему 50 т.р.?
Таковы были условия конкурса тогда.
А большие деньги у головастых молодых квантов откуда возьмутся?
Теперь-то они уже заработали приличный капитал, но не светятся.

Как ни странно, есть наши опционщики и с большими деньгами.
И торгуют уже давно.
Один из них, Алексей Каленкович, выступал на последней конфе  СЛ.
Сейчас он тоже не пиарится на публике, но продолжает успешно торговать свой «зигзаг».

Если вы не верите в опционы, видите одни риски и бесперспективность — зачем тогда тратить свое время на дискуссии?
Мне и другим коллегам опционика нравится, торгуем, экспериментируем, обмениваемся неким опытом.

У вас, очевидно, иные приоритеты.
Поэтому пишите на темы, более для вас важные и нужные.
А тут останутся лишь настоящие любители и энтузиасты, ценители НЕлинейности и бесконечных возможностей опционных комбинаций.
Всех вам благ и спасибо за пост!

qwers, «уже почти 2 года продаю стрэнглы  — Р70000/-С115000...120000 по Si  с небольшими вариациями на любые доступные даты.
риски известны, потенциал доходности тоже.
имхо, это стрэнгл с положительным МО.»

Илья Коровин примерно то же самое делал, результат известен

qwers, 

отвечу кратко ( в реалиях FORТS — практически все торгуемые деривативы РАСЧЕТНЫЕ, то есть без поставки):

1.  все купленное можно и нужно покрывать проданным — и поддерживать дельту нейтраль и положительное МО.
одиночные покупки не несут рисков, но и часто не приносят прибыли.
межстрайковые спрэды и арбитражи — оптимальные варианты для извлечения прибыли из ЭФФЕКТИВНОСТИ рынка.
неЭФФЕКТИВНОСТЬ бывает временно и быстро нейтрализуется.

2. закрывайтесь за 1-2 дня до экспирации и писанных вами рисков не будет.

3. раз вас потянуло на анекдоты и «мастера и Маргариту», значит, пора заканчивать диалог, который теряет конкретику.

мораль проста — ММ настолько страшен для вас, что лучше и не выходить на рынок.

но повторюсь еще раз.
опционы это шахматы.
условия равные для всех изначально — строим свои стратегии, комбинации, оцениваем риски, потенциалы прибыли — и спокойно с холодной головой и калькулятором торгуем.
и иначе нет удачи!

PS — анекдот про неуловимого Джо помните? )))
это про потенциальную прибыль в контексте дискуссии.

qwers,

1. Если ничего не делать он и будет отставать от США, волей судьбы тот рынок для нас закрыт, значит нужно работать на этом.

2. На каждую акцию, разные ММ, на некоторые бываю по два ММ и не все ведут себя так, как я описал, плюс в некоторых активах есть много частников (Сбер, например), что позволяет строить стратегии, без оглядки на ММ.

3. ИМХО, вы слишком идеализируете аналитические способности ММ, у меня опыт работы в банках более 20 лет, видел самые разные Казначейства, и я вас уверяю, там нет гениев, которые все просчитали, измерили, выяснили. В их работе тоже очень много неопределенности и рисков. И идут они на это (быть ММ) в основном за различные поблажки от Биржи, которые позволять закрыть глаза на некоторые убытки от хомяков.

qwers, 

вот так обычно и заканчиваются диалоги с BR (((
имхо, это уже его психотип — иначе он не может.

qwers, 

был как-то на ЛЧИ уже давно ник Панда — команда опционщиков, которая показала фантастический результат за 3 месяца конкурса.
их стартовая сумма -50 тыс. руб.
конечная — где-то 1,5 млн. руб.
они как раз и торговали как ММ и обеспечивали одновременно ликвидность на наиболее популярных страйках.
так кто мешает сегодня, в размерах своего депозита, действовать также?
понял из ваших комментов, что для трейдера вы видите ММ как главного противника в битве за прибыль.
но светлые головы есть и среди опционщиков, способные переиграть или повторять ММ и стабильно зарабатывать.
поставьте реальную цель 50-100% годовых и не отвлекайтесь на фантазии «в 100500% годовых».
это реально!

qwers, еще не написал про контрагента. 

как вы думаете, кто же будет вашим контрагентом по вашим хитропросчитанным сделкам? в 99.999% случаев это будет маркетмейкер.

и вы реально думаете, что он исполнил ваши ордера, заранее не зная что именно он будет в прибыли?

в моменте ктото получит прибыль, но заберет ее не у маркетмейкера а у такогоже розничного инвестора, посредством маркеттмейкера.

а статистически ММ всегда в плюсе, как казино, но нужно много нового мяса, отсюда и «бесплатные плечи» и все прочие фантазиии про «можно заработать 100500%годовых»

qwers, в бан

qwers, 

имхо, дискуссия бесполезна, если у каждого свой опыт и свое видение рынка.
напомню лишь, например, про кэрри-трейд, вернее, его классическую формулу +спот/- фьючерс.
сегодня это 16% по ставке ЦБ.
примерная доходность.
если делать то же самое, но через синтетику, но преимущественно на опционах с БЕСПЛАТНЫМ плечом 1: 5:10:20:100+, то доходность легко будет искомые 2-3 ставки ЦБ.
простейший пример — некий календарник на одном БА  купили за 100/ продали за 1000.
хоть маржируемые, хоть премиальные опционы.
сумеете получить от сужения спрэда хотя бы 200-300 пунктов, вот вам  и 50-100% годовых.
и никакие происки ММ, брокера или  биржи вам не помешают, если четко все делать в рамках действующих Регламентов.


арбитраж и спрэдинг, как виды трейдинга, также  высокодоходны на нашем срочном рынке, который «просто космически отстает от рынка в сша».

законы математики и греки одинаковы на любом рынке.
это как шахматы — правила неизменны всегда, фигуры те же, шансы белых и черных равны, но чаще выигрывает тот, кто умеет рассчитывать на несколько ходов вперед.

даже на нашем ЛЧИ каждый год опытные опционщики показывают стабильно высокие результаты.
и это не плод везения, а успешные алгоритмы трейдинга.
как-то так.

qwers,

вы предложили продолжить дискуссию — я предложил формат,

вы не выполняете пункты 3 и 4 — дискуссии не будет,

занесите меня в чс — не будет огорчаться моим враньем,

спасибо, хорошего дня!

qwers, я торгую в рф на наши акции

qwers,
1) на счет первого спорить не буду, поживем увидим. я торгую премиальными опционами на акции, каждая акция — отдельный БА, и ведет он себя по-разному. Диверсификация здесь играет оч большую роль. Понимаю о чем вы, ибо 90% торгующих опционами — торгуют валютой.
2) на счет второго, ММ зарабатывает не потому, что он там что-то просчитал, а потому что хамит: дикие спрэды в стакане, в день экспирации, когда теор цена 3 коп (привет все любителям блэка-шоулза), он готов вам продать контракт за 300 рублей и т.д. и т.п. Оо зарабатывает не за счет знаний, а за счет манипуляций на низко-ликвидном рынке.

qwers, точнее игра с нулевой суммой за вычетом комиссий, спредов, и проскальзываний

это касается статических позиций. если вы играете в динамические ребалансировки, то тут мат ожидание еще хуже, только вопрос времени когда риски реализуются. а реализуются они довольно быстро, тк на опционах США есть явный перекос вероятностей в сторону тяжелых и очень тяжелых хвостов (резких отклонений от среднеожидаемых вероятностей)

qwers, голову проломили? Серьезно?)

qwers, xчто на таких время тратить, послать его на хер и пусть идет!