SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. goryinyich |ФР МБ: итоги апреля и портфель на май
- 01 мая 2018, 01:31
- |
Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты марта: smart-lab.ru/blog/461832.php).
Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на апрель:
( Читать дальше )
- комментировать
- ★2
- Комментарии ( 7 )
Блог им. goryinyich |ФР МБ: итоги марта и портфель на апрель
- 01 апреля 2018, 20:35
- |
Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты января: smart-lab.ru/blog/448984.php).
Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на февраль:
Модель показала результат +0.84% за месяц, что хуже ожидаемых 1.5-2%, однако, учитывая динамику индекса ММВБ за последнее время и опережение его моделью на 2+% — результат приемлемый. Он мог бы быть лучше, если бы я соблюдал критерий мани-менеджмента выделять не более 10% капитала на любую компанию. В случае со Сбером же на него было выделено почти 17%, и в данном случае это сыграло в негативную сторону.
НА ПОКУПКУ: LKOH, FEES, TRMK, TATNP, NVTK
НА ПРОДАЖУ: SBER, SBERP, MTSS, YNDX, MAGN
ДЕРЖАТЬ: SIBN, UPRO, CBOM, BANEP, RTKMP, ALRS, LSRG, TATN
Итоговый портфель на апрель:
( Читать дальше )
Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на февраль:
Модель показала результат +0.84% за месяц, что хуже ожидаемых 1.5-2%, однако, учитывая динамику индекса ММВБ за последнее время и опережение его моделью на 2+% — результат приемлемый. Он мог бы быть лучше, если бы я соблюдал критерий мани-менеджмента выделять не более 10% капитала на любую компанию. В случае со Сбером же на него было выделено почти 17%, и в данном случае это сыграло в негативную сторону.
НА ПОКУПКУ: LKOH, FEES, TRMK, TATNP, NVTK
НА ПРОДАЖУ: SBER, SBERP, MTSS, YNDX, MAGN
ДЕРЖАТЬ: SIBN, UPRO, CBOM, BANEP, RTKMP, ALRS, LSRG, TATN
Итоговый портфель на апрель:
( Читать дальше )
Блог им. goryinyich |ФР МБ: итоги января и портфель на февраль
- 01 февраля 2018, 01:19
- |
ФР МБ: итоги января и портфель на февраль
Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты декабря: smart-lab.ru/blog/442750.php).
Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на январь:
Как видим, результат за месяц выше ожиданий — +4.2%, заработанные в основном на «затащивших» нефтяниках (LKOH, TATN, TATNP). Видимо, именно потому, что с целью диверсификации в портфеле их была разумная доля (< 30%) — модель и проиграла существенно индексу ММВБ, прибавившему за тот же период +8.5%. Однако не будем расстраиваться — диверсифицированные портфели всегда проигрывают рынку в периоды бурного роста, однако долгосрочно — это the only free lunch. Да и не очень долгосрочно — в прошлом году модель обогнала индекс примерно на 20%, поэтому, как говорится, еще не вечер.
НА ПОКУПКУ: LSRG, FXCN, TRMK, NMTP, YNDX, SBER, FEES, SBERP, MTSS, VSMO, ROSN, SIBN
НА ПРОДАЖУ: GMKN, PIKK, CBOM, CHMF, NLMK, LKOH, MSRS,
ДЕРЖАТЬ: NVTK, AKRN, RTKMP, TATNP, TATN
Итоговый портфель на февраль:
Блог им. goryinyich |ФР МБ: итоги декабря и портфель на январь
- 30 декабря 2017, 23:18
- |
Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты ноября: smart-lab.ru/blog/436687.php).
Счет завершил месяц в нулях (скриншот выше), однако по юридическим причинам я не мог открывать новые позиции с ноября, поэтому на нем висели только верные позиции, оставшиеся с предыдущего месяца. Если посмотреть, как вел себя рекомендованный в предыдущем посте (от 1-го декабря smart-lab.ru/blog/436687.php) портфель — получим следующие результаты (должны быть с учетом дивидендов):
( Читать дальше )
Счет завершил месяц в нулях (скриншот выше), однако по юридическим причинам я не мог открывать новые позиции с ноября, поэтому на нем висели только верные позиции, оставшиеся с предыдущего месяца. Если посмотреть, как вел себя рекомендованный в предыдущем посте (от 1-го декабря smart-lab.ru/blog/436687.php) портфель — получим следующие результаты (должны быть с учетом дивидендов):
( Читать дальше )
Блог им. goryinyich |ФР МБ: итоги ноября и портфель на декабрь
- 01 декабря 2017, 22:01
- |
Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты октябя: smart-lab.ru/blog/430015.php).
Месяц для модели выдался средним: +1.86%, что чуть лучше чем бенчмарк (индекс ММВБ) за тот же период как в терминах ретурна (ММВБ — +1.76%), так и в терминах риска (просадка -3.4% против -3.8% у индекса). Вопреки пророчествам вонютки эта модель все никак не сольется =)
Портфель на декабрь получился довольно концентрированным (всего 11 бумаг), однако даже при этом мне пришлось ослабить мани-менджмент (увеличив максимальную историческую просадку с 20% до 26%), чтобы не помещать половину капитала в FXMM, как советовала модель.
КУПИЛ: PHOR, GAZP, CHMF, VSMO, SBER, SBERP
ПРОДАЛ: KMAZ, SVAV, BANEP, UPRO, TRNFP, DIXY, MSNG, SIBN, TATN, TRMK, GMKN, YNDX, NMTP, FXCN
ДЕРЖУ: RTKMP, MSTT, AKRN, TATNP, LKOH
Итоговый портфель на декабрь:
Месяц для модели выдался средним: +1.86%, что чуть лучше чем бенчмарк (индекс ММВБ) за тот же период как в терминах ретурна (ММВБ — +1.76%), так и в терминах риска (просадка -3.4% против -3.8% у индекса). Вопреки пророчествам вонютки эта модель все никак не сольется =)
Портфель на декабрь получился довольно концентрированным (всего 11 бумаг), однако даже при этом мне пришлось ослабить мани-менджмент (увеличив максимальную историческую просадку с 20% до 26%), чтобы не помещать половину капитала в FXMM, как советовала модель.
КУПИЛ: PHOR, GAZP, CHMF, VSMO, SBER, SBERP
ПРОДАЛ: KMAZ, SVAV, BANEP, UPRO, TRNFP, DIXY, MSNG, SIBN, TATN, TRMK, GMKN, YNDX, NMTP, FXCN
ДЕРЖУ: RTKMP, MSTT, AKRN, TATNP, LKOH
Итоговый портфель на декабрь:
Блог им. goryinyich |ФР МБ: итоги октября и портфель на ноябрь
- 01 ноября 2017, 22:21
- |
Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты сентября: smart-lab.ru/blog/423873.php).
Месяц для модели выдался средним: +2.1%, что примерно совпадает с долгосрочным средним, однако при динамике индекса ММВБ за то же время -0.6% — я доволен, бенчмарк зааутперформлен существенно.
Продал: RUAL, CBOM, AVAZ, AVAZP, IRKT, MAGN, MOEX, SBER, PIKK, MFON, GCHE, VSMO, FXDE
Купил: KMAZ, SVAV, RTKMP, MSTT, BANEP, UPRO, TRNFP, TRMK, MSNG, YNDX, LKOH, FXCN
Держу: DIXY, AKRN, SIBN, TATN, TATNP, GMKN, NMTP
Итого портфель на ноябрь:
( Читать дальше )
Месяц для модели выдался средним: +2.1%, что примерно совпадает с долгосрочным средним, однако при динамике индекса ММВБ за то же время -0.6% — я доволен, бенчмарк зааутперформлен существенно.
Продал: RUAL, CBOM, AVAZ, AVAZP, IRKT, MAGN, MOEX, SBER, PIKK, MFON, GCHE, VSMO, FXDE
Купил: KMAZ, SVAV, RTKMP, MSTT, BANEP, UPRO, TRNFP, TRMK, MSNG, YNDX, LKOH, FXCN
Держу: DIXY, AKRN, SIBN, TATN, TATNP, GMKN, NMTP
Итого портфель на ноябрь:
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- анализ
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- ецб
- золото
- инвестиции
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опек+
- опрос
- опционы
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- финансы
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- шорт
- экономика
- юмор
- яндекс