Beach Bunny, поскольку массивы у нас имеют длину тысячи, что 10, что 27 — без разницы. Если брать простое среднее и экспоненциальное с одинаковой средней задержкой, вес последних значений у экспоненциальной будет больше. На самом деле разница между ними не велика. Существует огромное количество всяких «оптимальных» в каком-нибудь смысле фильтров, но на практике на ценовых рядах преимущества их не увидел. С адаптивными скользяшками тоже принципиально лучших результатов не получается. Будь иначе, их бы в любую книжку бы не пихали. 
Системы с минимальной задержкой и даже с предсказанием вперед я на модельной задаче легко нарисую. Но, увы, у нас не модельная задача.  Так что топором, лопатой, тачкой. А не карьерным экскаватором. Увы.

  

SergeyJu, я и не писал что это плохо.
Я писал что системы достаточно тупые и тем НЕ МЕНЕЕ зарабатывают.
А вообще, давно уже есть более современные варианты замены SMA/EMA ;
с min задержками и без необходимости иметь длинный массив предыдущих значений. Для SMA10 — надо иметь 10предыдущих значений цены, а для EMA10 уже надо примерно 27предыдущих значений.
И тд и тп.

  

Beach Bunny, не вижу ничего плохого в использовании машек. Топор используют с каменного века, и никто его выкинуть из магазинов и из сараев пока не планирует. У меня есть системы с машками ( не более одной в системе), есть без машек. Есть с оценкой волы, есть без оценки волы. Есть с сезонностью. Не так уж много у нас инструментов, чтобы так вот, о машках, через губу разговаривать. 

черепашонка,

Литература — это прекрасно и источников ее в инете море, и читать можно ее долго...
«
Читать и восхищаться,
Вздыхать и ковыряться,
Уставши — обессилить,
В Бозе коньки откинуть
»

SergeyJu, 

Кстати, длинные периоды просадок обычно неизбежная плата

Не обязательно.

А нетупой подход заключается в диверсификации по активам и системам.

Только частично, есть другие варианты.

SergeyJu, та которая простушка может и не на машках, не видел, а вторая на машках — я полное авторское описание читал

Пункт 6 — гарантированно потерять деньги.

На алго можно сделать расчет участия в сделке, стоп лосс и защиту прибыли .
Сигнал может быть тупым, как у черепашек — лонг выше хаевой  средней (20) для тайма день и (10 ) для тайма неделя .
Правильный сигнал — свеча приседающий или приседающий угол. Это трудно алгоритмировать.

Сергей777, мне чужого не надо. То, что было оплачено и получено — работает без машек. Хотя и есть оговорка, что в одно место можно засунуть машку. Только не туда, что прикольно, куда её все обычно суют. 

SergeyJu, вам прислать pdf его системы?

Beach Bunny, почти все работающие системы — тупые. Но вот та, что я видел у Силаева, не на машках. Да и у меня мало систем на машках. Хотя тоже — тупые. 
Кстати, длинные периоды просадок обычно неизбежная плата трендовых систем за неплохую долгосрочную доходность. 
А нетупой подход заключается в диверсификации по активам и системам. Я больше времени, кстати, трачу именно на метасистемы, то есть системы управления портфелем систем. 

Сергей777, Вы не знаете того, о чем пишете. 

SergeyJu, отличная система на пересечении двух ema за 50 тысяч)

Head of Algonaft'$, это вопрос определения «рабочей» системы. Для кого то рабочая система это альфа + 5 процентов к рынку. И это лучше большинства ПИФов, думаю, на этом форуме такие системы и не котируются) Вопрос ещё сколько денег можно влить в систему без деградации. Вот люди такие системы и могут продавать.

последнее, что требуется в алго — так это программирование. А время действительно уходит, но на рисерчи. Начинать можно с классики вот например https://www.researchgate.net/publication/24086205_High_Frequency_Trading_in_a_Limit_Order_Book

или вот

https://www.amazon.com/Portfolio-Selection-Efficient-Diversification-Investments/dp/1557861080

на худой конец хотя бы отсюда стоить начать https://ocw.mit.edu/courses/18-05-introduction-to-probability-and-statistics-spring-2022/mit18_05_s22_probability.pdf

или отсюда https://www.amazon.com/Applied-Dynamic-Programming-Princeton-Library/dp/0691079137


здесь можно подсмотреть за тем у кого получилось https://www.economics.uci.edu/files/kassouf/pdfs/beatthemarket.pdf

Beach Bunny, 
я знаю эти системы.

 Статья в стиле — "
Папа у Васи силен в математике,
учится папа за Васю весь год,
Где это видано где это слыхано
папа решает а Вася сдает!"

— ниачём.

Head of Algonaft'$, нехрен мне твой бектест, у меня в продакшене это работало до 2022 и зарабатывало.