Как строить управление сделкой в трендовой системе с неизвестным T/P

Всем привет!

Хочу рассказать о системах, в которых закрытие сделки происходит по T/P, заранее неизвестному и неопределимому.

Что это такое? Когда мы для целевого выхода из сделки опираемся на сторонние показатели, не связанные напрямую с ценой инструмента и с самим инструментом.

К примеру, открываем позицию по облигациям, и выходим не по определенной цене или ставке, а по совокупности параметров, когда «все стало хорошо» (ставка снизилась, денег много, кредиты доступны, экономическое благо). Причем заранее эти параметры неизвестны, но совокупность их дает сигнал на выход.

Что нам дает такая система? Возможность не опираться на конкретный ценовой T/P, который может сработать слишком рано, или не сработать, а тянуть позицию до последнего, пока не наступит ожидаемое событие, тем самым повышая результативность сделки.
Мы считаем, что доверяемся рынку, не вытягивая из него конкретный измеримый результат, а берем то, что он может дать. Цена в процессе может вытворять кульбиты, но сделка будет открыта до «совпадения звезд».

А зачем нужна такая система с непонятными не просчитываемыми параметрами? Почему нельзя работать с классической ценой и уровнями? Цена и уровни могут обманывать, мутить воду, давать разночтения и множество интерпретаций. В случае с системой, которая опирается на сторонние неопределнные показатели, мы считаем, что у нас есть временное окно (вектор возможного движения) с определенными параметрами, а внутри него действует ТОЛЬКО ОДНА парадигма, исходя из логики которой мы совершаем сделки. Это здорово упрощает взгляд на ситуацию.

К примеру, мы ожидаем хороших времен: акции и облигации будут расти до момента, пока параметры нам не скажут об обратном.
Или мы ожидаем плохие времена, потому не берем в работу акции и облигации, пока нам не скажут обратно.

По сути, это трендовая система, но без технических ценовых индикаторов.

С Т/Р понятно — заранее неизвестен, открываем сделку, молимся, ждем, когда совпадут факторы. А что насчет S/L?

Поскольку мы работаем с неопределенностью, S/L должен быть максимально поджат снизу, чтобы не дать цене вынести нас при плохом сценарии. Наша задача ВСЕГДА стараться вытаскивать торговый счет вверх, не допуская длительных и тяжелых просадок. Желательно, чтобы S/L был равен цене входа.

Как это осуществить? Поделить временную шкалу на определенные промежутки (час, день, неделя, месяц), дав цене некоторую свободу. И проверять состояние счета в конце каждого временного промежутка. А дальше фиксировать небольшой убыток, если цена ушла ниже намеченной точки. И снова совершать сделку, когда цена пересекает снизу вверх наш уровень входа.

Чем это хорошо? Разнообразие поведении цены сводится к 4 управляемым вариантам:

1. цена резко пошла вниз
2. цена скачет «в пиле», затем уходит вниз
3. цена скачет «в пиле», затем уходит вверх
4. цена резко уходит вверх

В 3 из 4 случаях мы оказываемся лучше либо равны по результатам бенчмарку.







Всем  спасибо!