Stanis, кажется что комиссий с опционов мало им идет, так как неликвид, да и народ мало ими торгует, вот и не двигаются особо

Stanis, позвонил, сказали что не знают и перезвонят позже) короче понятно все с ними, придется опытным путем выяснять

Stanis, спасибо за рекомендацию, попробую завтра

Вы как клиент алора не знаете случаем как они считают на едп обеспечение по спредам фьючерсов? Если например +si -usdrubf там сумма или максимум из ног? У финама максимум ног берется (ака полу-неттинг), но при этом го для биржи идет как сумма ног и я плачу за нехватку денег. А то я посмотрел, очень привлекательное го у алора на едп, а поддержка почему то не хочет мне уже неделю отвечать.

Stanis, да вот писал им, они сказали пишите своему брокеру, написал еще и брокеру, там мне сказали ждать ответа, вот завтра третий день ждать буду. Но как я понял максимум что можно получить это полунетто, а нетто это роскошь для институционалов

Stanis, ну и что такое РК ММС, БФ и 7КК тоже никто не говорит, хотя от этого буквально зависит применяется ли неттинг

Stanis, по их презентации скидка на го между фьючерсами на индекс мосбиржи и на ртс 10%, так как в риск параметрах windowsize=0.1 и между BR и BRM тоже скидка 10%, что очевидно бред, потому что должно быть наоборот: итоговое го 10%, а скидка 90%. Видимо придется все опытным путем выяснять, потому что все, кто должен знать молчат

Сорри за офтоп, вы не разбираетесь как считается неттинг по межконтрактным спредам? В алоре просто отмахнулись, что у них как у биржи, мол разбирайтесь сами fs.moex.com/f/20035/materialy-po-nettingu.pdf

Stanis, честно говоря не понимаю в чем проблема, если они и так «рипают» котировки NYSE и NASDAQ, можно было таким же образом запустить и крипту (как и было до середины ноября)

Идея хорошая была, реализация подкачала. Вот хорошо же изначально придумали сделать ценой исполнения взвешенную цену по биржам, но нет, зачем то сделали адскую многофакторную формулу для расчета через деньги на счетах ibit.

Mityan, я имел в виду риск, что русские счета улетят во фриз, как например в IB, там тоже вроде до сих пор торгуют люди, но некоторые улетают в only close. Плюс могут же деньги просто не вернуть в какой то момент под предлогом каких нибудь комплаенс систем и всё, лети на Кипр ищи свои деньги

А вы изучали насколько вообще нормально с lime идет вывод денег? Тоже думаю открыть там счет через финам, но отзывы видел противоречивые, что мол риски санкций высокие, контора мутная и тд

Сегодня заметил интересный случай — фандинг в usdrubf положительный, а гэп на вечерней сессии был вниз. То есть шорты получили и гэп и фандинг) В первый раз вижу такое

Перестал понимать рынок si/usdrubf, если раньше крутились вокруг теоретической ставки, теперь какие то американские горки 16% -> 9% -> 12% -> 14%, график разницы не нисходящая прямая. То ли рынок не может нащупать консенсус, то ли маркетосы так греют народец, туда же фокусы с фандингом

fabiola, контанго на долларе считается как разница ставок цб и фрс, так что ставка должна быть около 14

Stanis, кстати, недавно смотрел статистику по фандингу на индексе и золоте, там почему то как и на долларе сильно скачущий фандинг (даже похуже). Хотя вроде спот нормальный есть и по идее должно быть как на юане — прямая линия. У вас есть мысли почему так происходит?

cerberus, ну вы логически подумайте, если это не так, то можно составить очень простую арбитражную стратегию на календарном и вечном и сделать очень большой капитал)

cerberus, то что он считается как отклонение цен — это лишь условность, в нормальных условиях он должен быть равен контанго в годовом выражении. Вы лучше изучите прайсинг инструментов или статистику посчитайте по фандингу.

cerberus, по теории как раз контанго — это либо безрисковая ставка, либо разница безрисковых ставок (на валютах). И оно почти так и есть, на долларе контанго 11%, на акциях чуть больше