Мартын готовит будущего следака.

Самокритика Мартына иногда принимает причудливые формы.

Gella, youtu.be/VEJ8lpCQbyw?si=MNSHyH8Gfk2JTSc0

'Чёрная метка' Путина работает не хуже метки Зеленского:))

Мальчик buybuy, все мои рассуждения чисто теоретические на листочке бумаги в перерывах между должностными обязанностями на работе. Тестить это я не могу в силу объективных причин в виде отсутствия свободного времени и нормального (бесплатного) доступа к торговым данным мосбиржи в квике.
Может быть Вам будет это полезно?

Мальчик buybuy, реверсивная торговля одним контрактом, спред в обе стороны со сдвигом центра.

Мальчик buybuy, простая модель из двух гипотетических случайных баров: 1 и 0,4. Если система трендовая, то, покупая, она фиксирует убыток. И наоборот.
Смысл в том, что когда-то вчера сегодняшняя случайная минутка стоила 40% своей вчерашней стоимости.

Мальчик buybuy, вот как раз за это и должна отвечать 'правильная' модель, где параметры, кроме волатильности ещё и сдвиг центра.

Мальчик buybuy, потому что, если система совершила покупку, то она зафиксировала "-" 1 минутная свеча, которая условно«вчера» была = 0.4.

Мальчик buybuy, по идее центр принятия решений должен 'шагать' за ценой на шаг = волатильности. Когда бар меньше волатильности, этот центр смещается дальше цены, тем самым сдвигая спреды в тренд. И сделки происходят не на закрытии, а где-то внутри свечи, когда уже «H» и «L» не важны. Всё это компенсирует негативный снос.

На самом деле было по-другому.
…
Менеджмент биржи был серьёзно озадачен бесконечно растущей доходностью несчасного трейдера-одиночки. Мысль о том, что где-то их объё##вают, никак не покидала умы руководства брокера, и они решили задавить зарвавшегося трейдера неподъёмными комиссионными и периодическими проскальзываниями.
Конечно Игорь понимал, что его систему душат власть имущие администраторы, но ничего с этим поделать не мог. Остановив торговлю на депозите в несколько миллионов рублей, он вывел всё в кэш и отправился в Израиль на операцию.
После ремиссии он жил долго и счасливо, а биржа разорилась под давлением западных санкций и высокой ставки ЦБ:)))

Мальчик buybuy, ещё один наводящий аргумент.
Как в теории должен вести себя случайный рынок применительно к реверсивной торговле на 1М-фрейме? Периодический реверс позиции предполагает, что система работает на двух рыночных частотах: 1М и 2М (одна из гёльдеровских экспонент). За 2 минуты случайный рынок сходит в сторону на величину = корень(2)*v(1М), это примерно 1,4 минутной свечи. За это время что успеет сделать 'случайная' реверсивная система? Например, она купит 1 контракт через минуту, а через две минуты принесёт прибыль 0,4*v(1М). Где здесь случайность?! Почему система на теоретическом случайном рынке не замесила всё в «0»?

Мальчик buybuy,...
«Негативный снос» присутствует в МТС, привязанной к ценам закрытия баров. А что, если привязать систему к волатильности цены в абсолюте?

Мальчик buybuy, ну наконец-то хоть кто-то!
Начнём издалека. Как Ваша МТС реализует 'случайность' направления реверсивной позиции? Если тупо на закрытии каждого бара вставать по тренду/контртренду, то ничего случайного тут не получится, никакой 'модельной' прибыли здесь нет!
Наверное, в МТС должно быть предусмотрено некоторое смещение «центра принятия решений».

И чем же оперируют опционщики?

Интересно, менеджмент биржи хоть сам понимает, что творит?

Stanis, контанго/бэквордация как раз и приводят к 'фандингу', поменяли шило на мыло. Только фандинг списывается каждый день, ну никак не подходит для инвестиций.

Stanis, на крипте такая фигня (фандинг) есть, в частности на дерибит — шляпа полная! Набрав позицию под 20-30 плечо в вечном фьючерсе и опционах на него, можно обнаружить неконтролируемые списания вариационки, которые НИКАК не отхеджировать.

Stanis, в какой валюте? Фьючерс в рублях против моих рублей. Это фактически плата за плечо, т.е. безрисковая ставка из учебников по опционам. Вопрос лишь в том, почему она списывается каждый день, а дивы платят раз в год?
Вангую: вся эта белеберда сведётся в какую-то торговую активность раз в год перед отсечкой на ожиданиях дивидендов, всё остальное время 'вечные' будут продавать.

Stanis, т.е. 'фандинг' — это типа безрисковая процентная ставка?