Некоторая доля оптимизма сегодня на рынке присутствует. Но я полагаю, на открытии будет волна распродаж. Поэтому, после открытия рынка продам 1/2 от 2066-2068, цель 2056. Усреднение 2075. 


 

Последний день июня, послений день месяца, квартала, полугодия. Нужно покрепче держаться за свои деньги на рынке сегодня. Мы вошли в зону повышенной турбулентности. 
Вчера рынок пережил хорошую распродажу. Индекс S&P 500 так хорошо не падал с февраля 2014 года.
 
По закону рыночной логики, сегодня даже без учета того, что дата 30 июня, рынок должен испытать то, что называется «раскаяние трейдеров» и предпринять попытки роста. Важно понимать, что на рынке существуют противоречивые намерения: с одной стороны конец месяца, близость Дня независмости, а с другой стороны банальные опасения за свои деньги, после потери которых бесполезно будет ссылаться на «независимость».  Вчерашний страх еще холодит, но привычка к росту у рынка не истреблена. Обычно в такие дни могут случаться броски и развороты.

( Читать дальше )

Экономический миропорядок в порядке. После череды распродаж и потерь на рынках в ЕС «дохлую кошку» европейских рынков с помощью политических игр заставили совершить прыжок вверх. Германия внезапно добровольно капитулировала перед Грецией. Могут ведь, когда им скажут!

Разумеется, ситуация в Греции никак не меняется. Это только отодвигает решение проблемы самой Греции, а за ней Португалии, Испании, Кипра… ЕС.

Электрошок поддал жару рынку США, который рад был внешнему поводу к росту. Трудно сказать, будет ли полученный импульс поводом к продолжению роста или рост завянет. Рынок может впадать в безумство на пустом, по сути дела месте, как вчера: отрабатывал шаблон. Есть предположение, что этот всплеск может быть использован рынком для распродаж на хорошем ценовом уровне.
По крайней мере, для меня это хороший уровень для продажи. А чтобы продажа была безопасной, я ее хеджирую покупкой колл опциона — создаю синтетический пут. Эта позиция, носит характер учебного пособия для тех, кто хочет понимать, как работают опционы, потому что параллельно я буду отслеживать покупку пут опциона, чтобы наглядно сравнить на практике рынка, чем «длинный» синтетический пут отличается от покупки «голого» пут опциона.

( Читать дальше )

Сегодня определяющим общее движение на валютах будет выход ВВП еврозоны в 12 часов московского времени. Этот отчет повлияет на курс евро, курс евро окажет влияние на курс доллара и через это влияние отразится на всех остальных валютах.
Это простые зависимости. Но тут часто случается читать детские вопросы, типа, «чё это было?», когда такого рода события отражаются на валютах и наивный трейдер наблюдая образовавшиеся уступы, пороги и деньгопады, задается вопросом, ответ на который он должен был знать еще вчера или, по крайней мере, утром, когда открывал рабочий терминал.


График евро за три дня практически зеркально отражает движения цены на фьючерсе индекса доллара:


( Читать дальше )

Вчера индекс доллара вырос до следующего уровня сопротивления. На рынке случается рост без каких-либо видимых причин.

С пятницы на рынке возобладал настрой на повышение ставок, которое в теории укрепит доллар. Но если разобраться, весь этот рост доллара с прошлого лета происходил исключительно на ожиданиях роста ставок и на риторике, что «экономика США умеренными темпами восстанавливается». Никаких других причин для этого роста не было. Иными словами, прошу прощения за каламбурность высказывания, рынок продемонстрировал свою «рыночность» и обеспечил рост ничем не обеспеченному активу — американскому доллару — только на основании пропаганды и внушения веры, что «экономика США умеренно восстанавливается».

Это сама суть рынка: не имеет значения, есть ли реальная внутрення стоимость, имеет значение уверенность, что внутренняя стоимость есть. Рынок — известный шарлатан и мошенник.

( Читать дальше )

На рынке акций вчера ожидался отчет компании Urban Outfitters, цена акций которой несколько дней назадь достигла уровня сопротивления и пробила его. В течение торговой сессии акция торговалась позитивно и приносила прибыль до +3%.
Вот как выглядел график цены акции, когда участники рынка надеялись на хороший отчет:
 
Отчет вышел после закрытия рынка. Компания не порадовала ни доходами, ни прибылью, которая оказалась меньше прошлогодней за первый квартал на один цент и составила $0.25. Инвесторы были разочарованы и обрушили цену акции почти на 17%.


( Читать дальше )

Продолжим работу. Вчера работы было так много, что я не смогла оформить ее и опубликовать.
Сейчас график советует продать австралийский доллар за 0.7984-0.7990. Я не стану жадничать и продаю за 0.8984
 
Этот уровень я торгую очень часто. Если не случится ничего нового, то цена пойдет на 0.7960 и ниже. Я ставлю цель 0.7970, но если рынок будет оставаться благоприятным, то готова взять 0.7960.
Условия стопов — как обычно 0.7990 триггер, трейлинг 0.0005
 

Цена на нефть WTI в пятницу выросла к закрытию рынка почти до 60 долларов за барель. Нефть растет девять недель подряд.
Максимум цены на прошедшей неделе соcтавил $61.85. Поскольку 20 мая — последний день жизни июньского контаркта, и завтра открывать длинные позиции по июньской цене уже нельзя будет, я привожу график уже нового июльского контракта. Предположительно, в ближайшие дни цена может достичь уровня $62.5.

Сокращение количества действующих буровых, согласно Baker Hughes (BHI), замедлилось, но количество буровых близко к минимуму, который был достигнут в июле 2009 года. За последнюю неделю сокращение было незначительным и всего на пятницу действовало 888 буровых или всего минус шесть буровых. Это было самым маленьким сокращением с декабря 2014 года. Всего сокращение действующих нефтяных буровых от максимума составило  949 или -59%.

( Читать дальше )

Для любого, кто работает на рынке, мой метод ясен, как дважды два. Есть график, на котором цена сформировала уровни «аттракции». Есть предположение, что цена, достигнув одного уровня аттракции, может направиться к другому уровню. На случай, если я ошибаюсь, а держу трейлинг стоп. Если я не ошибаюсь, я снимаю прибыль. ВСЕ!
Я устаю объяснять эти простые вещи раз за разом умным и осведомленным трейдерам. По моему убеждению, худшими трейдерами являются «математики» — те, кто считают себя хоть сколько-нибудь математически способными и кто постоянно ищут всякие формулы, оперируют формулами и вообще формализуют реальность. «Математики» обречены на убытки, они на рынке всегда продуют «эмпирикам». По данной системе лучше всего торгует трейдер с типом мышления, который у меня называется «форест гамп», — хорошие мальчики, которые не умничают и всегда слушают маму/папу/президента. Система рождена из опыта, из эмпирических наблюдений, и ее девиз «делай, что должен и рынок вознаградит тебя прибылью»

( Читать дальше )