UnembossedName, пост о том, что не надо терпеть. Это ошибка, которая может повлечь цепь ошибок. Если бы каждый подстраивал свой портфель под свой темперамент — стонов на главной смартлаба было бы меньше. Похоже на завлечение: давайте брать пример с американских инвесторов, и у нас будет все хорошо также как у них. Карго-культ.
Asset allocation — это совет придти на рынок и принести деньги. Из управления только ребалансировка. Что будет с ними дальше — за это АА не отвечает. Владелец доверяется системе, которая за это не также не берет отвественность, а в случае катастроф только разводит руками. Кто-то должен быть головой.

Vatokat, начитался и напереводился западных статей, чтобы уяснить: asset allocation  — неуправляемая стратегия, рассчитанная на долгосрочный поочередный или совместный рост активов, в нее входящих. Хрупкая стратегия с позиции горизонта жизни среднего человека. Это позитивная стратегия разряда: «терпение и труд все перетрут». В ней отсутствует пессимистичный сценарий и ответ на вопрос, что делать, если актив перестанет расти. Например, совсем. Давайте посмотрим на Украину, почему они не могут быть последователями asset allocation? Могут. Что это дало, кроме разочарований на протяжении 20 лет? Почему я должен слепо доверяться стратегии, которая может привести к такому результату?

Истории разных стран и периодов дают подсказку, что различные классы активов могут не расти десятилетиями. Это черный лебедь инвестиционного горизонта простого человека. Не фонда. Фонд может жить вечно, для него asset allocation — как раз оптимальная стратегия. Человек не может. Средний горизонт инвестирования 20-25 лет. Хотелось бы дольше, но обстоятельства почти всегда не в пользу: разводы, болезни, внешние факторы итд итп.

Если исходить из стратегии «Игры проигравших», частному человеку лучше придерживаться тактики защиты, а не нападения. Самый большой риск, повторюсь, утонуть в падающем десятилетиями активе, ребалансируя в него всю прибыль снова и снова. В этом случае, если исходить из тактики защиты, придется периодически выходить из активов в безопасную гавань, что противоречит принципам asset allocation. Это уже активная игра.

Asset allocation наивно и оптимистично экстраполирует прошлое и оперирует большими периодами, желая подтвердить СВОЮ точку зрения, закрывая глаза на грязное белье истории менее везучих стран. Но мне кажется, именно истории невезения и надо изучать.

Vatokat, был

Рывками. Периоды пилы с последующей ловлей импульса. Это расчетный график 1997-2022.
Я бы не сказал, что доход пассивный. Все же надо собрать статистику, проанализировать. Также в течение месяца наблюдать. Вдруг что-то идет не так.

Sergey Pavlov, 27% грязными, не фантастические доходы

1VK, привет. Заход, конечно))

В общем и целом, 6 составляющих:
— керри-трейд (попытка получить рублевую доходность в валюте)
— покупка облигаций на просадках
— покупка/продажа акций в определенные периоды
— игра на корреляции акции/валюта
— игра на золоте (сейчас — нет)
— индикаторы: статистические данные ЦБ и теханализ

Все это замешано в единую систему.

Если в двух словах: ловля импульса вверх на любом из описанных инструментов, в перерывах отдых. Стратегия алгоритмическая, статистически проверяемая.

Графический анализ и классические индикаторы ТА не использую. Считаю в эксельке раз в месяц (если нет форсмажоров).

wistopus, за июнь скорректировал ТС в сторону ужесточения при проливах. Прогнал на истории, вроде результаты неплохие.
Конечно, обучаемся и эволюционируем вместе с ТС.

wistopus, все верно, многовато. Но и ситуация не рядовая, когда падало все: валюта, золото, акции, облигации.

Можно было бы проще написать — не знаю, выплатят или нет, потому вероятность примерно 50/50.

До конца недели обещают запустить. С Алором с 2007 года

ves2010, не знал)

wistopus, я бы тоже уже влез руками, но это алгошка, трогать нельзя.

2% в мес в долгосроке это примерно и мои запросы

Ничего страшного не вижу. Пока все в рамках шума. В любой момент все может измениться.

А у Вас неплохие результаты.

К слову, американцы тоже недовольны своим индексом

www.reddit.com/r/Bogleheads/comments/1tjvzog/sp_500_index_not_so_diversified/

monstrt_amadey, хотя нет, если загнать в историю, первое время активно пополнять (что видно, как тело выросло в 3 раза в первые годы), а затем под нормальный процент в последние годы, то выходит.

Прикол, все равно это не сильно превышает официальную инфляцию. По покупательной способности небольшой плюс +5% сверх инфляции ежегодно.

monstrt_amadey, в этом случае, большая часть капитала должна была разместиться в самом начале. Иначе, как ни крути, не выходит математика, когда за 11 лет проценты превышают тело в 3 раза. При этом само тело активно росло еще первые 5 лет.

Или проценты в последние года очень жирные были…

Не понял про 75% капитала — доход от вложений.

Судя по вашим же графикам свой капитал за все года  — в районе 58% от общей массы, и 42% — только общая накопленная доходность от вложений.

Что, кстати, визуально видно по сравнению площадей красного и синего в обеих диаграммах.

Что бьется с обычными данными.

Вы, наверное, имеете ввиду сравнение ежегодных вложений с доходами во вкладам. Тут да, сумма по процентам и должна быть существенно выше.

wistopus, если мы в своих финансовых решениях полностью полагаемся на внешних управляющих (вложить в индекс — довериться индексному комитету и СД акционерных обществ), то берем на себя риск, что можем не получить прибыль примерно никогда, поскольку нам в случае с акциями никто ее изначально не гарантирует.
В случае с пассивными инвестициями в этом и есть краеугольный камень — довериться внешним управляющим и плыть по течению. Но течение не обязательно будет нести к намеченной цели. У течения может быть другое направление изначально. Здесь начинает играть роль диверсификации и распределения активов, как и учат нас преподаватели портфельных финансов.
Ошибочно воспринимать, что какой-то инструмент может и должен помочь решить финансовые цели, если в него просто вложиться и держать до талого.
В мире примерно 100 фондовых рынков, из них прибыльны в долгосроке около 20. Остальные просто существуют и никогда не принесут прибыль своим владельцам.

Не вижу особой проблемы.
В том случае, если сравнивать с другими индексами MOEX10 и MOEXBC, не копаться в долях процентов, то нет беды в том, что веса IMOEX немного не те, что мы ожидали.
Результат один, поскольку выбор все равно крутится вокруг этих же 50 бумаг. Хоть равновзвешенно их, хоть по капитализации.

Он просто не растет. Вот и все)) Не вижу в этом драмы. Когда-нибудь начнет расти.

Не индексом единым живем.

wistopus, по индексу максимальная историческая просадка 75%. Не заставали? Очумительно.