Облако Ишимоку: инструмент ясновидения в мире трейдинга

В завораживающем мире финансовых рынков, где решения принимаются в доли секунды, трейдеры постоянно ищут инструменты, способные пролить свет на будущее движение цен. Одним из таких уникальных инструментов является облако Ишимоку — техническая система анализа, которая помогает трейдерам обрести способность к истинному ясновидению

ИЗ ИСТОРИИ

Начало ХХ века было временем прорыва в анализе финансовых рынков. Финансисты разных стран независимо друг от друга изобретали революционные теории, которые должны были кардинально изменить методики профессионалов. Так, в США в 20-е — 30-е годы ХХ века Ральф Нельсон Эллиотт разработал теорию волнового анализа, которая радикально изменила мир. Но его коллеги из других стран не отставали. Так, в середине 30-х годов ХХ века японский финансист Гоити Хосода (1898-1982) более известный под псевдонимом Сандзин Ишимоку (также его порою называют «король индикаторов») разработал новую систему анализа ценовых движений, которую назвал Ichimoku Kinko Hyo, что в переводе с японского означает «мгновенный взгляд на баланс». На данный момент наиболее распространённое русское название этой системы — облако Ишимоку.


Гоити Хосода, фото конца 1970-х — начало 1980 г.

Хосода посвятил многие годы изучению рынков и созданию своего уникального подхода, со временем сумев выявить определённые закономерности. Для своих финансовых изысканий Хосода черпал вдохновение в древних японских традициях, объединяя в своей системе элементы философии, математики и логики. Первые публикации по теме датируются послевоенными японскими журналами, посвящёнными рынку ценных бумаг, однако первая публикация книги посвящённой индикатору состоялась только в 1969. После неё вышло ещё шесть томов труда Хосоды, последний был опубликован в 1981 году.

Исторически систему Ишимоку использовали исключительно для торговли на японском рынке, однако в последствии методикой заинтересовались в США, со временем она распространилась на все страны и сферы: методику в итоге применяют и на российском фондовом рынке, и даже в торговле криптовалютами.

КАК ЭТО УСТРОЕНО?

Облако Ишимоку представляет собой сложный набор линий и индикаторов, которые в совокупности создают поистине завораживающую картину рыночной динамики. Подобно опытному мастеру, эта система умело сплетает воедино прошлое, настоящее и будущее, позволяя трейдерам принимать взвешенные решения. Но для того, чтобы уметь это делать, нужно уметь считывать показания индикатора. Для этого разберёмся со структурой индикатора.

В облаке Ишимоку можно выделить следующие составные элементы:

1. Линия тенкан-сен или она же «линия переворота» (по умолчанию синяя на TradingView). Рассчитывается как среднее значение цен за последние 9 периодов. Она отражает краткосрочные колебания и играет роль динамического уровня поддержки и/или сопротивления. Обычно направление тенкан-сен трактуется как индикатор направления движения тренда.
2. Линия киджун-сен или она же «линия стандарта» (по умолчанию красная на TradingView)/ Киджун-сен является средним значением за 26 периодов и служит ориентиром для среднесрочных трендов. Также может играть роль динамического уровня поддержки и/или сопротивления. Логика здесь проста: если цены находятся над киджун-сен, то цены будут вероятно и дальше расти, если цены находятся ниже киджун-сен, то цены вероятно и дальше будут снижаться.
3. Линия чинкоу-спан, также известная как «запаздывающая линия» (по умолчанию тёмно-зелёная на TradingView) отображает текущую цену, смещенную на 26 периодов назад. Она помогает трейдерам оценить силу и направление тренда, выявляя области поддержки и сопротивления.
4. Senkou Span A (в переводе с японского «верховая, скачущая впереди кареты А»), также известна как зелёная линия облака — среднее между тенкан-сен и киджун-сен, сдвинутое вперёд на 26 периодов.
5. Senkou Span B (в переводе с японского «верховая, скачущая впереди кареты Б»), также известна как красная линия облака — подобна в какой-то мере киджун-сен, однако в данном случае рассчитывается среднее значение за 52 периода, которое сдвигается вперёд на 26 периодов.
6. Облако (яп. Kumo) — ключевой элемент индикатора. Облако представляет собой двухцветную зону, формируемую пересечением так называемых линий Senkou Span A и Senkou Span B. При этом, когда Senkou Span A выше чем Senkou Span B, пространство заполняется зелёными штрихами (или зелёной заливкой), а когда Senkou Span B выше чем Senkou Span A, пространство заполняется красными штрихами (или красной заливкой). Это облако не только указывает на направление тренда, но ещё и определяет области поддержки и сопротивления, задавая трейдерам четкие ориентиры для входа и выхода из позиций.

SBER. Дневной график. Соответствующие части облака Ишимоку подписаны.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Внимательный читатель мог подметить, что тенкан-сен, киджун-сен и чинкоу-спан являются всего лишь разновидностями средних скользящих (EMA с крайне оригинальными периодами), однако это не совсем так. Дело в том, что при расчёте этих линий используется оригинальная методика: так, средняя цена основывается не на ценах закрытий свечей, а на основе максимальных и минимальных значений заданного периода.

КАКИЕ СИГНАЛЫ ДАЁТ ОБЛАКО ИШИМОКУ?

Индикатор весьма сложен на первый взгляд, однако сигналы он даёт весьма ясные. Для нахождения идеального сигнала на покупку или короткую продажу следует руководствоваться следующими вариантами стратегий.

— Облачная стратегия. Как следует из названия, эта стратегия основана на использовании самого тела облака Ишимоку. В ней есть два важных положениях:

1. Если Senkou Span A пересекает снизу вверх Senkou Span B, то есть облако становится зелёным, следует искать сигналы на покупку. Или возможно брать актив по текущей цене по восходящему тренду.
2. Если Senkou Span B пересекает снизу вверх Senkou Span A, то есть облако становится красным, следует искать сигналы на короткую продажу. Или возможно сразу проводить короткую продажу по нисходящему тренду.

— Стратегия пересечений ценового графика и линий Ишимоку. Это наиболее простая стратегия, во многом она является трендовой.

1. Если свечной график пересекает снизу вверх линии Ишимоку (тенкан-сен, киджун-сен, чинкоу-спан и т.д.), то следует искать дополнительные сигналы на покупку или брать по восходящему тренду.
2. Если свечной график пересекает сверху вниз линии Ишимоку, то следует искать сигналы на короткую продажу или открывать шорт по нисходящему локальному тренду.

— Стратегия пересечений тенкан-сен и киджун-сен. Эта стратегия во многом схожа с принципом работы индикатора MAR (Moving Average Ribbon, лента скользящего средего), где нужно находить мёртвый крест или золотой крест (золотое сечение).

1. Если тенкан-сен пересекает киджун-сен снизу вверх, то образуется формация под названием «золотой крест» или «золотое сечение» — идеальный сигнал на покупку.
2. Если тенкан-сен пересекает киджун-сен сверху вниз, то образуется формация под названием «мёртвый крест» — идеальный сигнал на продажу.

— Стратегия на основе чинкоу-спан.

1. Если чинкоу-спан пересекает свечной график снизу вверх, то появляется сигнал в лонг.
2. Если чинкоу-спан пересекает свечной график сверху вниз, то появляется сигнал на шорт.

— Стратегия системы трёх линий. Строго говоря, ситуация, о которой идёт речь скорее означает, что вы уже упустили идеальный сигнал на покупку. Речь идёт о выстраивании ценового графика и частей индикатора в следующую последовательность (сверху вниз): свечной график, тенкан-сен, киджун-сен, облако. Если вы видите такую формацию, значит речь идёт об идеальном восходящем тренде, который вы можете попытаться оседлать.

ЭТО ВАЖНО: Практика показывает, что сигналы облака Ишимоку наиболее эффективны на достаточно крупных таймфреймах (часовой и выше, в идеале использовать график 4 ч. или дневной). Облако Ишимоку не является эффективным инструментом для дейтрейдеров, так как в своей сути это способ макропрогнозирования, который исторически использовался для определения тенденции индекса Nikkei.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПЕРИОДАХ

Обратимся к первому разделу «как это устроено?». У внимательного читателя этой статьи мог возникнуть вопрос о том, почему Гоити Хосода использовал именно такие периоды для вычисления средних цен (9, 26, 52), а не иные. И этот вопрос является весьма резонным.

Всё дело здесь в особенностях японского рабочего графика во времена основных исследований Хосоды (концепция индикатора была разработана в 30-е годы, однако затем до середины 60-х автор вёл длительные исследования с целью подтверждения своих догадок). В то время, когда Хосода вёл свои изыскания, японцы работали 6 дней в неделю, то есть суббота была рабочим днём для финансовых рынков. Исследования показали, что наиболее оптимально и краткосрочно расчёт средней по индексу Nikkei себя показывает в течение полутора рабочих недель, то есть за 6 + 3 = 9 дней. Если предположить, что среднестатистический месяц насчитывает 30 дней, то при наличии только четырёх нерабочих дней (воскресенье), получится, что рабочими будут 26 дней. Соответственно два рабочих месяца будут представлены периодом в 52 дня.

Методика Ишимоку распространилась на разные рынки. Руководствуясь логикой автора, можно предположить, что для российского фондового рынка было бы уместно использовать периоды в 7 или 8 дней (1,5 недели), 22 дня (один рабочий месяц) и 44 дня (два рабочих месяца). Однако конкретных исследований на эту тематику нет, есть только теории.

Исходя из той же логики и руководствуясь тем, что торги криптовалютой идут 24/7 без выходных, трейдеры, которые ориентированы на крипторынок, обычно перенастраивают облако Ишимоку на периоды 10, 30 и 60. Иные трейдеры заходят ещё дальше, переходя к макропрогнозированию, и увеличивают в два раза эти периоды до 20, 60 и 120, с целью уменьшения количества ложных сигналов на покупку и продажу (такая система позволяет сгладить сильную волатильность, которая проявляется в криптовалютах).


BTCUSDT, Binance. Дневной график. Использованы классические параметры Хосоды 9, 26, 52. Очевидно, что торговля по облачной стратегии получилась бы очень частой, индикатор на обозримой части графика выдал 8 основных сигналов, где трейдеру пришлось бы переходить из лонга в шорт и наоборот


BTCUSDT, Binance. Дневной график. Использованы параметры 10, 30, 60. Видно большее сглаживание по сравнению со стандартными параметрами 9, 26 и 52.


BTCUSDT, Binance. Дневной график. Использованы параметры 20, 60, 120. Сглаживание увеличилось, лонг по облачной стратегии теперь удерживался бы значительно дольше и теоретически принёс бы больше прибыли.

Нужно помнить однако, что все эти изменения теоретически могут сильно нарушить баланс системы, которая была выведена Хосодой. Действительно ли дело в рабочих днях или же дело в самих числах 9, 26 и 52, которые имеют некий магический эффект? Это мы вероятно узнаем только в новых исследованиях в будущем...

------------------------------------

Воистину, облако Ишимоку — это не просто технический индикатор, это система предсказания ценовых тенденций основанная на определённой философии и длительных эмпирических исследованиях. И хотя Сандзин Ишимоку (автор действовал долгие годы исключительно под псевдонимом) прописал все правила и нюансы системы для нас, он всё же оставил нам определённое пространство для манёвра, будто бы зная, что индикатор в будущем будут использовать в иных обстоятельствах и на иных рынках.

Использование системы Ишимоку требует терпения, глубокого понимания и внимательного изучения всех компонентов. Но те, кто овладевают каждым нюансом, обретут поистине уникальное преимущество на финансовых рынках.

Словно мудрый наставник, облако Ишимоку ведет трейдера по извилистым тропам рынка, помогая ему избегать ловушек и находить наиболее перспективные возможности. Это инструмент, не только и не столько указывает трейдеру направление тренда, сколько раскрывает глубинную суть происходящего, позволяя трейдеру принимать оперативные решения задолго до того как сформируется новый тренд.

Так что если вы стремитесь к большему, чем просто следование за толпой, если вы жаждете проникнуть в самую суть финансовых рынков, облако Ишимоку станет вашим верным спутником в этом увлекательном путешествии. Ведь как известно, истинное мастерство трейдинга кроется не в слепом следовании за трендом или за показаниями индикаторов, но в глубоком понимании рынка, которое даёт этот уникальный инструмент.

------------------------------------

Если вам понравилась статья, то вы можете поставить оценки этой публикации и подписаться на проект Розовый Рынок на различных сайтах. Основная платформа для публикаций — Bastyon, где вы можете получать всю информацию наиболее быстро и оперативно.

Telegram — Bastyon — Смартлаб — Дзен — Пульс — vc.ru