Тимофей Мартынов, листаю я комменты вниз и думаю, если там где то Тимофей впишется, то речь точно про цыгана. Тимофей таких очень любит защищать… и вот оно…

CloseToAlgoTrading, 

В варианте где менеджер следит за выставленными флагами есть одно но… если менеджер опрашивает флаги сам то придется делать это циклично, а это опять таки явная задержка

это мы сейчас вываливаемся в тему синхронизации данных, где и надо решить задачу узкого горлышка. В любых асинхронных задачах, вопрос синхронизации является узким горлышком.

что я понял из ваших комментов: куча разного кода в разных модулях имееет асинхронный доступ к пулу, который управляет заявками.

Я бы начал тестить модель «много писателей, один читатель». В данном случае, куча стратегий будет писать в одну и туже 32-х/64-х битную переменную, каждая в свой бит. (первая страта в 0 бит, вторая страта в 1 бит, третья страта в 2 бит и тд..)… тогда пулу не надо опрашивать каждую страту, ему только надо атомарно зачитать эту переменную и сравнить ее с конкретным значением (например если у вас 16 страт, то нужно сделать сравнение strategy_flags == 0xFF)

получается, когда вы получили новый котир/новый тик/новую свечу текущего таймфрема, ваши страты сделали расчет, а пул в этот момент следит за битными флагами.

это конечно если все позволит язык. Если вдруг это на qlua, даже не знаю, как это там все решать

Почитал комменты. Смотрю, все молодые, включая и автора. 90-ые не проживали

Сделайте уже у себя в Мозговике чатик, куда будете фоточки книжек кидать друг другу )

Replikant_mih, тут мы вываливаемся в вопрос, синхронный или асинхронный алго реализован. То есть умудрился ли разраб наделать кучу параллельных потоков, которые пуляют командами в менеджера и думает, что так будет быстрее всего или все сделал в одном потоке.

Если синхронный, то тут же все просто. У тебя страты на обсчет будут вызываться последовательно и последняя будет дергать некий commit, после которого ордер менеджер все начнет переваривать.

Если асинхронный, то тут фантазии нет предела )) Можно твою идею, кстати так биржа реализовала свои алгоритмы в ядре ) По какому то периоду N делать обсчет ордеров.

Мой мозг заточен всегда на самые быстрые оптимальные решения, я бы пошел другим путем. Наверное, я бы сделал, что каждая страта должна ставить флаг, что она сделала расчет. А менеджер бы следил за кол-ом поставленных флагов и по всем выставленным флагам высчитывал общую позу по заявкам. Но надо сказать, что асинхронным методом я бы точно не пошел )

Я минус. Торговый рабочий день

пусть сначала по не разрушенной ветке северного потока запустят )

Поэтому алго раздел и умер, потому что все затаились в профитной торговле )

Al Bax, у меня нет интереса общения с вами, извините.

Al Bax, мне с новорегами лень обсуждать эти вопросы, прошу прощение

T-800, разве?

Взрывной рост сферы российской электроники. Масшатбные вливания. Размещение импортозамещающих заказов на различного рода девайсов.

Видимо подобное много где, но в других сферах некомпетентен.

bascomo, вот оно че, там оказывается есть такая штука

интересный топик ) получается, если в алгоритме исполнения нет random составляющей, то различного рода hft, могут просчитать алго комона и начать с этого кормиться )

Чисто ради интереса, а 45% как вычислилось? )

svgr, спасибо, до текущего момента я не мог понять, с каким ) теперь понял

 За оценку моей писанины, спасибо )

Пару лет назад собеседовал человека, который мне рассказывал из своего бэкграунда, как на крипте строится инфраструктура для пространственного арбитража и все на, внимание, на питоне. Слушал и ушам своим не верил )

Потом уже через год примерно, точно знал, что некоторые команды стали задумываться о развертывании ПЛИС, хотя бы на базе Amazon. Решение конечно спорное, но тенденция вроде явная, что конкуренция немного обостряется везде