Блог им. moneymaker

Бот на золоте: готовность 90%






* ну что, можете облаять бота:) 

Могу сказать одно: сильно в доходности проигрывает базовому активу. Прибыль находится на каком-то предельно минимальном уровне (17000$/год, при необходимом для торговле капитале в 15000$). Просадку лучше закладывать в 2 раза больше текущей. Поэтому, заложенный риск будет равен 20% от депо. 


первоначальная версия была более привлекательной. С другой стороны, средняя сделка 240$ дает больеш уверенности, что реалии рынка не убьют его. Также внушительный винрейт в 76%  придает системе стабильность. 

max time to recover: 54 дня. Не худший вариант, но всегда хочется его поменьше, но тут как рыбку съесть)) 

система специально не оптимизировалась на 05.11-10.11, чтобы ничего не подгонялось под возросшую волатильность и обвал. оно просто тут работает.

====================

прошлая версия была в 5 раз более высокочастотной, но реалии золота могут накрыть медным тазом красивый бэктест.

в общем, за неделю, система прогрессировала из 1200 сделок, до грааля с 680, и до нынешней с 126. средний трейд также вырос в 6 раз. 

я считаю, мы с программистом отлично поработали :) 

=====================

welcome с комментариями! ) 
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
56
9 комментариев
Алексей, привет.

у Вас коэффициент Шарпа вообще рассчитывается? )

за какой период тест?
я Сергей, но это ничего))

угу, рассчитывается. за 2 года тест, с 2010-2011
avatar
хм… а ты не mr moneymaker?

2 года тестов — это очень мало, я тестирую с 2005 года, и то думаю, что недостаточно
Convertor, он самый) и в скайпе я Sergio_moneymaker)). Насчет длительности тестов — да, стало мало сделок( надо тики искать за 2009 и ранее по GC cont
avatar
и что коэфф Шарпа ровно 1? )
Convertor, ага)) сам проверил, на других тестах 1,09 0,89 и тд
avatar
Неплохо! Очень даже!
Полюбопытствую:
* та же идея на других тикерах работает? На драгах, нефти, или вообще на валюте, например?
* шортов нет идейно или просто взяли и выключили?
* это руками трейдить можно или нужен робот?
avatar
Swan, в нефти скорее всего, сейчас запущена оптимизация на 8 часов, проверяют разные наборы параметров. Лонги отдельно нестабильны. Тестирую шорты, Мб будет граалька, но скорее всего менее красивая, чем на золоте

Шорты нежизнеспособны, но надо еще по-другому прогнать.

Руками вполне. Средняя сделка 4 часа, 120 сделок за 20 месяцев. Но фильтры и тд — геморрой
avatar
moneymaker, спасибо! интересно.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Дмитрий Пучкарев Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят...
Фото
«Ростелеком»: перспективы цифровых сервисов
ПАО «Ростелеком»  — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, работающий в сегментах B2C, B2B и B2G и...
Фото
Самый подробный разбор отчета БАЗИСа из всех, которые вы могли прочесть + что я нашел!!!
Что я сделал? ✅Просмотрел вебкаст с менеджментом ✅Изучил пресс-релиз ✅Изучил отчет за 1 квартал ✅эфир с Ириной Диденко у Максима...
Фото
Нефтяной срез: выпуск №9. Ормуз перекрыт, но акции нефтегаза падают. Надо ли покупать или сидеть на заборе в LQDT? Ищем лучших в секторе, где растет прибыль!
Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез.  Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер.  Прошлый пост:...

теги блога moneymaker

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн