zam, Финам и БКС — то же самое. Но в БКС хоть можно цифрами отчет за период посмотреть в «старой версии» финотчета. Это, видимо, фишка у всех. Чтобы народ не видел, что сливает по финрезу, а видел только рост столбиков гистограммы при каждом пополнении. Меньше кортизола, больше дофамина. А все трейдеры с PF < 3, увы, в зоне кортизола сидят, я не исключение)
Павел Ку, гладко было на бумаге... что-то я до последнего момента не понимал, что это вы на аватарке с этой пчелкой, хотя вроде логично по инициалам, помню, да, конечно, периодически в комментариях общались)
Алекс, это табличка к эквити выше. Да, моментум на 16% капитала, ребаланс раз в месяц, в B&H таблички MCFTRR на 32%, сложный процент для mcftrr особо можно не учитывать, для этого плечо специально занизил, поскольку Wealth-Lab 6 не поддерживает лог-шкалу.
В базе для моментума указаны тикеры из текущего топ-100 оборота за последний квартал плюс старые умершие типа мейлру, RSTI и т.п. Для топ-50 или топ-80 доходность меньше при Шарпе не лучше (а эффективность использования капитала я посчитал хуже, т.к. портфель уже надо будет не на 16% набирать, а на 30+ для сопоставимой доходности). С 240 тикерами тест выдал полную жесть последний год, так что считаю, что по обороту надо всё же фильтровать.