Комментарии пользователя bozon

Мои комментарии К моим постам Ответы мне
Комментарии в форуме Ответы в форуме
Как же у Вас всё сложно с анализом данных. Из своего короткого опыта анализа данных я знаю, что всю сложность архитектуры базы расчётов можно упростить через набор стандартных терминальных индикаторов. При этом «правильных» моделей можно построить точно больше одной.
avatar

bozon

  • 15 февраля 2020, 07:54
  • Еще
bozon, применительно к «воле» быстрее вырастит дешёвый опцион (с низкой волой), чем дорогой (с высокой волой), потому что гамма дешёвого опциона (крутизна «взлёта») выше.
avatar

bozon

  • 12 февраля 2020, 09:49
  • Еще
любой купленный опцион перегонит скорость роста базового актива при равных стартовых условиях. Другой вопрос, какой опцион вырастет быстрее. Разумеется опцион без денег, у которого параметр dVega/dS выше остальных при равной стартовой веге (потому что все ди-веги зависят от самой веги). Примерно страйк на sigma * sqrt(t) далёкий от состояния «на деньгах» в правильную сторону (call или put).
avatar

bozon

  • 12 февраля 2020, 09:34
  • Еще
Самое эффективное в ЗОЖ — подъём в 4-5 утра и на улицу, 3-5 км лёгким бегом + турник 3-5 подходов на максимум. Главное — режим! Раз в неделю значит раз в неделю (но лучше каждый день). По началу тяжко, но потом втягиваешься.
avatar

bozon

  • 09 февраля 2020, 21:19
  • Еще
bozon, хороший софт либо стоит очень дорого, либо нужно делать самому и под себя.
Вообще что-то плохо последнее время с объёмами торгов на российском рынке, в среднем 1000 контрактов на страйке -это капля в море, песочница на стройплощадке. Значит мы слишком нищие, раз так зависим от американских денег. 
avatar

bozon

  • 06 февраля 2020, 16:36
  • Еще
вариационка скачет, потому что фьючерсы в позиции присутствуют и счёт рублёвый. Попробуйте собрать позицию только из опционов и увидите результат
avatar

bozon

  • 06 февраля 2020, 16:27
  • Еще
Юрий Редоруцкий, удачи Вам с Вашим терминалом. Не судите строго мой троллинг.
avatar

bozon

  • 30 января 2020, 14:33
  • Еще
Юрий Редоруцкий, замечательно! Где гарантии, что покупатель не покупает кота в мешке? Всё на доверии?
avatar

bozon

  • 30 января 2020, 14:31
  • Еще
Юрий Редоруцкий, вся суть нашей с Вами дискуссии заключается в том, что кто-то из нас пытается продать то, что продать НЕВОЗМОЖНО.
avatar

bozon

  • 30 января 2020, 13:36
  • Еще
Юрий Редоруцкий, извините, но Вы очень далеки от рынка, на котором торгует Ваш алгоритм. 0,6 дельты можно хеджировать только другим опционом, который Вы и Ваш алгоритм не знаете как торговать, потому что «улыбки» своей у Вас нет.
avatar

bozon

  • 30 января 2020, 13:33
  • Еще
Юрий Редоруцкий, алгоритмический фронтрайнинг:))
avatar

bozon

  • 30 января 2020, 13:29
  • Еще
Юрий Редоруцкий, лицензия на офис стоит в разы дешевле 1050 рублей в месяц если что:))
avatar

bozon

  • 30 января 2020, 11:46
  • Еще
Юрий Редоруцкий, в смысле «по какой дельте ровнять»? Дельту определяет «улыбка» волатильности, и она одна.
avatar

bozon

  • 30 января 2020, 11:44
  • Еще
Юрий Редоруцкий, терминал даёт данные, эксцель быстро обрабатывает и выдаёт результаты обратно. Дальше простейший котировщик выставляет заявки по принятым данным.
avatar

bozon

  • 30 января 2020, 11:41
  • Еще
Юрий Редоруцкий, скорость не измерял, но точно меньше секунды. Что не сделал?
avatar

bozon

  • 30 января 2020, 11:35
  • Еще
bozon, 60000 рублей? По-моему дороговато. Могу за 30 толкнуть свою табличку в экцеле с приводами к квику. Всё протестировано на реале, работает как часы. Реализован ряд дополнительных возможностей, в том числе котирование в демо-режиме, моделирование «улыбки» волатильности.
avatar

bozon

  • 30 января 2020, 08:11
  • Еще
По Блэку-Шоулзу значит по ценам из стакана. Ну даже не знаю, сколько стоит Ваше программное решение? Всё тоже самое можно сделать в excel, в том числе и бек-тест даже для маркет-мейкерских стратегий.
avatar

bozon

  • 30 января 2020, 07:28
  • Еще
Мультивалютная стратегия одна — перелив финансов из одной валютной корзины в другую. Доходность у «баскетов» не высокая, 30-40% годовых максимум потому что денег нужно залочить много в каждой корзине. Если эти роботы используют форекс-плечо, то они торгуют кросс-курс, и это опасная стратегия.
avatar

bozon

  • 27 января 2020, 21:07
  • Еще
Foudroyant, вот как только мимо проходить буду, обязательно передам. А чё ж не миллиард-то? Продешевился?))
avatar

bozon

  • 24 января 2020, 17:52
  • Еще
Foudroyant, куда платить? У меня как раз завалялась мелочуха в кармане 
avatar

bozon

  • 24 января 2020, 17:42
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW