Не зная покоя и роздыха,
При лунном и солнечном свете 
Я делаю деньги из воздуха, 
Чтоб тут же пустить их на ветер
© И.Губерман (по крайней мере он так считает)


Пока робот днем вкалывал я успел пробежать 5 км, поспать два раза, убрать избыточные настройки параметров робота и занялся объединением в одной системе фильтров разного типа и порядка. А учитывая тот факт, что за день я хорошо выспался, я спокойно работал всю ночь. И только в 7 утра лег поспать на 3 часа, которых вполне хватило… Сейчас закончу этот текст, и снова на прогулку-пробежку.

Боюсь, что моим постоянным читателям скоро начнет начнет слегка сносить крышу. Они (читатели) уже привыкли к тому, что стохастические тренды дают некоторую постоянную картину и совсем упустили из виду мое замечание, что комбинаций таких трендов может быть бесконечное множество. А еще в августе «Остапа понесло» и количество упрощений, объединений и разного рода модификаций уже не поддается учету. Из плюсов только одно — все меньше параметров, которые необходимо настраивать, все больше степень автономности в действиях торгового робота.

( Читать дальше )

Это финишный материал по торговле с помощью SWT-метода. Дальше будет идти только редактирование и шлифовка опубликованных текстов с описанием метода и практики его использования при анализе рынков, а также при ручной и автоматизированной торговле. Ну и собственно торговая практика.
P.S. Кувалда чтобы страшнее было и для красоты. Для работ по настройке робота она не нужна.



Итак, главное что должен сделать трейдер для успешной работы лежа на диване — это настроить параметры робота для работы на конкретном рынке в конкретный период времени.

Ничего особо хитрого и сложного в этом нет.
Настраивать нужно только два параметра:
— режим адаптивной настройки на тренды;
— выбор вектора состояния фильтров трендов.

После сокращения избыточных комбинаций настраиваемых трендов все выглядит следующим образом.
Режимы адаптивной настройки: — режим 0 — ручная настройка, по каждому учитываемому тренду отрабатывается и направленное движение (собственно тренд) и коррекция;

( Читать дальше )

В продолжение темы: Алготрейдинг: адаптивный режим SWT-робота


Всё!
Работа над инструментарием SWT-метода завершена.
15 лет назад я не думал, что это будет так долго. Но сегодня наконец-то завершена работа над индикаторами и роботом, написаны учебно-методические материалы по применению и интерпретации индикаторов в методике анализа рынка, описаны торговые тактики, реализован робот на их основе, подготовлено описание робота, разработана методика и технология настройки параметров робота на конкретные рынки, в общем. все что нужно для конкретной работы трейдера и аналитика.
Прошу к столу! Вскипело!

Как распределены обязанности между трейдером и роботом при сконструированном нами адаптивном адаптивном режиме настройки на тренды?  Достаточно просто.

( Читать дальше )

Август прошел под знаком завышенных ожиданий от усовершенствований адаптивного режима настроек робота на конфигурацию действующих трендов. Ожидания были завышены, а реальность как всегда хуже, но еще один шаг на пути к полной автоматизации SWT-робота сделан.
Стремительного роста эквити не получилось, но зато испытания в реальном времени с ручной подстройкой режимов робота тоже не понадобились. Достаточно убедительные результаты дало автономное тестирование на истории, особенно с использованием новых алгоритмов (не совсем новых, но я дал им свободу действий). Это конечно не исключает корректировок режимов робота по мере развития рынка, но корректировки эти будут минимальными. Главное, что рутина и субъективность качественного анализа заменены количественным анализом алгоритмов адаптивной настройки робота на исторических данных. С учетом того факта, интервал тестирования достаточно глубок по сравнению длительностью циклов используемых трендов, а количество сделок на интервале тестирования определяется сотнями и тысячами, результаты тестирования должны быть достаточно достоверными.

( Читать дальше )

Большинству из здесь присутствующих довелось на себе испытать эффект новичка. Ты торгуешь легко и свободно, чтобы ни сделал, все в плюс, деньги зарабатываются как бы сами собой. 
Дальше, как в песне:

«Ну, являюсь на службу я в пятницу,
Посылаю начальство я в задницу,
Мол, привет, по добру, по спокойненьку,
Ваши сто — мне, как насморк — покойнику!...»

А потом что-то разлаживается. и все начинает идти не так.

Я считаю, что корень вопроса в приобретенных «навыках». Новичок, обладающий незашоренным сознанием и незамутненным взглядом, смотрит на график и видит то, что есть. 
«Опытный» новичок уже обладает некоторым набором стереотипов, и аналитических и поведенческих, и смотрит на рынок через кривое зеркало этих стереотипов. Сознательно или подсознательно пытаясь повторить шаги и действия, которые привели к успеху еще вчера. И видит он уже не то, что есть, а то, что хочет, накладывая на сегодняшнюю ситуацию вчерашний опыт.

( Читать дальше )

Апрель идет ни шатко, ни валко.
Прибыль минимальна. Ожидаемые тренды по большей части так и остаются ожидаемыми. Два сработавших ордера стоп-лосс немного снизили баланс, но по эквити ситуация остается стабильной.

Текущее состояние ордеров:







( Читать дальше )

5 копеек в разговоры по теме: алготрейдинг — миф или реальность.

Сначала о том, подтолкнуло написать эту заметку.
А подтолкнуло вот что. Многие критики алготрейдинга используют аргумент, мол алготрейдеры ищут большие деньги, а если бы действительно зарабатывали, то не искали бы.

Есть разные стратегии алготрейдинга. Но большинство стратегий, с которыми приходилось сталкиваться мне, обеспечивают трейдеру небольшое статистическое преимущество и требуют жесткого ограничения риска.
Именно по этой причине алготрейдеры вынуждены или довольствоваться небольшой массой прибыли или работать с большими деньгами, когда прибыль обеспечивается за счет объемов сделок. Потому и ищут деньги.
Вариант, когда идет работа с малым капиталом и с большими рисками напрочь перечеркивает все преимущества алготрейдинга из-за асимметрии риска, которую наглядно показал на своей диаграмме  

( Читать дальше )

Почти +200% за месяц — позорный результат после промежуточных 999%. И был бы отличным после старта с нуля...









( Читать дальше )

Хорошая статья.
Достойна копипаста.
===============================

Главная проблема алготрейдинга

Продолжу свои злобные нападки на алготрейдинг. Не то, чтобы я был сторонником других подходов, и уж тем более интуитивного, но дело вот в чем.

В инвестировании/трейдинге для устойчивых результатов очень важно не заниматься заведомой ерундой. Ерунда это всегда повышенные риски и, как минимум, потеря времени. Вычеркните из всего набора доступной инвестору активности заведомую ерунду, и вы получите более-менее работающие подходы. К сожалению, скорее всего для составления заветного списка вам придется много лет ходить по граблям самому, потому что вокруг любой заведомой ерунды роятся толпы преданных фанатов, харизматичные гуру и вообще жизнь кипит. Никак с ходу невозможно поверить, что такая жизнь может кипеть вокруг ерунды.

Так вот, как и в прошлый раз, мое мнение будет касаться стратегий, которые опираются исключительно на цену. Сейчас очень много разных инструментов под общей маркой «машинного обучения». Просто бери нужные библиотеки, втыкай туда ценовой ряд, получай модель, торгуй, богатей. Хотите – нейросети, хотите – генетические алгоритмы. Не хотите? Ну, вот вам пересечение скользящих средних, не суть важно. Все эти Метастоки с Амиброкерами – простенькие разноцветные статистические машины «для гуманитариев».

( Читать дальше )