Dow, J, 

премии в 10...15 рублей на порядок превышают комиссию биржи и брокера, вместе взятые!
например, пусть биржевая будет не более 1 руб +0,1 (твой брокер)=1,10 руб.
вывод — очень выгодно!
сам часто покупаю/продаю даже с премией 1...5 руб.
за 3-5 дней до экспиры это имеет смысл.

Stanis, В дальних страйках, там где опционы почти ничего не стоят:

 «В других же инструментах отклонения редки и бывают в основном на неликвидных страйках, то есть либо там, где цена опциона сравнима с размером комиссии,! ???

автор поста может пояснить на примере, если увидел такое?

bohemian rhapsody, 

ошибка логики )))

Head of Algonaft'$, 

продал пут, купил пут — работает на ура, если знаешь, что будет сильный движ! 

Dow, J, Это записывались не сделки, а именно ордера, которые выставляются в стаканах.

понятно, вы — теоретик, а не практик

Dow, J, выставляйте по второй модели, заявка просто не исполнится (вам шашечки или ехать?)

Dow, J, Кстати, на предмет колл-пут паритета я уже тоже провентилировал вопрос, эксперимент показал, что такого на рынке просто нет

паритета нет или чего?

Dow, J, да никто уже не смотрит на то, как МБ манипулирует волой и теоретикой. На МБ просто улыбку все время качают, чтобы заманить тех кто еще не понял этого. А те кто выставил заявки уже на это не обращают внимания. Кроме маркетосов на 15 страйках вокруг ЦС.

Активный Инвестор, Может быть, но если у продавца есть своя модель, а Мосбиржа дает более консервативную, то я бы на его месте на всякий случай выставлял цену по второй.

bohemian rhapsody, Это записывались не сделки, а именно ордера, которые выставляются в стаканах. На втором скриншоте как раз показано, что продавцы выставляли их в стакане путов. При этом да, ты можешь купить дешево пут, но не факт, что сможешь продать колл для синтетического фьюча, потому что покупатель будет требовать низкую цену. При этом продавцы коллов не будут ее давать и их предложение не попадет в эту статистику.

Кстати, на предмет колл-пут паритета я уже тоже провентилировал вопрос, эксперимент показал, что такого на рынке просто нет, все очень эффективно. Три дня у меня стоял включенным робот на восьми фьючах, и за три дня он закрыл только одну сделку с прибылью 400 рублей. Там во-первых в принципе мало моментов, когда возможен арбитраж, а во-вторых даже когда он возможен, все идет на грани, ты отбиваешь комиссию и если повезет получаешь рублей 10 на контракт.

Head of Algonaft'$, это же просто покупка фьюча, если брать ЦС )

Теорцена может сильно врать. Не надо на нее опираться

продажа путов — ставка на ослабление рубля, как это связано с «народ на срочке люто-бешено продает рубль»? покупает Си?

Валерий Заподовников, из какой жопы выпал юань? в посте про него ничего не написано.

Подкину 5 копеек) продал пут, на премию купил колл  — работает на ура, если знаешь, что будет сильный движ! 

bohemian rhapsody, юань. Если не видел, и в Today и в Tomorrow доминирует юань.

Dow, J, в смысле? А подписание/продление Указа о продаже выручки? 3 недели осталось.

Просто волу и теоретику МБ рисует как хочет. Иногда часами держит выше или ниже бид/офера в надежде что глупые роботы клюнут. Формулы Мосбиржи допускают большой разброс в улыбке волатильности. На 70 страйке вообще офера ставят на несколько десятков рублей ниже теорцены уже много дней.

Моська давно оторвалась в расчете теор. цены от цены рынка. Или рынок от теории.

Аналогичная сутуёвина (скидка до 20-25%) и на колах (колл-пут паритет).