SMART-LAB
Мы делаем деньги на бирже
Котировки
Информация
Комментарии пользователя bozon
Tорговая система на базе глубокого обучения от начала до реальных торгов. Часть IV. TFX продолжение. 10
Как же у Вас всё сложно с анализом данных. Из своего короткого опыта анализа данных я знаю, что всю сложность архитектуры базы расчётов можно упростить через набор стандартных терминальных индикаторов. При этом «правильных» моделей можно построить точно больше одной.
При какой воле скорость роста опциона CALL/PUT догонит и перегонит скорость роста БА на отрезке в 2500 пп? Такое вообще возможно? 56
bozon, применительно к «воле» быстрее вырастит дешёвый опцион (с низкой волой), чем дорогой (с высокой волой), потому что гамма дешёвого опциона (крутизна «взлёта») выше.
При какой воле скорость роста опциона CALL/PUT догонит и перегонит скорость роста БА на отрезке в 2500 пп? Такое вообще возможно? 56
любой купленный опцион перегонит скорость роста базового актива при равных стартовых условиях. Другой вопрос, какой опцион вырастет быстрее. Разумеется опцион без денег, у которого параметр dVega/dS выше остальных при равной стартовой веге (потому что все ди-веги зависят от самой веги). Примерно страйк на sigma * sqrt(t) далёкий от состояния «на деньгах» в правильную сторону (call или put).
Самое эффективное в ЗОЖ — подъём в 4-5 утра и на улицу, 3-5 км лёгким бегом + турник 3-5 подходов на максимум. Главное — режим! Раз в неделю значит раз в неделю (но лучше каждый день). По началу тяжко, но потом втягиваешься.
bozon, хороший софт либо стоит очень дорого, либо нужно делать самому и под себя.
Вообще что-то плохо последнее время с объёмами торгов на российском рынке, в среднем 1000 контрактов на страйке -это капля в море, песочница на стройплощадке. Значит мы слишком нищие, раз так зависим от американских денег.
Вообще что-то плохо последнее время с объёмами торгов на российском рынке, в среднем 1000 контрактов на страйке -это капля в море, песочница на стройплощадке. Значит мы слишком нищие, раз так зависим от американских денег.
вариационка скачет, потому что фьючерсы в позиции присутствуют и счёт рублёвый. Попробуйте собрать позицию только из опционов и увидите результат
Юрий Редоруцкий, удачи Вам с Вашим терминалом. Не судите строго мой троллинг.
Юрий Редоруцкий, замечательно! Где гарантии, что покупатель не покупает кота в мешке? Всё на доверии?
Юрий Редоруцкий, вся суть нашей с Вами дискуссии заключается в том, что кто-то из нас пытается продать то, что продать НЕВОЗМОЖНО.
Юрий Редоруцкий, извините, но Вы очень далеки от рынка, на котором торгует Ваш алгоритм. 0,6 дельты можно хеджировать только другим опционом, который Вы и Ваш алгоритм не знаете как торговать, потому что «улыбки» своей у Вас нет.
Юрий Редоруцкий, алгоритмический фронтрайнинг:))
Юрий Редоруцкий, лицензия на офис стоит в разы дешевле 1050 рублей в месяц если что:))
Юрий Редоруцкий, в смысле «по какой дельте ровнять»? Дельту определяет «улыбка» волатильности, и она одна.
Юрий Редоруцкий, терминал даёт данные, эксцель быстро обрабатывает и выдаёт результаты обратно. Дальше простейший котировщик выставляет заявки по принятым данным.
Юрий Редоруцкий, скорость не измерял, но точно меньше секунды. Что не сделал?
bozon, 60000 рублей? По-моему дороговато. Могу за 30 толкнуть свою табличку в экцеле с приводами к квику. Всё протестировано на реале, работает как часы. Реализован ряд дополнительных возможностей, в том числе котирование в демо-режиме, моделирование «улыбки» волатильности.
По Блэку-Шоулзу значит по ценам из стакана. Ну даже не знаю, сколько стоит Ваше программное решение? Всё тоже самое можно сделать в excel, в том числе и бек-тест даже для маркет-мейкерских стратегий.
Мультивалютная стратегия одна — перелив финансов из одной валютной корзины в другую. Доходность у «баскетов» не высокая, 30-40% годовых максимум потому что денег нужно залочить много в каждой корзине. Если эти роботы используют форекс-плечо, то они торгуют кросс-курс, и это опасная стратегия.
Foudroyant, вот как только мимо проходить буду, обязательно передам. А чё ж не миллиард-то? Продешевился?))
Foudroyant, куда платить? У меня как раз завалялась мелочуха в кармане ![]()
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
- bitcoin
- brent
- btc
- cl
- eur/usd
- eurusd
- forex
- gbp/usd
- gbpusd
- gold
- nasdaq
- nyse
- ri
- rts
- s&p 500
- s&p500
- si
- usd/rub
- usdjpy
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- анализ
- аналитика
- банки
- биржа
- биткоин
- блокчейн
- брент
- брокер
- валюта
- валюты
- волатильность
- волновой анализ
- волны эллиотта
- втб
- газпром
- дивиденды
- доллар
- евро
- ецб
- золото
- инвестиции
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лонг
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- нефть
- новости
- обзор
- обзор рынка
- облигации
- обучение
- опек
- опционы
- прогноз
- путин
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговая система
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдер
- трейдинг
- украина
- финансы
- фондовый рынок
- форекс
- фортс
- фрс
- фртс
- фунт
- фьючерс
- фьючерсы
- цб
- шорт
- экономика
- юмор