lezhin, исходя из кривой ОФЗ классической формы с минимумом 8,5% и максимумом на длинном конце 9,5%.
Формулы стандартные через модифицированную дюрацию + выпуклость для тела и плюс купоны за срок владения (4 купона за 2 года).
Ответы на комментарии пользователя lezhin
lezhin, исходя из кривой ОФЗ классической формы с минимумом 8,5% и максимумом на длинном конце 9,5%.
Формулы стандартные через модифицированную дюрацию + выпуклость для тела и плюс купоны за срок владения (4 купона за 2 года).