SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. goryinyich
ФР МБ: итоги ноября и портфель на декабрь
- 01 декабря 2017, 22:01
- |
Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты октябя: smart-lab.ru/blog/430015.php).
Месяц для модели выдался средним: +1.86%, что чуть лучше чем бенчмарк (индекс ММВБ) за тот же период как в терминах ретурна (ММВБ — +1.76%), так и в терминах риска (просадка -3.4% против -3.8% у индекса). Вопреки пророчествам вонютки эта модель все никак не сольется =)
Портфель на декабрь получился довольно концентрированным (всего 11 бумаг), однако даже при этом мне пришлось ослабить мани-менджмент (увеличив максимальную историческую просадку с 20% до 26%), чтобы не помещать половину капитала в FXMM, как советовала модель.
КУПИЛ: PHOR, GAZP, CHMF, VSMO, SBER, SBERP
ПРОДАЛ: KMAZ, SVAV, BANEP, UPRO, TRNFP, DIXY, MSNG, SIBN, TATN, TRMK, GMKN, YNDX, NMTP, FXCN
ДЕРЖУ: RTKMP, MSTT, AKRN, TATNP, LKOH
Итоговый портфель на декабрь:
Месяц для модели выдался средним: +1.86%, что чуть лучше чем бенчмарк (индекс ММВБ) за тот же период как в терминах ретурна (ММВБ — +1.76%), так и в терминах риска (просадка -3.4% против -3.8% у индекса). Вопреки пророчествам вонютки эта модель все никак не сольется =)
Портфель на декабрь получился довольно концентрированным (всего 11 бумаг), однако даже при этом мне пришлось ослабить мани-менджмент (увеличив максимальную историческую просадку с 20% до 26%), чтобы не помещать половину капитала в FXMM, как советовала модель.
КУПИЛ: PHOR, GAZP, CHMF, VSMO, SBER, SBERP
ПРОДАЛ: KMAZ, SVAV, BANEP, UPRO, TRNFP, DIXY, MSNG, SIBN, TATN, TRMK, GMKN, YNDX, NMTP, FXCN
ДЕРЖУ: RTKMP, MSTT, AKRN, TATNP, LKOH
Итоговый портфель на декабрь:
628
6 комментариев
+1
Красивый сфинкс на графике! Как специально рисовали =)
- 01 декабря 2017, 22:12
+1
Salomon, мой кунг-фу пока не настолько крут =)
- 01 декабря 2017, 22:19
+1
Всех кто ноябрь закончил в + поздравляю! Это было непросто.
- 01 декабря 2017, 22:13
Salomon, ну спасибо, у меня +0,16 профит за этот месяц((
- 02 декабря 2017, 11:52
А в чем идея двух сберов?
- 02 декабря 2017, 09:20
dimakor, для диверсификации. Обыкновенные акции и префы — это, в общем-то, можно считать что даже инструменты разных типов. Префы зачастую больше похожи на бонды. Система считает, что надо покупать Сбер — и поэтому раскидала его позу 50/50 между обычкой и префами.
- 02 декабря 2017, 22:46
Читайте на SMART-LAB:
📍 Ресейл: рынок, который растёт, потому что стал удобным
Рынок ресейла в последние годы растёт опережающими темпами — и дело уже не только в экономии. Вторичный рынок перестал быть нишевым и...
10:00
Инарктика создает задел для будущего роста
Объем рыбной биомассы у компании Инарктика увеличился 33% в годовом выражении (г/г), до 30,1 тыс. тонн. Тем самым показатель восстановился до...
17:42
теги блога MadQuant
- AFKS
- AFLT
- AGRO
- AKRN
- ALRS
- AVAZP
- BANEP
- BSPB
- CBOM
- CHMF
- DIXY
- DSKY
- etf
- etf rotation
- FEES
- FIVE
- fxcn
- fxde
- FXGD
- FXMM
- fxrb
- FXTB
- GAZP
- GCHE
- GDL
- GMKN
- Interactive Brokers
- IRAO
- IRKT
- IYZ
- KMAZ
- LKOH
- LQI
- LSRG
- MAGN
- MFON
- MGNT
- MOEX
- MSNG
- MSRS
- MSTT
- MTLR
- MVID
- NLMK
- NMTP
- NVTK
- OGKB
- PHOR
- PIKK
- PLZL
- POLY
- RASP
- ROSN
- RSTI
- RTKM
- RTKMP
- RUAL
- S&P500
- SBER
- SBERP
- SBGB
- SHY
- SIBN
- SNGS
- SNGSP
- TATN
- TATNP
- TCSG
- TLT
- TRMK
- TRNFP
- UPRO
- VNQ
- VSMO
- XLB
- XLE
- XLF
- XLI
- XLK
- XLP
- XLU
- XLV
- XLY
- YNDX
- алготрейдинг
- брокеры
- итоги месяца
- ЛЧИ 2020
- открывашка
- открытие брокер
- оффтоп
- портфель
- Сбербанк
- торговая система
- трейдинг
- трендовая система
- ФР РФ
- хиромантия
- хумор
- юмор