Представьте себе финансовый рынок как живое, дышащее существо. Его пульс отображается в объемах торговли, словно биение сердца. Индикатор профилирования объёмов — это своеобразный «медицинский» инструмент, позволяющий заглянуть в самую суть этого живого механизма.

ИЗ ИСТОРИИ

Как и ряд других индикаторов, которые мы уже рассматривали на канале ранее, этот любопытный инструмент технического анализа имеет восточное происхождение. Его корни уходят в далекое прошлое японских рисовых бирж (благодаря которым, кстати говоря, вообще появилось понятие свечного графика, который рассматриваем мы теперь каждый день!), где наблюдательные трейдеры прошлого впервые начали отслеживать ритм рынка, анализируя объемы сделок. А как известно, объёмы — это кровь рынка или же пульс, по которому можно определить его состояние.

Однако нужно учесть, что не смотря на очень давнюю историю изучения объёмов торгов, сам индикатор VPVR в том виде, в котором он существует сейчас, появился в конце 80-х гг., благодаря результатам долгих исследований трейдера Чикагской торговой палаты Питера Стейдлмайера. Кстати говоря, первоначально Стейдлмайер задумывал VPVR как индикатор для дейтрейдинга, однако намного позже индикатор стали переносить на более крупные таймфреймы, перейдя к макропрогнозированию.

( Читать дальше )

В завораживающем мире финансовых рынков, где решения принимаются в доли секунды, трейдеры постоянно ищут инструменты, способные пролить свет на будущее движение цен. Одним из таких уникальных инструментов является облако Ишимоку — техническая система анализа, которая помогает трейдерам обрести способность к истинному ясновидению

ИЗ ИСТОРИИ

Начало ХХ века было временем прорыва в анализе финансовых рынков. Финансисты разных стран независимо друг от друга изобретали революционные теории, которые должны были кардинально изменить методики профессионалов. Так, в США в 20-е — 30-е годы ХХ века Ральф Нельсон Эллиотт разработал теорию волнового анализа, которая радикально изменила мир. Но его коллеги из других стран не отставали. Так, в середине 30-х годов ХХ века японский финансист Гоити Хосода (1898-1982) более известный под псевдонимом Сандзин Ишимоку (также его порою называют «король индикаторов») разработал новую систему анализа ценовых движений, которую назвал Ichimoku Kinko Hyo, что в переводе с японского означает «мгновенный взгляд на баланс». На данный момент наиболее распространённое русское название этой системы — облако Ишимоку.

( Читать дальше )

В мире трейдинга и инвестиций существует множество инструментов и методов, которые помогают анализировать рынок и принимать обоснованные решения. Одним из таких инструментов, широко используемых трейдерами, является индикатор денежного потока Чайкина (Chaikin Money Flow, CMF).

📚ИЗ ИСТОРИИ...📚:

Марк Чайкин начал свою карьеру в качестве обычного брокерского клерка в середине 60-х годов. В конце 70-х он возглавил отдел торговли опционами в бостонской фирме «Tucker Anthony & R. L. Day». Именно в то время Чайкин увлёкся техническим анализом и построением компьютерных моделей работы индикаторов. В середине 80-х Чайкин разработал два великолепных индикатора, которые прочно укрепились в мировой практике: индикатор накопления/распределения (A/D) и собственно денежный поток Чайкина (CMF), о котором речь пойдёт сегодня в проекте Розовый Рынок.

❓КАК ЭТО УСТРОЕНО❓

CMF помогает оценивать объемы и направление денежных потоков на рынке, что позволяет трейдерам выявлять возможные тренды и точки входа в сделки.

( Читать дальше )

💁‍♂️ОБЗОР💁‍♂️

Сегодня мы поговорим об особой разновидности 🐍скользящего среднего🐍, взвешенном среднем. По сути речь идёт о вычислении взвешенного арифметического среднего, то есть этот индикатор усиливает влияние значения последних торгов и демонстрирует лишь отдалённое  влияние торгов из прошлого. Возможно вы удивитесь, но статистические исследования показали просто необыкновенную эффективность этого индикатора.

Вдумайтесь! 🤯Если бы инвестор механически следовал сигналам WMA с 1900 по 2001 год, то 100$ капитала вложенные в 1900 году, превратились бы в 2001 10,8 млрд $. 🤯Этот результат в среднем на 56.000.000% лучше стратегии пассивного инвестирования. 🚀📈



🤓МАТАН🤓 (ВЫЧИСЛЕНИЕ WMA)

Для того, чтобы понять принцип работы этого индикатора, нам нужно углубиться в математический расчёт по следующему алгоритму, разберу его на примере #KROT

1) Предположим, что я хотел выяснить, какую позицию мне вчера (7 февраля) следовало открыть. Для этого я рассматривал 6 последних цен данной акции на закрытии торгов. При этом присвоил каждому дню свой номер от 1 до 6, где 6 — это самый последний день выборки (то есть в данном случае позавчера, 6 февраля).

( Читать дальше )