Блог им. moneymaker

Бот на золоте: готовность 90%






* ну что, можете облаять бота:) 

Могу сказать одно: сильно в доходности проигрывает базовому активу. Прибыль находится на каком-то предельно минимальном уровне (17000$/год, при необходимом для торговле капитале в 15000$). Просадку лучше закладывать в 2 раза больше текущей. Поэтому, заложенный риск будет равен 20% от депо. 


первоначальная версия была более привлекательной. С другой стороны, средняя сделка 240$ дает больеш уверенности, что реалии рынка не убьют его. Также внушительный винрейт в 76%  придает системе стабильность. 

max time to recover: 54 дня. Не худший вариант, но всегда хочется его поменьше, но тут как рыбку съесть)) 

система специально не оптимизировалась на 05.11-10.11, чтобы ничего не подгонялось под возросшую волатильность и обвал. оно просто тут работает.

====================

прошлая версия была в 5 раз более высокочастотной, но реалии золота могут накрыть медным тазом красивый бэктест.

в общем, за неделю, система прогрессировала из 1200 сделок, до грааля с 680, и до нынешней с 126. средний трейд также вырос в 6 раз. 

я считаю, мы с программистом отлично поработали :) 

=====================

welcome с комментариями! ) 
54
9 комментариев
Алексей, привет.

у Вас коэффициент Шарпа вообще рассчитывается? )

за какой период тест?
я Сергей, но это ничего))

угу, рассчитывается. за 2 года тест, с 2010-2011
avatar
хм… а ты не mr moneymaker?

2 года тестов — это очень мало, я тестирую с 2005 года, и то думаю, что недостаточно
Convertor, он самый) и в скайпе я Sergio_moneymaker)). Насчет длительности тестов — да, стало мало сделок( надо тики искать за 2009 и ранее по GC cont
avatar
и что коэфф Шарпа ровно 1? )
Convertor, ага)) сам проверил, на других тестах 1,09 0,89 и тд
avatar
Неплохо! Очень даже!
Полюбопытствую:
* та же идея на других тикерах работает? На драгах, нефти, или вообще на валюте, например?
* шортов нет идейно или просто взяли и выключили?
* это руками трейдить можно или нужен робот?
avatar
Swan, в нефти скорее всего, сейчас запущена оптимизация на 8 часов, проверяют разные наборы параметров. Лонги отдельно нестабильны. Тестирую шорты, Мб будет граалька, но скорее всего менее красивая, чем на золоте

Шорты нежизнеспособны, но надо еще по-другому прогнать.

Руками вполне. Средняя сделка 4 часа, 120 сделок за 20 месяцев. Но фильтры и тд — геморрой
avatar
moneymaker, спасибо! интересно.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Облигации на пальцах: как устроен главный инструмент инвестора
Если у вас все еще нет облигаций в портфеле — вы либо неверно инвестируете, либо не совсем понимаете, зачем они нужны и по какому принципу...
Фото
Каждый инвестор желает знать, где сидит доходность? Взгляд Goldman Sachs на инвестиции до конца года
Если вы инвестируете свой капитал на фондовом рынке, то каждый год легко может принести вам как большие потери, так и несметные богатства....
Опыт Х5: Как меняются программы лояльности в ритейле
Наш управляющий директор «Х5 Клиентский опыт» Михаил Ярцев в интервью Ведомостям подробно рассказал, как в текущих реалиях меняется поведение...
Фото
Башнефть: есть шанс на переоценку, но нужно запастись терпением. Прогноз сошелся с фактом в высокой точностью, ищем инвест идею
Башнефть отчиталась по МСФО за 2025 год — внимание, квартальных отчетов в прошлом году не было вообще! Традицицинно сравниваем прогноз...

теги блога moneymaker

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн