Вопрос санкций буквально за несколько часов поднял доллар аж на 70 копеек по отношению к рублю. К текущему моменту ситуация немного стабилизировалась, но такие события показывают, как быстро может изменяться стоимость валюты в текущих условиях. При этом взглянув на график пары доллар/рубль видно, что пара стоит буквально на одном месте уже практически 4 месяца. Учитывая наличие целого ряда важных событий ближайшего времени, мне кажется, что выход из диапазона и сильное движение может произойти уже в самом ближайшем будущем.

События, которые могут стать драйверами:
— заседание ЕЦБ (уже завтра)
— заседание ФРС (через неделю в среду)
— важен момент с решением по санкциям в отношении РФ
— развитие ситуации по торговым войнам
— также находимся вблизи переломной точки (трендовой линии) по нефти

В таких случаях сам обычно использую такую стратегию, как long straddle https://optionsworld.ru/opciony/long-straddle  

Всем доброго дня и хорошей торговой недели!                      

Сегодня решил немного написать о денежно-кредитной политике. Доллар вот уже несколько дней активно снижается по отношению к большинству валют.

Но уже с третьего квартала ФРС будет сокращать баланс на 40 млрд. долларов, против 30 ранее. При этом стоит отметить, что сокращение и на 30 млрд., сказывалось крайне негативно на валютах развивающихся стран.

Также до конца года может последовать еще 2 повышения ставки. При этом постепенно сворачивает стимулирование и Европейский Центробанк, и Банк Японии. Все это может привести к ускорению оттока капитала из развивающихся стран и давлению на российскую валюту.

При этом анонсированное правительством повышение НДС, может дополнительно замедлить темпы роста национальной экономики и увеличить отток капитала из страны.

В общем, похоже, третий – четвертый квартал могут стать очень интересными для валютных спекулянтов.

Много интересного и полезного, а также некоторые сделки по фьючерсам и опционам RI, SI и BR в моем телеграмме 

Всем доброго дня и хорошей торговой недели!

Вот и начался новый месяц. Поэтому записал для вас небольшое видео (3 минуты) чего ждать от рубля в июле.

ФРС накануне повысила прогнозы практически по всем фронтам (график ниже). В частности, вероятность 4х повышений в этом году тем заметно больше. Данный момент в среднесрочной перспективе будет продолжать поддерживать доллар. Ну а сегодня после 14.45 по мск. ждем ЕЦБ, и если и здесь будет анонсировано скорое ужесточение, то для рисковых активов и в частности таких валют, как рубль, это будет совсем не позитивным моментом.

Много интересного и полезного, а также некоторые сделки по фьючерсам и опционам RI, SI и BR в моем телеграмме 

В период с 14 июня по 15 июля в России пройдет чемпионат мира по футболу и многие говорят, что данный фактор может сыграть на руку рублю, существенно укрепив его.

Решил проверить данное предположение с помощью статистики. Записал небольшое видео (2,2 минуты) на данную тему:

Пара доллар/рубль сегодня вновь опустилась ниже отметки 62, а ведь среднесрочных рисков становится все больше.

Ключевые моменты:

— объем покупок валюты в июне окажется максимальным за весь период (380 млрд рублей). И это в июне, когда ликвидность на финансовых рынках оставляет желать лучшего.

— исходя из последней статистики США, можно ожидать более быстрого повышения ставок от ФРС ( возможно все-таки 4 в этом году). Рост доходностей облигаций США = рост оттока капитала из развивающихся стран

— по будущему сделки ОПЕК+ еще в мае начала образовываться некая неопределенность, эта неопределенность, вероятно, продолжит оказывать давление на нефтяные котировки

— торговые войны в самом разгаре и это действительно серьезный риск для всей мировой экономики и в частности таких активов, как рубль

— политические риски в Европе, как мне кажется еще дадут о себе знать

— в экономике РФ в этом году все довольно печально, да и санкционное давление может усилиться в любой момент

Вывод можете сделать сами !

Завел тут инстаграм на тему рубля. Правильные картинки, инфографика, а также умные мысли там обязательно будут !!!

Санкционные риски накануне несколько снизились, что дало повод российскому рынку воспрять духом.
Доллар/рубль в моменте опускался в район 60,7, а РТС уходил выше 1125. На этом фоне пока прикрыл лонги по РТС и буду внимательно следить за дальнейшим развитием событий.

В частности в первую очередь, для меня будет интересен доллар/рубль, сильнейшая поддержку у которого располагается в районе 60,6-61.

Доллару, кроме возможного продолжения санкационного давления, поддержку может оказать:
— высокая вероятность скорого повышения ставок в США. Рост нефти здесь еще увеличивает инфляционные ожидания, что может дать сигналы к более жесткой риторике ФРС в ближайшее время
— возможность снижения нефтяных котировок в ближайшее время также довольно велика. Вероятность возобновления санкций для Ирана снизилась, а добыча и запасы в США продолжают рост
— реальные ставки в РФ на фоне последнего ослабления рубля постепенно снижаются, что будет способсвовать снижению привлекательности облигаций РФ и соответственно рубля



Много интересного и полезного, а также некоторые сделки по фьючерсам и опционам RI, SI и BR в моем телеграмме