Дано: Формула отталкивающаяся от размера капитала, например, N = Cap / (ГО + MDD*k)
Я вижу два варианта использования этой формулы:
- Использую актуальное значение капитала в каждой сделке
- Замораживаю значение капитала в случае просадки. То есть Cap у нас либо увеличивается (в случае успешной сделки) или не меняется (в случае убыточной сделки)
Вообще мне импонирует 2 способ потому, что по нему выход из просадки быстрее. В формуле заложено, что ГО у нас хватит на тот же объем сделки даже при просадке в k раз больше максимальной (исторически).
Какие есть подводные камни? Увеличением ГО можно пренебречь.