Учимся торговать волатильностью:


О чем пойдет речь:

• Вся правда о VIX и ее производных;
• Почему в реальности люди теряют на VIX?
• Расхождение между VIX и фьючерсом на VIX;
• На сколько реально поднимается VIX при кризисах?
• Сколько зарабатывает Barclase на VIX?

Странная картина нарисовалась по компании Apple. Каждую неделю какой-нибудь инсайдер продает значительное кол-во акций. Последняя продажа произошла вчера. Cue Eduardo H продал 261 935 акций по цене $106.79. Взгляните на инсайдерские продажи за последний месяц



 Если посмотреть на зависимость инсайдерских продаж и цен на акции, напрашивается соответствующий вывод: Это последний локальный максимум? Яблоко пойдет вниз?




( Читать дальше )

Открытый вебинар Академии ProValue «Какие инвестиционные возможности открываются во время кризиса?»:Андрей Макарский, говорит об инвестировании в условиях вероятного кризиса.

Вопросы, затронутые на занятии:

• Элементы защиты от кризиса;
• Как при росте рынка получать доход больше чем S&P;
• Ограничение потерь при коррекции;
• Существенное усиление портфеля после коррекции;
• Разбираются опционные стратегии;

Abraxas Petroleum увеличила среднюю добычу дневного нефтяного эквивалента (Boepd) c 6600 до 6950, что составляет рост на +5% по сравнению с предыдущим заявлением компании. Во втором квартале 2014 года дневной объем добычи нефтяного эквивалента составил 4987 Boepd. Поэтому потенциальный рост добычи дневного нефтяного эквивалента в третьем квартале может составить +39%. Это довольно внушительный скачок в приросте производства.


 
Если темпы роста добычи дневного нефтяного эквивалента не спадут, то на конец 2014 года компания сможет показать прирост в +277%. Такие внушительные темпы роста добычи дневного нефтяного эквивалента является невиданным результатом в нефтегазовой отрасли. Такого внушительного результата компания добилась через смену своей бизнес-модели, которую мы рассмотрели в предложенной инвестиционной идеи…

Кроме внушительных объемов добычи нефти и газа компания показала грамотную политику управления расходами в условиях снижения мировых цен на нефть. Компания сократила расходы на добычу одного дневного барреля нефтяного эквивалента с диапазона $13-$14 до $12, что составляет сокращение расходов на – 12.5%.

( Читать дальше )

Хотя нас всех учат, что причины по которым продают акции инсайдеры могут быть разные и вовсе ничего не значат, а вот причины по которым акции покупают значат только одно — компания недооценена и должна начать расти… бла бла бла

Но статистика, увы, режет глаза, и портфель, созданный на инсайдерских продажах (CEO, CFO…) показал гораздо большую доходность, чем аналогичный на инсайдерских покупках. Но увы, любой «инсайдерский» портфель оказался ниже Бенчмарка S&P 500 :(

Статистика портфеля основанного исключительно по сигналам инсайдерских покупок CEO:


( Читать дальше )

Видео о простой, но безопасной опционной стратегии, которая позволяет усиливать портфель инвестора:

• Разбираем самую безопасную Опционную Стратегию;
• Как используя простую опционную стратегию и Вэлью подход, инвестировать безопасно;

Вэлью инвестирование (Value Investing) очень часто путают с долгосрочным или среднесрочным подходом. На самом деле здесь есть очень важная мелочь, без которой нельзя получить ключ к успешному инвестированию.

Я не сторонник технического анализа графиков акций и совершенно против технических стоп-лоссов. Посмотрите, например, на график GT Advanced Technologies Inc (GTAT), у которой Apple собиралась покупать комплектующие, 6 октября открылась на 90% ниже, после того как подала на банкротство. Если бы вы торговали с плечом, полагаясь на стоп-лосс, потери для портфеля были бы колоссальны.

Так вот, вэлью подход часто путают с тем самым техническим подходом, но просто разнесенным по времени. С дневных графиков на недельные или месячные. Вэлью подход к этому не имеет совершенно никакого отношения.
Подход Вэлью Инвестора

( Читать дальше )

Приветствуем читателей и инвесторов!
Сегодня мы выкладываем одну из инвестиционных рекомендаций, которую мы выпускали еще 19 сентября, по компании Abraxas Petroleum Corp.

 
Abraxas Petroleum Corp. (NASD: AXAS) – независимая энергетическая компания, которая занимается приобретением, разработкой нефтяных скважин в Соединенных Штатах и Канаде. Нефтегазовые активы компании расположены в четырех регионов США в Rocky Mountain, Mid-Continent, Permian Basin, побережье Мексиканского залива, а также в Альберта, Канада.

За последние несколько лет компания сделала внушительную работу по добыче нефти и газа. Кроме того, компания имеет хорошо диверсифицированный бизнес и получает выгоду от разработки сланцевых запасов нефти и газа. Большую часть доходов компании получает от продажи нефти, сумев при этом достичь более высокой рентабельности, чем от добычи природного газа. Это довольно внушительное достижение, учитывая, что большинство компаний получают большую выгоду от разработки природного газа. Площадь Williston, которая находиться в бассейне Баккен, является зрелым сегментом

( Читать дальше )

Сергей О., участник Сообщества ProValue Group, пишет:

«Большая часть денег, которая была создана с 2008 года не нашла свое отображение в здоровом отображении показателей М2 или М3.
Эти деньги были направлены в покупку акций. Речь идет о $10 трлн. В этот же момент, банки подготовились к настоящему финансовому цунами, в то время как большинство не обращает внимание на существенные структурные изменения в экономике США.

 
С такой огромной массой инвестируемых корпорациями денег в акции, на фондовом рынке формируется не только «пузырь», но что-то вроде и пирамиды. Корпорации решили обогатиться, за счет спекуляций на рынке акций. Когда произойдет нормализация, то мы увидим существенное снижение фондового рынкавместе с корпоративными доходами корпораций.
Существующий фондовый пузырь полностью игнорирует эти ожидания. Сегодняшний рынок — это классический пример „ошибочных инвестиций“.


( Читать дальше )

Сегодня мы выкладываем одну рекомендацию из Премиум Подписки (от 03.09.2014): «Опционная стратегия по Декабрьскому Какао с высокой вероятностью прибыли». Прямая ссылка на скачивание файла:
http://provalue.ru/media/docs/ideas/2014.09.03.kakao.pdf




На сегодняшний день рынок какао может сыграть в соответствии с сезонными тенденциями, перекупленными уровнями, высокой вероятностью фиксации лонгов крупными спекулянтами.
 
Хотя спрос на какао стабилен, в особенности в Азии, согласно ICCO в следующем году предложение должно превысить спрос – первые проблески избыточного предложения за многие месяцы.
 
Ожидания по производству по всем мировым регионам (Западная Африка, Юго-Восточная Азия и Индонезия) имеют оценки от хороших, до очень хороших. Погода везде хорошая.
 
Бычий тренд, длящийся столько месяцев, может вот-вот сломаться. Но мы не будем на это ставить. Главное знать, куда рынок скорее всего не пойдет.

Подразумеваемая волатильность на опционные контракты поднялась достаточно для того, чтобы можно было воспользоваться короткими комбинациями с достаточно высокой подушкой безопасности.




( Читать дальше )