Для данной сводки пришлось перекроить и перерисовать Глобус Рынка, подстраиваясь под новую серию фьючерсов и опционов. Добро пожаловать в Новый Мир!


     На нефтегазовых фронтах в понедельник, 25 июля, торгово-боевые действия продолжились.


     На газовом фронте Рогатые, с чингисханско-победоносным выражением лица, продолжают угрюмо теснить и рвать оборону Лохматых на северском направлении, выдавливая их со всё новых и новых децистрайков. Из очевидных достижений дня — легко и непринуждённо освобождён полустрайк 8,500.

     Спецоперация по делохматизации газового фьюча NG под секретным кодовым названием «Прыжок лонгуста через хвост» входит в решающую стадию. Это — не так, как до этого, это — совсем другое! Конечная цель Рогатых — полностью освободить от Лохматых столицу Лохматых, а именно -  

( Читать дальше )

     А что тут такого? Я в последнее время отмечаю, что дни атак по нефти и по газу чередуются. Почему бы не сделать сводный индекс, а?

     Включить в него (разумеется, с разными весами) фьючерсы NG и BR. Быть может, получится нечто более гладкое и приятное? Индексы акций всех рыночков есть, индекс бакса есть… У нас — есть индексы ММВБ и РТС.

     Я сам такое делать не умею. Но, быть может, найдутся умельцы и предложат свой вариант? Разумеется, аргументированно...

     Причём не предложить обязательно в виде готового инструмента для фортса, а просто ограничиться расчётными значениями весов этих двух инструментов...

     На первый взгляд — всё крайне просто. Научить компьютер перебирать соотношения частей, например, от 1/99 до 99/1. И посмотреть, при каких относительных долях дисперсия результирующих логарифмов приращений будет минимальной. Должен быть чёткий экстремум. Ну положено так просто. Вроде как, и всё...

     Что это даст — сокращение дисперсии серии ставок на такой «композит» с вытекающим улучшением геометрии всей торговли. Да и вообще, коэффициент корреляции пусть даже и не отрицательный, но уж явно меньше единицы. А это — диверсификация нефтегазо-портфеля из фьючей. 

     А, как тебя такое, Илон Маск Гарри Марковиц, Рэй Далио и Ральф Винс?



     С уважением, Московский Коля-Лоссбой

 

     За прошедшую (18-24 июля) неделю на нефтегазовых фронтах произошли значительные изменения.


     Газовый фронт. Рогатые продолжают уверенное и планомерное силовое выдавливание Лохматых с занимаемых позиций. Применяется единственно разумная тактика освобождения обороняемых населенных страйков и их пригородов (квотерстрайков и децистрайков) — варьирование темпом наступления. Продвижение вверх => небольной откат назад => ротация и пополнение с перегруппировкой ударно-штурмовых соединений => новая наступательная операция. Рогатые подрезают подколенную жилу и забивают уровень за уровнем, как молотком гвоздь. Биржевая торговля — игра темпов!

     Продвижение на север за неделю превысило один полноценный страйк (Один доллар).

( Читать дальше )

     Вчера, в четверг, 21 июля, нефтяной и газовый фронты вели себя по-разному. Появилась возможность опубликовать снимки, любезно предоставленные космической группировкой коммерческих спутников Maxar Technologies. Улучшенное разрешение позволяет более точно определить места дислокации основных сил противоборствующих сторон и оценить перепективы дальнейшего развития событий.


     На газовом фронте — изменений нет. Попытки закрепления на 8,000-м страйке продолжаются. Бои носят локально-позиционный характер.




     На нефтяном фронте предпринята очень серьёзная попытка атаки в южном направлении со стороны Лохматых. Видя явное численное превосходство противника, Рогатые оставили несколько страйков, даже не навязав каких-либо арьегардных боёв, и отошли на заранее подготовленные позиции на 102-м страйке.

     Бравая атака Лохматых была к вечеру отбита, фронт отодвинут к станице Опасная (105-й страйк). Локальная игра вокруг него.

( Читать дальше )

     За минувшие сутки на нефтегазовых фронтах особых изменений не произошло. Продолжается «позиционная возня» и идут «бои местного значения».

     Все попытки нефтерогатых освободить 108-й страйк были успешно отбиты.




     А вот на газовом фронте штурмовая пехота лонгустов сумела прорвать оборону лохматых на северном направлении и вышла на рубеж 8,000-го страйка. Идут вокруг-страйковые мелкие стычки. Говорить о полном контроле над страйком пока рано.



( Читать дальше )

     Ну что, мой Любимый Проницательный Читатель, встряхнём своими седыми памидорами и наливными дыньками? Да, я допускаю наличие не только ЧитателЯ, но и ЧитателЬНИЦЫ.

     Не пора ли закруглять шабаш МосКукла и окончательно возвращаться к тому, что нам дала сама биржевая природа-мать её? То есть, к ренкам.

     Вчера я написал, как лосил и налосил по евродоллару. Налосил, правда, в плюс… Но это неважно. Возвращаюсь к нашей альмаматери, которая ПРЕКРАСНО показывает все рабоче-крестьянские-боевые уровни и страйки.

     Пример — фьючерсы на нефть и газ. Статья крайне ознакомительно-вводная. Понравится Читателю — буду продолжать. Итак, 

( Читать дальше )

      Да-да, без шуток!

     Цой жива!

     Дорогие мои Друзьья. Ну пошто вы кушаете столько скабеевщинки-то, а? Можно и отравиться. И убить мозги свои все нахрен этим ядом!

     Ультрапатрики кричат — нефть по 110 — «порвём весь мир»… А либерня тихо добавляет — «не для вас»...


     Дорогие козлятушки-ребятушки. «Отворитеся, отопритеся.» И поймите, на конец. На свой. 110 — это цена для других дядей. Чуждых и идеологией, и вообще. А для России — как там мишуткина жена самому мишутке зимой? Угадали, противные? Да, именно так!

     Привет, мой Любимый Проницательный Читатель, Друг и Коллега-Трейдер!

 
     Давненько что-то я не рисовал вслух графики нефти в стиле ретро ренко. А зря. Ибо там есть на что посмотреть.

     Привожу ТЕКУЩИЙ пример ренко-разметки для краткосрочной торговли в Бренте.




     Не правда ли, наглядно, симпатично и очень просто?

     Методика ренков прекрасно работает и на других инструментах — и на валютах, и на акциях, и на индексах. Главное — выбрать подходящий тайм-  и сайз-фреймы. Подходящие Трейдеру под его индивидуальный стиль торговли. С соответствующими ожидаемыми амплитудой движения и временем удержания позиции.

     Подходит как для интрадея, так и для дейтрейдинга. И даже для открытия-закрытия «долгосрочных» позиций. То есть для управления оными.


( Читать дальше )

     И снова ПРИВЕТ, мой Любимый Проницательный Читатель и Друг!


     Настало время отвлечься от ставок ЦБ и прочих там "-станов" и поговорить уже непосредственно о торговле. Конкретно — о ближайшем мосбиржевском фьюче на нефть марки BRENT.

     Не секрет, что многие (особенно, особо Продвинутые Трейдеры, и это не каламбур!) норовят скоррелить нефть со всем, чем угодно. С рублём и биткойном, со сбером и натгазом… И даже с ценой на турецкие помидоры и белорусский пармезан. И ведь получается же у них!

     Так что на BRENT очень многие обращают внимание. Оно (он, она) — наше всё! Потому — сразу возьмём Быка за рога. Ибо они у него есть. С Альтернативным Животным — Домашнее задание — в конце топика.

     Я искренне надеюсь на то, на что и Вы, мои Любимые, тоже всё углядели!

1. Плавное сползание.
2. Резкий нырок вниз.

( Читать дальше )