Академия ProValue

Читают

User-icon
32

Записи

103

Основы отбора активов

Основы отбора активов



Добрый день, друзья! 

Приглашаем вас сегодня 18 марта в 20:00 МСК на канал ProValue. В гостях будет эксперт инвестиционной компании«Финам» Тигран Мхитарян.

На круглом столе мы поговорим о теме «Основы отбора активов».

Расмотрим правила отбора активов, инструменты для отбора активов и послушаем об авторской разработке построения рейтинга компаний.

Тигран Мхитарян — эксперт инвестиционной компании «Финам».Консультационный управляющий в компании «Финам», автор инвестиционной стратегии на американском рынке, управляющий активами. 

Смотреть трансляцию


Осторожно – Мошенник под именем Иван Митяев

Иван Митяев


Если с сами на связь выйдет этот человек под именем Иван Митяев (Ivan Mityaev) или Сергей или еще каким-либо другим именем в качестве официального представителя Provalue – это ложь и неправда.

Если этот человек обратится к вам с предложением о сотрудничестве, создании фонда или управлении капиталом, мы настоятельно советуем воздержаться от такого предложения.

Этот человек обманным путем получил доступ к базе данных и серверу Провэлью, сделал бэкап всего сервера, выкачал все обучающие материалы, программный код Provalue Analytics, Options Opportunity Researcher и другие материалы и исчез в неизвестном направлении.

У нас есть все основания считать, что Иван Митяев в прошлом уже неоднократно обманывал и возможно его ищут. Поэтому он сменил имя и фамилию и выехал из России на ПМЖ в другую страну. 

Нам также известно, что в прошлом году один из его друзей на Кипре, возглавлявший компанию форекс брокера, проиграл несколько миллионов долларов и скрылся в неизвестном направлении. Его разыскивает полиция.



( Читать дальше )

Options Opportunity Researcher - Инструмент поиска опционных Десятикратников (сделок с доходностью выше 1000%)

Приглашаем Вас принять участие в Бета-тестировании нашего нового инструмента Options Opportunity Researcher (OOR) который выдает готовые рекомендации по покупке и продаже значительно недооценённых и переоценённых опционов по любой акции или фьючерсу с расчетом вероятности, приемлемого уровня прибыль/риска и максимально возможной прибыли в сделке.От вашей активности зависит будем ли мы внедрять этот полезный инструмент для публики или оставим корпоративным клиентам:


( Читать дальше )

Как участвовать в IPO и узнавать о предстоящих размещениях?

IPO компании Saudi Arabian Oil Co., которую обычно называют просто Aramco, обещает стать самым крупным в мире. Компания качает нефти больше, чем четыре самые крупные публично торгуемые нефтяные компании вместе взятые, по данным Bloomberg.

Сейчас частная компания Aramco принадлежит правительству такой страны, которая не особо стремится к прозрачности и открытости. Поэтому определить точную стоимость очень сложно. Некоторые аналитики оценивают компанию в 10 трлн долларов США.

Правительство Саудовской Аравии планирует продать на IPO до 5% акций компании уже в следующем году.

Предложение оценивается примерно в 100 млрд долларов США и, если так, оно станет самым крупным за всю историю IPO. Сейчас первенство принадлежит Alibaba Group Holding Ltd.

Участники сообщества ProValue могут не только быть в курсе предстоящих размещений IPO, но и принимать в них участие, через американских брокеров Empire и Interactive Brokers.



( Читать дальше )

Недооцененные Опционы, Колл и Пут Спреды на Серебро

Выкладываю список недооцененных опционов и спредов по ценам закрытия на 22.08.2016 после прогона в OOR (Options opportunity researcher).
Недооцененные Опционы, Колл и Пут Спреды на Серебро

Голые коллы 66 дневные. Ориентировочная доходность 749% с вероятностью от 15% до 19%
Недооцененные Опционы, Колл и Пут Спреды на Серебро

( Читать дальше )

Поиск лучшей стратегии Черного Лебедя и не только на понижении Нефти

Комментарии Андрея Макарского по теме.

Наконец то я доделал и убрал все известные баги из Options Opportunity Researcher (OOR) по опционам на фьючерсы и сделал поиск по всем основным периодам доходности.
В выложенный файлах под статьей не обязательно искать Черного Лебедя (супер доходную стратегию с малой вероятностью). Вы можете найти любую нужную вам комбинацию исходя из потребностей. 

Смотрите на период PeriodRet как на кол-во дней втечение которого мы держим опцион или спред.
TimeInt это выборка на которой считалась вероятность получения прибыли. Обычно выборка в 5-10 раз больше PeriodRet и если мы спекулируем на тренде или уровнях поддержки — сопротивления это хорошо работает.

Поиск лучшей стратегии Черного Лебедя и не только на понижении Нефти
Поиск лучшей стратегии Черного Лебедя и не только на понижении Нефти

( Читать дальше )

Как историческое распределение доходности и Положительное Математическое Ожидание может ввести в заблуждение при наличии Обратного Сплита

Комментарии Андрея Макарского по этому вопросу.

Возьмем к примеру следующий актив United States Oil (USO), который часто думают покупать инвесторы в нефть. Покупать фьючерсы на нефть неудобно, т.к. они имеют ограниченный срок жизни, нужна крупная сумма, нужен специальный счет у брокера и самое неприятное — их надо роллировать в конце срока жизни, т.е. закрывать старый и покупать новый.

Поэтому многие останавливают свой выбор на USO.
Как историческое распределение доходности и Положительное Математическое Ожидание может ввести в заблуждение при наличии Обратного Сплита
Я прогнал данные за десять лет через наш инструмент Options Opportunity Researcher  (OOR) и получил следующие распределения 21 дневной и 126 дневной доходности

За три года
Как историческое распределение доходности и Положительное Математическое Ожидание может ввести в заблуждение при наличии Обратного Сплита

( Читать дальше )

Как находить хорошие компании? Подход Джоэла Гринблатта

В этом видео Андрей Макарский расскажет о том, как, используя подход Джоэла Гринблатта, находить акции хороших компаний.

В каждый момент времени на рынке есть разные возможности.

На падающем рынке надо искать переоцененные компании, на растущем – недооцененные.

Как находить кандидатов на рост? Можно использовать подход Джоэла Гринблатта.



( Читать дальше )

Определять тренд по базовому активу программным методом

Имеется в наличии десятилетний временной ряд, например по ценам закрытия акции или Settle (по фьючерсу).
Для упрощения задачи по фьючерсам можно упростить модели и использовать склеенные контракты, так называемый continuous futures. Данные есть в наличии.

Определять тренд по базовому активу программным методом
Необходимо написать код на PHP, Python, C  или R:
  1. Выявить среднюю продолжительность тренда и его «силу».
  2. Можно разбить тренды на категории по силе и определить среднюю продолжительность тренда
  3. Определить в какой стадии находится текущий тренд. Например 3/4 от конца соответствующего конкретной силе.
  4. Вероятность продолжения тренда
  5. Предпочтительно использовать несколько моделей для сравнения результатов

На основании этого мы сможем еще более улучшить наши результаты по применению недооцененных опционных стратегий, которая на сегодняшний день уже зашкалила за 30% YTD
 
Если код будет на R, мы сможем более плотно обмениваться информацией, хотя это далеко не самый лучший язык.

Лучшего кванта-программиста примем в Provalue Team

У вашего портфеля доходность выше 33,59% ?

Обзор портфеля участника закрытого сообщества Велью Инвесторов от 8 апреля 2016 года. Доходность 33,59%

Индекс Доу Джонса не так давно обновил свой максимум, а СП 500 вышел на новую высоту в прошлую пятницу.
8 апереля я, благодаря помощи Елены, собрал свой первый вэлью портфель. 

Чтобы в нем разобраться придется немного вернуться к пердпосылкам покупок.  
Я сделал ставку на связку «рынок-акция». С условием, что в акции было что то особенное. 

Рынок Доу показывал возможности к росту. И сейчас часть этих возможностей уже реализовал. Далее рост может быть продолжен, через коррекцию (без нового минимума по отношению к дну этого года) или без нее. Вероятность продолжения тренда рассматриваю более вероятным, чем его изменение. 

Моей основной ошибкой был чрезмерно большой портфель. И игнорирование глубокого анализа секторов, хотя бы после заключения сделок. 

KINS Kingstone Companies Inc 
Ранее я относил к растущим компаниям. Конечно,  подъем ставок должен был хорошо сказаться на акциях компании страхования. Но чуда не случилось- выручка и прибыль остались без изменений. 

( Читать дальше )

теги блога Академия ProValue

....все тэги



UPDONW