Потихоньку пилю робота, чтобы автоматизировать свою торговлю опционами. Из интереса прикрутил запись в логи опционов, которые в стаканах продаются дешевле теоретической цены, либо покупаются дороже нее. Так вот, большинство аномальных ордеров сейчас выставляется в опционах на доллар:



Как видим, народ на срочке люто-бешено продает рубль. Их идея в том, чтобы продавать пут, и пока доллар дорожает, забирать себе премию, чтобы потом на эти 200 рублей, вырученных от продажи недельного пута, улететь в Дубаи. Ради этого на страйках возле центрального продавцы готовы давать скидку до 20-25% от временной стоимости пута. И да, льют именно путы:



( Читать дальше )

Нашел на Смарт-Лабе вот такой пост про пирамидинг в опционах: smart-lab.ru/blog/517131.php

В принципе, почему бы и нет? Время от времени все равно допродаешь опционы, поэтому идея запланировать этот процесс на первый взгляд кажется даже не такой уж бредовой — должно получиться что-то вроде усреднения. Поэтому я составил табличку, в которой расчитал количество опционов к продаже так, чтобы каждый день кроме дня экспирации продавать все больше и больше. Единственное только не выбирал какие конкретно опционы продавать, по итогу все равно хеджировал позицию фьючем.

Так вот, что вы думаете произошло? День за днем я благополучно продавал и продавал все больше и больше опционов, а прямо перед экспирацией, когда ГО уже стало поджимать и пространства для маневра не осталось, нефть сделала хоба и нарисовала фигуру технического анализа «Лошарик»:



Пара-пара-пам



( Читать дальше )

На данный момент TSLab является единственным в России опционным терминалом, и если вы хотите продавать опционы на FORTS не вручную, если хотите иметь возможность оперативно реагировать на изменения, происходящие на рынке, а не колупаться в каком-нибудь опционном калькуляторе пока рынок падает на 50% за один день, то путь у вас один: Алор + TSLab. Лет десять тому назад отзывы о TSLab были хуже, чем об Августо Пиночете, но недавно они повысили цену подписки до 60000р в год, и я подумал «неужели допилили?». Однако после подключения в личном кабинете обнаружилась следующая картина:



Проблема №1 — Нестабильность

Если вы перезагрузили программу, все ваши опционные доски перестают работать. Каждое утро приходится переоткрывать все доски:


( Читать дальше )

Говорят, что бывают такие люди, которые покупают опционы не для хеджирования, а чтобы сделать ставку и испытать эмоции, драйв и помечтать о собственной вилле на Канарах. Ну, я сам не знаю, мне друг рассказывал. И я конечно в такое не верю, потому что Мосбиржа это солидная организация а не место, где сотни тысяч лудоманов покупают лотерейки на недельках, чтобы разогнать депозит.



Однако есть один интересный момент: законодательство РФ ограничивает процент выручки, который организатор лотереи или букмекерской конторы может забирать себе:

Максимальный размер вознаграждения, взимаемого организатором азартных игр в тотализаторе с участников данного вида азартных игр, не может превышать тридцать процентов принятой от участников данного вида азартных игр суммы ставок.

Таким образом, с точки зрения государства вполне нормально и справедливо выставлять заявки на продажу по IV = 1.42 * HV.

В большнстве опционов IV меньше этого порога, то есть продавцы опционов на Мосбирже милосерднее, чем букмекерские конторы и даже чем этот харизматичный дяденька из Русского Лото.

( Читать дальше )