Продолжим работать с фьючерсом. 
Сегодня нет новостей, кроме исполнения бюджета в 21 час мск. Это значит, что рынок свободен от ожиданий большую часть торговой сессии.

Позитив уже сделан на «aGreekment». На уровень 2087 индекс был вознесен европейскими новостями. Будет ли подтверждение от американского восприятия рынка? Я не думаю, что будет. Я на зону выше 2086 сегодня не буду работать, мне этот выстрел кажется безосновательным.

Часто без новостей рынок растет. Но я думаю, сегодня не будет сильных движений вверх-вниз и диапазон 2070-2080 будет рабочим, что обеспечит разумный позитив.
На открытии рынок индекс просядет и я рассчитываю фьючерс продать от 2085-2086, с целью 2076 и ниже, а потом через час-полтора по рынку купить в диапазоне от 2071-2075, чтобы взять еще 6-8 пунктов.

Рынок получил новую порцию оптимизма. Не факт, что сегодня не повторится вчерашняя смена настроений.
Правда сегодня выступление самого главы ФРС, а ФРС редко обижает рынок.
 
Мы топчем вновь и вновь уровень 2068. Отличный уровень для продажи. Я даже рискну дотянуть до 2070 и оттуда продать с целью 2063 (сколько же раз мы тут были за последние дни!). 
Я не думаю, что будет полное дежавю, но продажи будут. 
Поэтому продам 2070 с целью 2063. Если все пойдет не так, то куплю выше 2076. 

Покупки буду делать от 2060-2062 с целью 2070 и выше. Госпожа Йеллен будет говорить и вселять в рынок оптимизм. Но не выше 2075, не выше.

Дневной трейдинг на фьючерсах не имеет ограничений по размеру капитала и не подлежит регулированию согласно Day Trading Rule. Выбор фьючерсных контрактов по величине Initial Margin довольно широк. Поэтому трейдер с капиталом в $2000 может торговать фьючерс на соевое масло, размер маржи на который равен $1100. Такой капитал для работы с этим контрактом можно считать вполне разумным с точки зрения запаса свободных средств. При этом доходность в размере 6-10% не является большой проблемой.

На мой взгляд, получение прибыли внутри дня, когда движения БА просматривается лучше, нежели на длительном участке времени, является очень выгодным и эффективным видом работы на рынке. Для меня дневной трейдинг понятен, оправдан и логичен. При этом в зависимости от потребностей трейдера и от склонности его характера, время работы может быть непродолжительным и в любое время суток, так как фьючерсные контракты торгуются практически круглосуточно. 

Методы работы могут быть разными. Они обусловлены склонностью характера трейдера, его знаниями и опытом работы на рынке и, конечно, размером его капитала. Самое сложное — выходить из позиции с убытками. Это противоестественно человеческой психике: добровольно терять там, где рассчитываешь получить прибыль. При этом волатильность рынка заставляет нести убытки тех, кто воспитан на правиле «режь убытки!». Каждый трейдер сам решает, резать или нет, и если есть запас времени в виде свободных денег, то трейдер имеет больше  возможности получить прибыль. 

( Читать дальше )

Оптимизм вернулся на рынок. Следует всем всегда помнить, что на стороне быков игрет ФРС и Казначейство, а так же «вся королевская рать».

Я наметила себе продать ES диапазон  2065-2062. Цель не очень агрессивная 2056. Ведь продавать будут… теперь у них есть мысль о продажах.
 

Есть такие люди, которые полагают, что происходящее у них на кухне — это общепризнанная практика и эталон осуществления сделок в мировом масштабе. Это называется местечковое мышление, характеризующееся узостью взглядов и представлений не дальше своего носа...
Разумно человеку стремиться понимать и узнавать новое. Это свойство небольшой части людей. Большинство ничего не хочет знать, но довольствуется местечковым взглядом на бескрайний мир, сравнивая безбрежный океан со своей родной и грязной лужей.

По мнению таких людей фьючерсы были созданы исключительно для спекуляций, и они носят характер этаких пари: угадал — получи приз. Они не принимают смысл фьючерсов и понимать не стремятся. Им и так нормально. Человеку трудно выйти за свои пределы и измениться.Поэтому косность мышления массы — есть причина получения прибыли на рынке теми, кто хочет знать и уметь.

В сознании массы, во фьючерсной торговле есть главные условия: размер ГО (на СМЕ это размер Initial Margin) и «плечо» (на СМЕ никакого «плеча» нет).

( Читать дальше )

Прошу прощения, я опоздала не работу). 
Сейчас все на рынке прекрасно). Те, кто поставил вчером по моей рекомендации на падение индекса S&P, закрылись в хорошем плюсе днем и утром.


Разумеется, рынок сейчас будут выкупать. И важно определить уровни, от которых это будет осуществляться. Повод для выкупа есть — это предстоящая публикация протоколов предыдущего заседания комитета по открытым рынкам. Сейчас я думаю купить ES на уровне 2052-2053 с целью 2061-2063. Потом еще купить 2058 с целью 2069. Этого будет довольно на сегодня. Желательно выйти до 21.00 мск.

Пока писала, рынок ушел вверх и сейчас уже 2056. Я оставляю цель по входу 2053. За рынком лучше не бегать) 

Среди трейдеров есть два широко распространенных мифа о рынке производных бумаг: миф «маркет-мейкера» и миф «спроса/предложения».
Я думаю, эти мифы идут от опыта работы на неразвитом рынке.

Цена производного контракта (дериватива) находится в зависимости от изменения стоимости актива (БА), лежащего в основе этого дериватива, а НЕ от волюнтаризма маркет-мейкера. Это просто. Мера этой зависимости от цены БА может быть разной, но для дериватива эта зависимость — главный фактор, определяющий его цену.

Работая с коллегами на высоколиквидных фьючерсах и на фьючерсных опционах, я невольно отмечаю у них устоявшиеся привыки мышления, которые никак не связаны с формированием цен на деривативы. Трейдинг — занятие мыслительное, от образа мыслей, от понимания процесса зависит все. Когда трейдер не понимает механизм формирования цены бумаги, которую он торгует, то он не понимает процесса работы с этой бумагой и создает для своих денег дополнительный риск — риск невежественного трейдера.

Что бы вам ни говорили о фьючерсах «представители фьючерсных брокеров», но мы тут все спекулянты, а спекулянты работают с бумагами на товарно-сырьевом рынке, а не с товарами. Фьючерсные контракты — это бумаги, то есть полностью обратимые стандартизированные обязательства с очень низкими издержками. Для спекулянта важно понимать нюансы торговли с этими бумагами.

Схематично устройство биржи можно представить таким образом.
СМЕ — это в настоящее время (раньше это была НКО) коммерческая корпорация, СРО, члены которой (физические лица) являются ее акционерами. На товарно-сырьевой бирже есть три вида членов.
Первые

( Читать дальше )

Я думаю, сегодня будет не очень волатильная сессия. Никто не станет закупаться под этот выходной из опасений риска понедельника. Возможны распродажи в начале сессии и в конце.
Предполагаю на открытии купить 2070-2071 и ниже, чтобы закрыть продажу на 2076-2077. Потом продать на уровне 2077 и выше и купить 2070 и ниже.

Подвела итоги работы с публикацией на смарте. Сегодня шестой день. Результат за пять дней:

( Читать дальше )

Сейчас фьючерс вырос и завис буквально на цене близко к 2070-2071. Сформировался треугольник, и варинты выхода из него возможны как вверх, так и вниз. Вверх-  на уровень 2075 и чуть выше, вниз — на уровень 2066.
 
Вариант, что цена сходит вверх на открытии до 2074-2075, а потом будут брать прибыль, очень вероятен. Поэтому я продам 2074 1/2 и куплю 2067. Более агрессивный уровень прибыли от продажи 2063 и 2060. Меня вполне устроит +7 пунктов для начала.
Если сценарий на открытии разовьется иначе и не будет движения вниз от 2075, то усреднение на уровне выше 2080.

Сегодня First Notice Day по контракту  на соевые бобы, истекающему в июле. Соевые бобы выросли на $46.
Соя, мой любимый инструмент, наконец пошла в рост.

Или вот на графике за полгода.

( Читать дальше )