Анализа объемов по Level 1

Анализ объемов – популярная тема среди трейдеров. С 2007 года тема объемов получила большое развитие, и на данный момент есть множество платформ для анализа объемов, и достаточно много методик работы с объемом.

Цель статьи – объяснить недостатки стандартных инструментов и показать преимущества использования алгоритмов анализа Level 1.

Разделим условно анализ объемов по Level 1 на два типа:

1. Анализ потока сделок (лента принтов, Time&Sales)
2. Анализ аккумуляций:
   — стандартные инструменты
   — алгоритмические аккумуляции (наслоения алгоритмов)

Анализ потока сделок

Данный анализ основан на нефильтрованных тиковых данных с биржи. Обычно принято анализировать ленту принтов в виде таблицы/списка. Исходя из полученных данных, трейдер принимает то или иное решение, читая ленту: