Dow, J, еще несколько дней до экспирации, но походу сработала моя чуйка.

Dow, J, было такого много раньше, но 22.02 многое поломалось. А теперь суматоха на срочке, цены худа хочешь, туда и отвезут.

Иван Иванов, Да, я размышлял именно в этом направлении. Бывало же такое что брокеры предлагали клиентам например пирамиду из евробондов, где купи и держи давало космические проценты, так почему бы не существовать чему-то подобному на срочке. Пускай с соответствующими рисками, но с более-менее предсказуемой доходностью.

продаем колесо
-Р2300 на 7.06.24
212/2070=10.24%/14=0,71х360=255.605 годовых!
что и требовалось доказать.

Dow, J, первая нога в СО — золото. Если найдете плечо бесплатное или дешевле контанго на покупку золота — то можно, но такого не бывает. Ну или если себе в стеклянную банку закупили желтых монет — можно их захеджить второй ногой на срочке, но это для варианта если уверены, что золото расти не будет, потому что СО съест весь профит от роста на золото. И тогда вопрос — зачем вообще строить СО на золоте? И, в этом варианте — нет сальдирования по налогам и ндфл по фьючам может оказаться выше, чем общий профит.
Если очень хочется СО, то строить на голубых фишках. Есть сальдирование и лдв. Но дивы — мимо.

Dow, J, вы имеете ввиду — купить gldrub_tom и продать на такое же количество граммов фьючерсы gdm4, gdu4 и т.д., забирая спрэд себе в карман? Но там не накопить 15%, даже 4% не выходит.

Иван Иванов, 

«как думаете есть на срочке способ сделать 150% годовых… )) „

имхо, есть )))

например, на NG.

с десятым плечом 15% годовых плавно превращаются в 150% ? 
как думаете есть на срочке способ сделать 150% годовых не напрягая ж… у, методом купи и держи? )))
вы всерьез рассчитываете, что если он есть, вам его кто -то здесь по доброте душевной выложит ? 
о май гот...

Я знаю, что есть возможность купить золото на споте и продать фьючерс на золото на срочке, чтобы получить немногим меньше чем 15% годовых по синтетической облигации, но можно ли сделать это с плечом? Понятно, что нельзя купить GL-6.24 и продать GL-9.24, это не будет работать. Но может все-таки есть варианты как-то построить синтетику с плечом? В принципе, с текущими ставками было бы интересно даже просто продавать опционы на золото, в которые зашита рублевая ставка, но таких опционов на Мосбирже, увы, тоже нет. Какие-то другие рублевые комоды? Их тоже не видно, все торгуется в долларах.

Dow, J,

В целом, считать умею. Конструктивного минуса не нашел в вашем комменте

Dow, J, так купите? правда, если честно — такое себе, RV базового актива еще ниже, чем в стакане продают. Без иронии: арбитражить к биржевой улыбке и биржевым теорценам исторически неприбыльный бизнес. Научиться различать дорого / дёшево и ловить этот момент и использовать его — исторически прибыльный. Удачи!

tashik, Меня не будет в стакане, потому что Мосбиржа говорит мне «по нашей модели продавать путы на Si сейчас опаснее, чем думает толпа» и я прислушиваюсь к ее совету. Даже если Мосбиржа не права, вы на мне не заработаете. Понимаете? Я просто буду торговать менее мутные истории.

Dow, J, ну в целом контрагенты, приверженные биржевой модели с ее странным поведением, очень нужны в стакане, не поспоришь. Ждём постов о том, что биржевая улыбка постоянно стоит мимо цен, и биржа неправильно считает вармаржу )

короче, баксоедам кранты

tashik, Нет, это не смешно, у биржи достаточно сложная и хорошо проработанная модель, которая явно лучше чем кустарные решения. Вот если бы я взял с потолка какую-нибудь свою оценку, тогда это было бы смешно, потому что получилось бы что какой-то Вася Пупкин возомнил себя самым умным.

Андрей К, Речь  идет о биржевой

Андрей К, Хм, может быть. Но по идее брокер все равно должен был присылать оповещения об изменениях в стакане. Все это было сделано через websocket подписку.

да, поясните пожалуйста, что такое ваша «теоретическая цена». Биржевая, что ли? Тогда это немножко все смешно.

Dow, J, 

Три дня у меня стоял включенным робот на восьми фьючах, и за три дня он закрыл только одну сделку с прибылью 400 рублей. Там во-первых в принципе мало моментов, когда возможен арбитраж, а во-вторых даже когда он возможен, все идет на грани, ты отбиваешь комиссию и если повезет получаешь рублей

просто торговля паритета идет на турбо скоростях, вы можете банально не успевать замечать перекосы

подскажите, а теор сами считаете или берете биржевую?