Dow, J, еще несколько дней до экспирации, но походу сработала моя чуйка.

Dow, J, было такого много раньше, но 22.02 многое поломалось. А теперь суматоха на срочке, цены худа хочешь, туда и отвезут.

Dow, J, первая нога в СО — золото. Если найдете плечо бесплатное или дешевле контанго на покупку золота — то можно, но такого не бывает. Ну или если себе в стеклянную банку закупили желтых монет — можно их захеджить второй ногой на срочке, но это для варианта если уверены, что золото расти не будет, потому что СО съест весь профит от роста на золото. И тогда вопрос — зачем вообще строить СО на золоте? И, в этом варианте — нет сальдирования по налогам и ндфл по фьючам может оказаться выше, чем общий профит.
Если очень хочется СО, то строить на голубых фишках. Есть сальдирование и лдв. Но дивы — мимо.

Dow, J, вы имеете ввиду — купить gldrub_tom и продать на такое же количество граммов фьючерсы gdm4, gdu4 и т.д., забирая спрэд себе в карман? Но там не накопить 15%, даже 4% не выходит.

Dow, J, Особенно на котловане.

Dow, J, А 3000 ещё лучше)

Dow, J, 

cпасибо!
это тоже важно и практично.

Dow, J, ХЗ, может быть. 

Dow, J, так и это не спасение

Dow, J, 

это уже после долгих и настойчивых просьб торгующих сделали.

Dow, J, так купите? правда, если честно — такое себе, RV базового актива еще ниже, чем в стакане продают. Без иронии: арбитражить к биржевой улыбке и биржевым теорценам исторически неприбыльный бизнес. Научиться различать дорого / дёшево и ловить этот момент и использовать его — исторически прибыльный. Удачи!

Dow, J, ну в целом контрагенты, приверженные биржевой модели с ее странным поведением, очень нужны в стакане, не поспоришь. Ждём постов о том, что биржевая улыбка постоянно стоит мимо цен, и биржа неправильно считает вармаржу )

Dow, J, 

Три дня у меня стоял включенным робот на восьми фьючах, и за три дня он закрыл только одну сделку с прибылью 400 рублей. Там во-первых в принципе мало моментов, когда возможен арбитраж, а во-вторых даже когда он возможен, все идет на грани, ты отбиваешь комиссию и если повезет получаешь рублей

просто торговля паритета идет на турбо скоростях, вы можете банально не успевать замечать перекосы

Dow, J, 

премии в 10...15 рублей на порядок превышают комиссию биржи и брокера, вместе взятые!
например, пусть биржевая будет не более 1 руб +0,1 (твой брокер)=1,10 руб.
вывод — очень выгодно!
сам часто покупаю/продаю даже с премией 1...5 руб.
за 3-5 дней до экспиры это имеет смысл.

Dow, J, Это записывались не сделки, а именно ордера, которые выставляются в стаканах.

понятно, вы — теоретик, а не практик

Dow, J, выставляйте по второй модели, заявка просто не исполнится (вам шашечки или ехать?)

Dow, J, Кстати, на предмет колл-пут паритета я уже тоже провентилировал вопрос, эксперимент показал, что такого на рынке просто нет

паритета нет или чего?

Dow, J, да никто уже не смотрит на то, как МБ манипулирует волой и теоретикой. На МБ просто улыбку все время качают, чтобы заманить тех кто еще не понял этого. А те кто выставил заявки уже на это не обращают внимания. Кроме маркетосов на 15 страйках вокруг ЦС.

Dow, J, в смысле? А подписание/продление Указа о продаже выручки? 3 недели осталось.

Dow, J, не факт. Чистая чуйка. Только время покажет.