💵Индикатор денежного потока Чайкина: тренды, развороты и опасные дивергенции💵

В мире трейдинга и инвестиций существует множество инструментов и методов, которые помогают анализировать рынок и принимать обоснованные решения. Одним из таких инструментов, широко используемых трейдерами, является индикатор денежного потока Чайкина (Chaikin Money Flow, CMF).

📚ИЗ ИСТОРИИ...📚:

Марк Чайкин начал свою карьеру в качестве обычного брокерского клерка в середине 60-х годов. В конце 70-х он возглавил отдел торговли опционами в бостонской фирме «Tucker Anthony & R. L. Day». Именно в то время Чайкин увлёкся техническим анализом и построением компьютерных моделей работы индикаторов. В середине 80-х Чайкин разработал два великолепных индикатора, которые прочно укрепились в мировой практике: индикатор накопления/распределения (A/D) и собственно денежный поток Чайкина (CMF), о котором речь пойдёт сегодня в проекте Розовый Рынок.

❓КАК ЭТО УСТРОЕНО❓

CMF помогает оценивать объемы и направление денежных потоков на рынке, что позволяет трейдерам выявлять возможные тренды и точки входа в сделки.

В основе CMF два ключевых элемента рынка: цена закрытия и объём торгов. CMF измеряет количество денежных средств, которые заходят на рынок или выходят из него за определенный промежуток времени. Это делает индикатор особенно полезным для выявления скрытых трендов на рынке, так как объемы могут подтвердить или опровергнуть изменение цен. Вычисления основаны на положении о том, что бычий тренд всегда сопровождается увеличением объёмов и закрытием торгов в верхней части ценового (дневного) диапазона, а медвежий — уменьшением объёмов и закрытием торгов в нижней части ценового (дневного) диапазона.

🤔КАК ЭТО ПРИМЕНЯТЬ🤔
 
Существуют 3 способа применения CMF:

👉Классический (трендовый). Нужно понимать, что CMF — это осциллятор, который колеблется между -1 и 1. Исходя из значения осциллятора в конкретный момент времени, можно сделать вывод о тренде (бычьем или медвежьем) и торговать по нему. При этом:

🔸Если значение между 0.05 и 0.25 — идёт накопление, бычий тренд зарождается (слабый и в меру опасный сигнал)
🔸От 0.25 до 0.4 — хороший бычий тренд
🔸От 0,4 до 1 — на рынке доминируют настроения экстремальной жадности, идёт бычье ралли!

Обратная пропорция, но уже с минусом возле значений соответствует медвежьему тренду.

👉Разворотный (контртрендовый). Те из вас, кто читали статью про осцилляторы, знают, что рисковый способ применения CCI заключается в том, чтобы продавать в момент, когда линия индикатора пересекает нулевое значение сверху вниз, а покупать в момент пересечения нулевого значения снизу вверх. Точно такой же способ уместен и в отношении CMF.

👉Дивергентный. Дивергенция между ценой и индикатором денежного потока Чайкина может указывать на возможное изменение тренда. Например, если цена актива устанавливает новый максимум, а CMF не подтверждает это новое максимальное значение, это может сигнализировать о потенциальной слабости тренда (медвежья дивергенция). Если же цена достигает нового минимума, а CMF этот минимум не подтверждает, мы имеем дело с бычьей дивергенцией.

С дивергенциями, однако, надо быть аккуратными: нужно помнить, что медвежьи дивергенции зачастую не отрабатывают на очень мощном бычьем тренде (значения CMF больше 0,4 и при этом сила продавца по Аруну на 100%, а A/D указывает только вверх), как и зачастую не отрабатывают бычьи дивергенции на медвежьем тренде (значение CMF меньше 0,4, Арун — 100% сила продавца. A/D строго вниз).

📝ВЫВОД📝

CMF — это мощный инструмент для трейдеров, который помогает оценивать денежные потоки на рынке и выявлять потенциальные тренды, а также находить точки входа. Однако, как и любой другой индикатор, он не является универсальным и должен использоваться в сочетании с другими инструментами и методами анализа рынка (из индикаторов можно порекомендовать Арун, CCI, A/D и OBV).

🫡КАК НАМ ТЕБЯ ОТБЛАГОДАРИТЬ ЗА ЭТУ ПОЛЕЗНУЮ СТАТЬЮ?🫡

Поставить реакций конечно же и поделиться этой статьёй с друзьями!

Telegram — Смартлаб — Bastyon — Дзен — Пульс