tradeformation, а для чего же это подходит?) 

«в трейдинге есть ещё и управление капиталом» — тут не совсем понял. Трейдинг это вроде как синоним управления капиталом.

tradeformation, никак. Таблица считает только вероятность серии стопов — а это зависит от винрейта и количества сделок.

RR влияет на то, сколько ты потеряешь в деньгах за серию, но не на вероятность самой серии.

Владимир Спицын, а у вас тут весело на Смартлабе, однако) 

Подозревал, что буду отхватывать за инфоцыганство, за недалёкость и прочее, но не в первый же день) 

Если по существу — в посте нет про РМ ни слова. Хотя я про свой писал выше здесь в комментах. 

Таблица считает вероятность серии стопов. Не размер убытка. Хоть 0.1% от депо, хоть 5% — вероятность словить 6 стопов подряд одинаковая.

Как мне переписать табличку? Какие новые вводные я получил от Вас, Владимир?) 

Алексей Васик, Это zero-day уязвимости — они были неизвестны до того как Mythos их нашла. 27-летний баг в OpenBSD сидел в текущей версии и был пропатчен только после находки. 

Про бесплатные модели — да, AISLE прогнали мелкие модели через те же баги. Если ты это имел в виду. 

Но это ведь произошло ПОСЛЕ того как Anthropic опубликовала конкретные куски кода и показала где искать. Найти баг в 2 миллионах строк кода и подтвердить баг в 20 строчках, которые тебе дали — немного разные задачи)

Байкал, так таблица же не рынок считает)

Она считает что будет с тобой при твоём винрейте.

Хаос, тысячи инструментов, разные таймфреймы — всё это уже внутри твоего винрейта. Когда ты нашёл преимущество в этом хаосе. 

А дальше чистая математика: если твой винрейт 50% — серия из 6 стопов придёт. Неважно чем торгуешь и на каком таймфрейме)

SergeyJu, три комментария на дешёвую инфоцыганщину — Келли бы не одобрил такой риск/ревард) 

И разводить бесплатным постом не имея вообще никаких платных продуктов — это серьёзная схема) Позже поделюсь профитом, если подыграешь. 

SergeyJu, жадность и игромания — это и есть реакция на луз-стрик из поста.

Инфоцыганить пробовал, не зашло( 

А журналюжничать нравится, тем более работает походу, раз ты здесь)

Михаил Михалёв, ну, заголовки это дело такое, тут не без греха) 

И на тысяче сделок вероятность луз-стрика уже 99.9%, что можно назвать гарантией, если не сильно душнить) 

ВВШ Free.Solo., 100%. 

Азарт есть у всех. Вопрос лишь в том, кто кем управляет) 

Как и со страхом. Есть у всех. Но смелыми называют тех, кто делает правильные действия, не смотря на него. 

ВВШ Free.Solo., Математика создаёт ситуацию, психология в ней ломается. Пост про первое, чтобы подготовиться ко второму)

Алексей Козлов, Гарантированно — в смысле на достаточной дистанции. 51% на 50 сделках при вине 50%. На 200 сделках уже под 80%. Чем дольше торгуешь — тем ближе к неизбежности. Вопрос не если, а на какой сделке.

Благодарю❤️

Дмитрий Киреев, да, теперь уже давно есть) 

У меня разные системы РМ в зависимости от счёта.

На проп-аккаунтах после 4 стопов снижаю риск до 0.5%. Математически невыгодно да — восстанавливаться буду дольше. Но тут важнее психология и не потерять счёт. 

На личных риск не режу, например, но после 4 стопов беру только определённые сетапы.

Чуть позже разберусь как тут писать рецензии на книги и можно ли прикреплять свои файлы. Выложил бы саммари Могилата, который делал для себя, из которого в том числе и рождались разные антитильт-протоколы. 

Дмитрий Киреев, я же в конце написал, что это гарантированно ждёт всех) 

Поэтому этим постом, который очевидно написан кровью, я больше предупреждаю новичков о необходимости иметь план.

Потому что всегда неплохо иметь план на гарантированное событие)

DrManhattan, мы наверно о разном. 

Где есть стоп-лосс — там бинарный исход: стоп или тейк.

И неважно что под капотом — фьючерс, акция или форекс. Таблица считает вероятность серии стопов при любом винрейте.

Нулевая сумма или нет, есть денежный поток или нет — на длину серии убытков это не влияет. Влияет только винрейт и количество сделок.

А хладнокровие и сухой расчёт — есть у всех. До шестого стопа подряд)

Михаил Михалёв, Drawdown manager — это и есть тот самый план из поста. А таблица — причина, по которой он нужен. Ведь комбинаторика здесь как раз показывает цену найденной асимметрии.

Без понимания что серия в любом случае придёт, никто не будет заморачиваться с drawdown management заранее)

Ну, я про рядовых работящих трейдеров

DrManhattan, я могу быть каким угодно. Это не отменяет правила самой игры, в которую мы играем) А там и азарт и вероятности)

Покер тоже азартная игра. Только почему-то одни и те же люди выигрывают мировые серии год за годом)

Михаил Михалёв, Согласен, конечно. RR и управление позицией не менее важны. Но луз-стрик бьёт по голове независимо от стиля. 

Байкал, что именно не просчитывается?

Вероятность серии убытков — это формула из комбинаторики. Берёшь свой винрейт, берёшь количество сделок, получаешь вероятность.

Или ты про то, что винрейт в реале плавает и сделки не независимы? Так это только хуже — значит реальные луз-стрики будут длиннее, чем в таблице. Таблица показывает лучший случай, не худший)

SergeyJu, Примитивные вещи обычно самые недооценённые)