svgr, благодарю. Это не для трейдинга, а для снижения просадок по акциям на ИИСе и валюте. Проверял вручную по фонду SBMX по ценам закрытия, таймфрейм дневной, результат лучше, чем купить и держать, как в доходности, так и просадках.

Самый минималистский подход — написать код на JScript (Микрософт версия JavaScript) и исполнить его в cscript.exe — стандартная утилита Windows.

Сергей Сергаев, спасибо.

Я, когда в экселе делал тесты, старался каждый шаг в отдельном столбце делать, т.е. тут, по описанию — я бы сделал столбцы: Минимум, Максимум, Сигнал на покупку, Сигнал на продажу, Цена, Сравнение цены с сигналом на вход в сделку, Сигнал на выход из сделки, Сравнение цены с сигналом на выход, Результат сделки.

Такую простую стратегию можно и на обычных формулах в экселе сделать.

Rostislav Kudryashov, спасибо большое. 
В Экселе для начала нельзя? Точно знаю кто-то делал.

Самый удобный, универсальный способ -  программа WealthLab со скриптами на языке C#. Версия 6.4 бесплатна в интернете.
for (int bar = 2; bar < Bars.Count; ++bar) {
  double Maximum = ???;
  double Minimum = ???;
  if (Close[bar] / Maximum — 1 < -0.15) {
    ExitAtClose(bar, LastPosition);
    ShortAtClose(bar);
  } esle if (Close[bar] / Minimum — 1 > 0.15) {
    ExitAtClose(bar, LastPosition);
    BuyAtClose(bar);
  }
}
Вместо 0.15 можно объявить интервал значений StrategyParameter threshold для подгонки-оптимизации.