После теоретических записей здесь и здесь о ММ алгоритмах настало врея перейти к практическому описанию.

Текста хватает, но написано все максимально сжато, читаться должно легко.

Думаю, вам стало понятно, что все держится в наше автоматизированное время на алгоритмах. Их много типов. Попробуем рассмотреть сугубо технических алгоритм создания торговой площадки. Самый простой алгоритм из этого типа — биржевой. О нем и поговорим.
Итак, есть какой-то символ, который будет торговаться только на нашей бирже. И есть много желающих его торговать. А это значит, есть уже готовые ММ-алгоритмы и мясо, без которого все вообще бессмысленно (беспрофитно).

Биржевой алгоритм сугубо технический, т.е. приносит прибыль его владельцу тем, что его результатами все пользуются, платя комиссию. При этом в алгоритм может быть вложена даже отрицательная комиссия, например, для ММ-алгоритмов. Комиссионная сетка — это опять же некая несложная мат. модель.

( Читать дальше )

В дополнение к своей прошлой записи.

Попробуем пошагово смоделировать биржевой (самый простой вариант) замкнутый рынок (из одного ФИ).

Исходные данные:
— тысячи роботов-трейдеров.
— у каждого робота одинаковый начальный капиталл.
— нет цены и, соответственно, ее истории.
— нет торговых издержек (комиссий и т.д.).

Как запустить тысячи роботов, чтобы они начали между собой торговать?

Зададим начальный уровень (не цену) средней цены — единица. Запустим сначала роботов, которые выставляют сразу лимитные заявки. Начнется формирование истории цен Bid и Ask. Какое-то время не будет никаких сделок, но цены при этом будут двигаться по любой траектории.

Если траекториями (две) будут горизонтальные линии, это будет обозначать, что рынок мертв полностью. Чтобы оживить его, запустим роботов, которые выведут траектории из горизонтальности. Тут мы можем столкнуться с тем, что траектории бесконечно устремляются в одну из сторон. Значит надо задать (не обязательно явно) какие-то границы траекторий. Теперь имеем более-менее сносную историю. При этом ни одной сделки еще совершено не было.

( Читать дальше )