В стратегии дыра. Если судить по сигналу на покупку валюты в 2012 году, то покупать надо было также в 2020, в 2023, в 2024. Почему только сейчас сформирован сигнал, а не раньше?
Также, в 2008 и 2014 бакс взлетел до поднятия ставки. Ставка потушила рост валюты. Сейчас ставка высокая, и все закладываются, что ставка будет выше. Отличие очень яркое.
У самого почти сформировался сигнал на покупку валюты, но по статистике, это не будет выигрышная сделка. Надеюсь, сигнал отменится.
Sergey Pavlov, а ведь верно! Стоимость пая уже учитывает комиссии. В таком случае, их грязная доходность еще выше! Это круто.
Пусть этот пост останется напоминанием о моем невежестве.
Сергей Макаричев, собирать по максимуму рублевую доходность, и перекладываться в валюту во время роста. Будет много ложных входов. Потому рублевая доходность должна быть максимальной (но безопасной). Индикаторы по росту валюты — это сами уже. Их много.
Suffix, перенос рублевой доходности в валютную плоскость. Получать на депозите 10+% в рублях в спокойное время, в случае роста валюты заскакивать в нее, выходить по исчерпани роста, дальше снова в депозит.
Идея такова. Индекс SnP500 приносит в среднем 12% в баксах. Если составить ловкую стратегию, можно получать примерно также на консервативных рублевых инструментах.
А дальше нюансы входа и выхода, выбор инструментов. Это без комментариев.
Денис, уже писал тут не раз, классические инвестиции в акции и asset allocarion в упор не рассматривают L-образный кризис (упало и восстановилось лет через 10). Риторика одна — вкладывайтесь, надейтесь, все будет хорошо.
Я не армагедонист, но мне непонятна позиция: «все будет хорошо, надо верить и инвестировать». Если падает, то надо брать. А если будет дальше падать? У нас прямо сейчач под боком яркий пример. Падает уже 18 лет. Да полно таких стран по миру. Почему нет альтернативного сценария в стратегии?
Ситуация. Ты — пенсионер, 65 лет. 30 лет откладывал, инвестировал. Акции, облигации рухнули, вдобавок гиперинфляция, компании сокращают дивиденды, пенсия откладывается на неопределенное время. Что будешь делать?
UnembossedName, одно дело — знать, и другое дело — встретиться лицом к лицу.
Инвестор часто похож на бывшего школьника, который женится на первой попавшейся, рожает детей, не получает образование и выбирает низкоквалифицированный труд. Он искренне считает, что все в его жизни будет хорошо, и не так как у других.
Я не знаю, когда закончится мой инвестиционный путь. Но при этом должен быть уверен, что сейчас получаю максимальную доходность, которую может позволить моя голова. Если путь оборвется сейчас, то это будет на сравнительном максимуме. Если это будет через 20 лет, ок. Но это будет также на сравнительном максимуме.
UnembossedName, пост о том, что не надо терпеть. Это ошибка, которая может повлечь цепь ошибок. Если бы каждый подстраивал свой портфель под свой темперамент — стонов на главной смартлаба было бы меньше. Похоже на завлечение: давайте брать пример с американских инвесторов, и у нас будет все хорошо также как у них. Карго-культ.
Asset allocation — это совет придти на рынок и принести деньги. Из управления только ребалансировка. Что будет с ними дальше — за это АА не отвечает. Владелец доверяется системе, которая за это не также не берет отвественность, а в случае катастроф только разводит руками. Кто-то должен быть головой.
Vatokat, начитался и напереводился западных статей, чтобы уяснить: asset allocation — неуправляемая стратегия, рассчитанная на долгосрочный поочередный или совместный рост активов, в нее входящих. Хрупкая стратегия с позиции горизонта жизни среднего человека. Это позитивная стратегия разряда: «терпение и труд все перетрут». В ней отсутствует пессимистичный сценарий и ответ на вопрос, что делать, если актив перестанет расти. Например, совсем. Давайте посмотрим на Украину, почему они не могут быть последователями asset allocation? Могут. Что это дало, кроме разочарований на протяжении 20 лет? Почему я должен слепо доверяться стратегии, которая может привести к такому результату?
Истории разных стран и периодов дают подсказку, что различные классы активов могут не расти десятилетиями. Это черный лебедь инвестиционного горизонта простого человека. Не фонда. Фонд может жить вечно, для него asset allocation — как раз оптимальная стратегия. Человек не может. Средний горизонт инвестирования 20-25 лет. Хотелось бы дольше, но обстоятельства почти всегда не в пользу: разводы, болезни, внешние факторы итд итп.
Если исходить из стратегии «Игры проигравших», частному человеку лучше придерживаться тактики защиты, а не нападения. Самый большой риск, повторюсь, утонуть в падающем десятилетиями активе, ребалансируя в него всю прибыль снова и снова. В этом случае, если исходить из тактики защиты, придется периодически выходить из активов в безопасную гавань, что противоречит принципам asset allocation. Это уже активная игра.
Asset allocation наивно и оптимистично экстраполирует прошлое и оперирует большими периодами, желая подтвердить СВОЮ точку зрения, закрывая глаза на грязное белье истории менее везучих стран. Но мне кажется, именно истории невезения и надо изучать.
Рывками. Периоды пилы с последующей ловлей импульса. Это расчетный график 1997-2022.
Я бы не сказал, что доход пассивный. Все же надо собрать статистику, проанализировать. Также в течение месяца наблюдать. Вдруг что-то идет не так.
В общем и целом, 6 составляющих:
— керри-трейд (попытка получить рублевую доходность в валюте)
— покупка облигаций на просадках
— покупка/продажа акций в определенные периоды
— игра на корреляции акции/валюта
— игра на золоте (сейчас — нет)
— индикаторы: статистические данные ЦБ и теханализ
Все это замешано в единую систему.
Если в двух словах: ловля импульса вверх на любом из описанных инструментов, в перерывах отдых. Стратегия алгоритмическая, статистически проверяемая.
Графический анализ и классические индикаторы ТА не использую. Считаю в эксельке раз в месяц (если нет форсмажоров).
wistopus, за июнь скорректировал ТС в сторону ужесточения при проливах. Прогнал на истории, вроде результаты неплохие.
Конечно, обучаемся и эволюционируем вместе с ТС.
Также, в 2008 и 2014 бакс взлетел до поднятия ставки. Ставка потушила рост валюты. Сейчас ставка высокая, и все закладываются, что ставка будет выше. Отличие очень яркое.
У самого почти сформировался сигнал на покупку валюты, но по статистике, это не будет выигрышная сделка. Надеюсь, сигнал отменится.
Пусть этот пост останется напоминанием о моем невежестве.
Идея такова. Индекс SnP500 приносит в среднем 12% в баксах. Если составить ловкую стратегию, можно получать примерно также на консервативных рублевых инструментах.
А дальше нюансы входа и выхода, выбор инструментов. Это без комментариев.
Я не армагедонист, но мне непонятна позиция: «все будет хорошо, надо верить и инвестировать». Если падает, то надо брать. А если будет дальше падать? У нас прямо сейчач под боком яркий пример. Падает уже 18 лет. Да полно таких стран по миру. Почему нет альтернативного сценария в стратегии?
Ситуация. Ты — пенсионер, 65 лет. 30 лет откладывал, инвестировал. Акции, облигации рухнули, вдобавок гиперинфляция, компании сокращают дивиденды, пенсия откладывается на неопределенное время. Что будешь делать?
Инвестор часто похож на бывшего школьника, который женится на первой попавшейся, рожает детей, не получает образование и выбирает низкоквалифицированный труд. Он искренне считает, что все в его жизни будет хорошо, и не так как у других.
Я не знаю, когда закончится мой инвестиционный путь. Но при этом должен быть уверен, что сейчас получаю максимальную доходность, которую может позволить моя голова. Если путь оборвется сейчас, то это будет на сравнительном максимуме. Если это будет через 20 лет, ок. Но это будет также на сравнительном максимуме.
Asset allocation — это совет придти на рынок и принести деньги. Из управления только ребалансировка. Что будет с ними дальше — за это АА не отвечает. Владелец доверяется системе, которая за это не также не берет отвественность, а в случае катастроф только разводит руками. Кто-то должен быть головой.
Истории разных стран и периодов дают подсказку, что различные классы активов могут не расти десятилетиями. Это черный лебедь инвестиционного горизонта простого человека. Не фонда. Фонд может жить вечно, для него asset allocation — как раз оптимальная стратегия. Человек не может. Средний горизонт инвестирования 20-25 лет. Хотелось бы дольше, но обстоятельства почти всегда не в пользу: разводы, болезни, внешние факторы итд итп.
Если исходить из стратегии «Игры проигравших», частному человеку лучше придерживаться тактики защиты, а не нападения. Самый большой риск, повторюсь, утонуть в падающем десятилетиями активе, ребалансируя в него всю прибыль снова и снова. В этом случае, если исходить из тактики защиты, придется периодически выходить из активов в безопасную гавань, что противоречит принципам asset allocation. Это уже активная игра.
Asset allocation наивно и оптимистично экстраполирует прошлое и оперирует большими периодами, желая подтвердить СВОЮ точку зрения, закрывая глаза на грязное белье истории менее везучих стран. Но мне кажется, именно истории невезения и надо изучать.
Я бы не сказал, что доход пассивный. Все же надо собрать статистику, проанализировать. Также в течение месяца наблюдать. Вдруг что-то идет не так.
В общем и целом, 6 составляющих:
— керри-трейд (попытка получить рублевую доходность в валюте)
— покупка облигаций на просадках
— покупка/продажа акций в определенные периоды
— игра на корреляции акции/валюта
— игра на золоте (сейчас — нет)
— индикаторы: статистические данные ЦБ и теханализ
Все это замешано в единую систему.
Если в двух словах: ловля импульса вверх на любом из описанных инструментов, в перерывах отдых. Стратегия алгоритмическая, статистически проверяемая.
Графический анализ и классические индикаторы ТА не использую. Считаю в эксельке раз в месяц (если нет форсмажоров).
Конечно, обучаемся и эволюционируем вместе с ТС.