сейчас во время документирования результатов оптимизации системы, наткнулся на интересную пару скриншотов, которая навела меня на мысль о диверсификации не только по типам систем (тренд-контртренд), или их логике, а банально настройке параметров под время торговли. 

если одни параметры подходят для работы во время сессии, а другие ночью при неизменной логике, так и надо настраивать бота, фильтруя все неудачные часы его работы



на графиках как раз 2 разных набора параметров, а снизу гисторграмма net profit/loss в зависимости от времени входа в сделку.

* ну что, можете облаять бота:) 

Могу сказать одно: сильно в доходности проигрывает базовому активу. Прибыль находится на каком-то предельно минимальном уровне (17000$/год, при необходимом для торговле капитале в 15000$). Просадку лучше закладывать в 2 раза больше текущей. Поэтому, заложенный риск будет равен 20% от депо. 

( Читать дальше )

какое значение вы придаете анализу графика MАЕ?

я столкнулся с проблемой того, что в реальности часть ордеров с бектестов может быть неисполнена на реале, так как эти ордера были выставлены в зоне недостаточной ликвидности (когда по цене входа или хуже прошло мало сделок, и вы поймали самый экстремум).

Это критично для понимания того, что вы можете получить на реале. Идти с целями в 100500%, а потом получить 100%, намного обиднее, чем идти с целями в 100%, а получить 100500%. Главное не только Эго пострадает, но и риски вы закладывали под большую доходность.

вы анализируете эти вопросы при создании роботов или нет? 

Встречайте robot_atsc

вот его тесты:

работает на индексе РТС. Трендовый с доработками. 

запустили на 50000р. если сделает 20-25% за время конкурса, свою мисссию на земле он выполнит.

состоит из шортового и лонгового бота. работают параллельно, иногда друг друга перекрывают. поэтому 2 графика тестов 

не хотел бы много писать про логику, но в двух словах, это ловля отскоков. есть ряд фильтров и нестандартное использование одного индикатора, который дает отличные результаты при опять же нестандартном (по крайней мере для большинства) представлении data series


такой график получается из оптимизации на 04.2010-04.2011, и прогона на 2010-2011. тесты проводятся на тиках. бумага — фьюч на золото на СМЕ — GC

особой разницы в результатах от изменения периода оптимизации не заметно, если специально не оптимизировать на дикой волатильности последних месяцев.

===================

столкнулся с проблемой маленькой средней сделки. Есть опасения, что проскальзывание + факт, что достаточно много сделок находятся в зоне маленького МАЕ — приведут к весьма нулевому результату на реале, несмотря на столь впечатляющий график.

( Читать дальше )