Комментарии пользователя Андрей К на форуме

Мои комментарии К моим постам Ответы мне
Комментарии в форуме Ответы в форуме
Блин да что ж они все у меня с закрытыми глазами?

Тимофей Мартынов, спички вставь
avatar

Андрей К

Тимофей Мартынов, в Новосибе наверное бары до 12 ночи работают =))
avatar

Андрей К

Кто-нить посоветуйте нормальный спорт-бар в Новосибирске)
Футбол вечером посмотреть

Тимофей Мартынов, а кого ты решил смотреть?
avatar

Андрей К

Какие нужны потери, чтобы Финам начал решать проблему последних трех лет со своими серверами?
Какие нужны потери, чтобы Финам начал решать проблему последних трех лет со своими серверами?

Авто-репост. Читать в блоге >>>
avatar

Андрей К

Тимофей, а где алготрейдеры?

matrix, отсутствуете?

Андрей К, к сожалению отсутствую :(

matrix, я так пока и не начал ходить.
avatar

Андрей К

Тимофей, а где алготрейдеры?

matrix, отсутствуете?
avatar

Андрей К

Тимофей, а где алготрейдеры?

matrixmatrix, хз
Наверное в гостишке сидят

Тимофей Мартынов, сходи сфотай
avatar

Андрей К

Брент, физики, юрики, ОИ ...
Вот я читаю этот шквал постов и публикаций про то, про что вы сами знаете =).

Если честно, я стараюсь писать посты про то, что знаю более менее. Чего и вам желаю. Посты с догадками, заговорами, предположениями автоматически вызывают, думаю не только у меня, какой то неотвратимый рвотный рефлекс.

Вы опять все начинаете рассматривать ОИ фуча в узких рамках. Почему никто из вас не смотрит вширь и в глубь. Почему вы думаете, что идет направленная позиция? Почему вы не смотрите хотя бы опционы на нашем рынке (не говоря уже про западные), где опционеров с десятками миллионов рублей разорвало так, как Андрей Мурманск рвет грелки? Почему вы эти повышенные заявки в стакане и их цены не наложили на опционы и не посмотрели картину в целом?

Я бы все таки на вашем месте старался писать, особенно заявлять с уверенностью, о том, о чем хорошо понимаете. А не на уровне физики юрики.

Авто-репост. Читать в блоге >>>
avatar

Андрей К

Чатик смотрю живой
avatar

Андрей К

Емае. О чем тут вообще речь?:)

Тимофей Мартынов, обсждение формата файлов привода QScalp. Несколько броков пишут котиры с плазы в этом формате. Весьма полезно от туда выдирать данные для алго тестов.
avatar

Андрей К

Андрей К, да, я это помню. Вопрос старый, задан был до того, как мы это обсудили.

tashik, я понимаю, что заморочиться все равно захотите. Я вам порекомендую тогда, на сайте QScalp внизу справа есть раздел «История торгов». Из файликов *OrdLog.qsh и *AuxInfo.qsh можно построить Level1. Можно написать самому конвертер, можно воспользоваться имеющимися в инете. Еще проще, качнуть Hydra от s#, разбираться в этом софте пару дней и конвертнуть там, там потом удобно вообще данные хранить по рынку.

Андрей К, тики на финаме не то же самое? Если то же, у меня софт умеет забирать с финама что угодно.

tashik, я говорил про Level1. Это не тики
avatar

Андрей К

Андрей К, да, я это помню. Вопрос старый, задан был до того, как мы это обсудили.

tashik, я понимаю, что заморочиться все равно захотите. Я вам порекомендую тогда, на сайте QScalp внизу справа есть раздел «История торгов». Из файликов *OrdLog.qsh и *AuxInfo.qsh можно построить Level1. Можно написать самому конвертер, можно воспользоваться имеющимися в инете. Еще проще, качнуть Hydra от s#, разбираться в этом софте пару дней и конвертнуть там, там потом удобно вообще данные хранить по рынку.
avatar

Андрей К

Андрей К, в том и дело, что нет. Секундная задержка в тестировщике у меня, ну и с эмуляцией исполнения видимо тоже есть нюансы. Хотя они и у реала такие же сделаны.

tashik, вам как то писали развернутый ответ, в том числе и я, почему тестировать нелеквидные опционы сложно. Если вкратце — не соответствие тиков и стаканов в моменте времени.
Подобрать страту на тиках крайне сложно, на уровне «не возможно». В принципе, Тарас уже написал. Смысл в том, что тик — это уже свершившийся факт, это значит, что стакан уже побывал в этом месте в это время и где он находится на данный момент, в момент тика, у вас нет полноты картины.

Например, тик ценой 64000. А бид и аск находятся уже в 5 пунктах от тика. И без этой инфы будет сложновато смоделировать вашу стратежку. Вам при таком симулировании нужна инфа Level 1, то бишь лучший бид/аск. Если заморочиться, то это все можно скачать/конвертировать и потестить.

Дальше вы столкнетесь с другой проблемой. Когда вы качественно промоделируете на корректных данных, вы вступите на конкурентное поле. То есть вы будете не одна с однотипными стратежками на тиках. И там придется потолкаться плечами. То есть, стратегия вам выдаст сигнал на сделку, вы входите, но вас обогнали и таких цен уже нет. Это реальная проблема, которой тоже придется заниматься.

Так что в теории все красиво на теор эквити, а реалии чуть другие.
avatar

Андрей К

Какой именно performance вам нужен ?
И самое главное для чего?

Тарас Громницкий, у меня есть данные по моему тиковому тестировщику. Хочу понять, есть ли смысл менять его на ТСЛаб. Мне нужна погрешность тестирования алгоритма относительно реальной торговли.

tashik, у вас есть такой тестировщик, на котором тесты на тиках полностью совпадают с реалом?
avatar

Андрей К

Под ваш проект нужен реально специалист, если у вас действительно такие серьезные задачи. Думаю, что будете искать месяца 4-6 при условии, что отнесетесь к этому процессу серьезно. Либо выращивать своего месяцев за 12.

Андрей К, Что известно о «проекте» и «серьёзности» задач?

Rostislav Kudryashov, ну арбитраж — это всегда серьезно. Только профессиональный, прямой арбитраж. Никакой не статистический и схожий с ним с усреднением цен по машкам. Конечно, арбитраж на крипте, это все таки послабление для поставления задачи, но все же
avatar

Андрей К

Под ваш проект нужен реально специалист, если у вас действительно такие серьезные задачи. Думаю, что будете искать месяца 4-6 при условии, что отнесетесь к этому процессу серьезно. Либо выращивать своего месяцев за 12.
avatar

Андрей К

Дерет. Есть дока с формулами у них, как рассчитать стоимость штрафа. Фикс комисса нет, но есть сумма штрафа, выше которого штраф не должен быть. Но там очень много.
avatar

Андрей К

Как можно получить мильярд убытков если ты программа и все тебе платят? И они ещё будут учить нас как вести бизнес? Ох уж эти пиндосы отмывальщики… Это вам не мелочь по корманам тырить

kommunist72, у них ребейтов много

Андрей К, и что? у меня подобный бизнес беру процентики с каждой транзакции и представить себе не могу как можно получить убыток. Отмывальщики они, однозначно.

kommunist72, и рибейты тоже выплачиваете?
avatar

Андрей К

Как можно получить мильярд убытков если ты программа и все тебе платят? И они ещё будут учить нас как вести бизнес? Ох уж эти пиндосы отмывальщики… Это вам не мелочь по корманам тырить

kommunist72, у них ребейтов много
avatar

Андрей К

с погодкой повезло вам
avatar

Андрей К

Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW