Akelo

То что на форуме есть отдельная ветка посвященная сентименту меня не смущает. Как не бился Нео, а донести всего он не смог, уверен, что причин много, и разных, отбросить можно только одну — нежелание делиться знаниями. Есть такие моменты. что они могут быть смело отнесены к невербализуемым — чувствуешь себя собакой — понимать понимаешь а сказать не можешь, да еще какой нибудь доморощенный умелец начнет отсебятину нести, тогда вообще жвах, быстро писать расхочется.
Но у меня есть мысль и я ее думаю — наш отечественный кадр весьма перспективный, образован, иногда умен по житейски, часто с характером. От западного отличается в рамках национальной страсти к изобретательству и своеобразным нигелизмом. Было с чем сравнивать. Каа, когда раскручивал свой сайт поделился массой наблюдений, очень интересных порой. Для нашего трейдера характерно и то что его несет быстрее западного. Играет человек по готовым сигналам, и ему еше подсказывают. что вот сейчас не делай ничего. хотя и идут эти сигналы только успевай поворачиваться. Ан нет. Заработает в течение месяца десяток полтора процентиков и голова идет кругом, все забыл с чего и как начал, ну просто мировой торговый гений, дальше все единообразно.
Однако, как сказал однажды Иосиф Виссарионович «У меня для вас других писателей нет, учитесь работать с теми какие есть» Ну и приходится учится. Иногда желание отдавать сильнее всех неприятностей, которые приносит форум.
Начнем благословясь. Под СНТИМЕНТОМ я буду подразумевать настроение отдельных групп участников рынка, которые в рамках своего диапазона и методов работы на рынке влияют на него существенным образом, поведение которых в определенные моменты может быть абсолютно разнонаправленным, и наша ГЛАВНАЯ задача на рынке поймать и понять эти моменты.
Попробую научить этому, так как я сам учился и учусь все время. Неоценимую услугу оказал нам Швагер, естественно не своей посредственной книгой по техническому анализу ( а у него еще две такие же толстые по фундаментальному анализу и по управлению денюжками), а замечательным чтивом — сборниками интервью с Чародеями рынка. Вот это стоит прочесть чрезвычайно внимательно и наверное не один раз. Вполне достойное настольное чтиво. Я не верю, что кадры у которых он брал интервью раскрылись перед ним как на духу, но выболтали каждый наверняка больше чем хотел. Главное, по этим интервью можно судить о методах и подходах этих людей. Так что по каждому слову в этих интервью есть что обсудить.

Но я попробую объяснить как можно много чего узнать из меню, которое предлагается Большим дядькам, в смысле софта и дата-фида.

С Атаманом у нас была одна женщина, симпатий к которой мы не скрывали -Линда Рашке. Атаман даже переписывался с ней или полимеризировал, не знаю чего больше, да до такой степени, что произошло отторжение — однажды он забыл имя этой «тетки». Но дело не в этом, тетка она словоохотлтвая и общительная, интервью с нею опубликовано масса, а иначе и быть не должно — она пребывает в двух ипостасях действующего трейдера и человека плотно увязшего в обучении. Вот одно из последних интервью для «Активного трейдера» я приложил
к этому посту.
Вот выдержка из этого интервью на которой я и хотел бы остановиться.

Сантимент измеряться не может. Он может оцениваться. И не только в каких-то редко-переломных точках, а даже каждый день. Смысл в том, чтобы каждый день исходя из текущей оценки сантимента иметь свой сценарий на следующий день. Если анализ и оценка показывает что пиплы готовы постоять на каком-то уровне и подрайвить его вверх, то почему-бы не поставить на это несколько денег? Учтите также, что на базаре существую трейдеры различных школ и привязанностей. Отсюда размытые уровни. Оч. редко наблюдается их единодушие. Задача сантимента и оценить с его помощью возможные действия публики и постараться на этом сыграть в свою пользу. Изучение и понимание сантимента не есть Грааль, а лишь достаточно эффективная возможность (методика) понять или приблизиться к пониманию того, как действуют или будут действовать на базаре его различные участники. Если вы знаете или чувствуете, что на базаре существуют типичные методы принятия решений и следующие отседа действия, что ваши оппоненты достаточно часто совершают ошибки, то ваша первая обязанность, как успешного трейдера, это все понимать и знать по-возможности в деталях. Такое понимание очень благотворно отражается на здоровье вашего счета.

Пример анализа Атаманом индекса Dow от 17.03.2003

А вообще-то, можно попробывать расписать, как сегодняшний базар может выглядеть для Паттерналистов и Эллиотчиков, особенно в свете того, что например по Эллиотту мне видится как минимум три разных каунта… Плиз, ежли глупость каку напишу, не пинайте ногами, а вежливо поправьте. Any opinions are appreciated.

Начну с того, на что это похоже для Паттерналиста.
Откроем дейли чарту Доу, чтобы октябрьский лоу видно было.
1. Добавим MACD гистограмму… мда… трудно не заметить тройную бычью расходимость. 01/28/2003 – 02/13/2003 – 03/12/2003. (фсе даты в американерской нотации MM/DD/YYYY)
Ясно дело, что это штука не стопроцентная, но это, несомненно, трактуется как сильный сигнал и немало мажорных движений начиналось после таких тройных дивергенций. Примем рабочую гипотезу, что не мы одни такие наблюдательные эту сильную дивергенцию челы заметили и в голове держат.

Если мы говорим именно о досрочных входах, то я достаточно давно пользую простую системку для пробоев каналов или уровней, в основе которой лежит поиск (фильтрация) ситуаций, при которых соотношения профит/риск до сих пор представляют для меня интерес.
Подчеркиваю — речь идет о стоках, но вполне возможно (не проверял лично) может работать и на других инструментах, а пока о них, в качестве иллюстрации.
Я уже много раз писал о т.н. дохлом баре в те моменты, когда волатильность инструмента заметно падает. Распространяться на эту тему в очередной раз не стану, поскольку всем и так очевидно, что падение волика свидетельствует о нерешительности пипла в выборе дальнейшего направления. Смысл-же в том, что после появления этого первого дохлого, с вероятностью примерно в 35-38% на пристойной выборке кейсов порядка N = > 2000, можно ждать пробоя и, если указанное соотношение для стяжателя шкурок приемлимо, то он имеет достаточно перспективные шансы стать загодя лимитом в позу. Если таковой не наступил, то через 9 баров можно опять-же с вероятностью порядка 85-90% считать, что атас орали напрасно и присматриваться далее. Если, спустя некоторое (но не более 12-15 баров) на этом-же инструменте появляется повторный дохляк, то вероятность пробоя в последующие девять баров возрастает уже примерно до 80%, что несомненно дает большие шансы для наживы. Опять-же никто не мешает стать в позу лимитом загодя и поучаствовать себе в удовольствие в истоках, затеянного кем-то драйва.
Теперь к вопросу о проскальзовании. Эта лажа, к сожалению присутствует всегда, ибо в противном случае понятие брокер, МэМэ и проч.ОКОЛО, просто-бы себя изжили и стали реликтом. Тем не менее, мы все также знаем, что чем меньше волатильность инструмента, тем по идее шире спрэд. Почему понятно всем также, поскольку если в данный момент желающих покупать/продавать на поляне мало, а кусать хочется, то аппетит всяких ОКОЛО в эти моменты удовлетворяется по приниципу «редко, но метко». Стало быть после дохлого имеем противоречие — ситуация явно выигрышная с т.з. шансов поспеть к началу нарезки пиццы, но с другой стороны, за счет широкого спрэда, наше искомое соотношение профит/риск подрезается ОКОЛО негодяями. Тем не менее ситуация не представляется безнадежной. Осознавая, что кусок грядущей движухи слопает проскальзование, организованное нам ОКОЛО, мы сопоставляем потенциал этой движухи и соотносим его к тому, что у нас выедят по-любому. Причем сопоставляем не абстрактно, а в строгой привязке к конкретному тайм фрейму. Это к тому, что распространенное — смотрим на коротком и играем потом на длинном, здесь не катит, поскольку не дает достаточно представления о потенциале движухи именно на играемом фрейме. Если нас картинка устраивает, мы пристраиваемся лимитом и ждем'c. И наконец, немаловажный вопрос — где пристраиваемся. Если речь идет о канале, то примостить лимит на его границах равносильно его не размещать вообще, поскольку при широком спрэде и в момент начала резкой движухи его просто проигнорируют, а исполнят там, где… мама не горюй. Тогда где-же? У меня наилучшие резалты получаются, если его приспособить так, чтобы граница самого широкого спрэда не вылезала за границы канала. Приятно это? Конечно нет, поскольку в любом случае скользеж будет, но зато пиццу я буду лопать теплой и мягкой, а не довольствоваться объедками в конце чьего-то драйва. В момент начала и на самой ранней стадии движняка возникнет-ли у кого-либо, даже у ОКОЛО, желание меня вытурить из-за стола? Никогда. А будет это потому, что я никому не мешаю и более того помогаю кому-то (в том числе и ОКОЛО) реализовывать либо торговые планы, либо адекватно реагировать на складывающуюся ситуацию. Вполне понятно, что уже после отработки лимита и моего скромного появления на поляне, деньги могут также внезапно развернуться обратно и я поимею лосишку, однако рога его будут сравнительно молочными, поскольку соотношение профит/риск у меня исходно были вполне себе, да и статистика подсказывает, что если и боднет, то не столь уж часто. Так что досрочно можно не только сдавать экзамены, но и нередко вкусно питаться.