ФР МБ: итоги ноября и портфель на декабрь

01 декабря 2017, 22:01
|
MadQuant

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты октябя: smart-lab.ru/blog/430015.php).

Месяц для модели выдался средним: +1.86%, что чуть лучше чем бенчмарк (индекс ММВБ) за тот же период как в терминах ретурна (ММВБ — +1.76%), так и в терминах риска (просадка -3.4% против -3.8% у индекса). Вопреки пророчествам вонютки эта модель все никак не сольется =)

ФР МБ: итоги ноября и портфель на декабрь

Портфель на декабрь получился довольно концентрированным (всего 11 бумаг), однако даже при этом мне пришлось ослабить мани-менджмент (увеличив максимальную историческую просадку с 20% до 26%), чтобы не помещать половину капитала в FXMM, как советовала модель.

КУПИЛ: PHOR, GAZP, CHMF, VSMO, SBER, SBERP
ПРОДАЛ: KMAZ, SVAV, BANEP, UPRO, TRNFP, DIXY, MSNG, SIBN, TATN, TRMK, GMKN, YNDX, NMTP, FXCN
ДЕРЖУ: RTKMP, MSTT, AKRN, TATNP, LKOH

Итоговый портфель на декабрь:

628

6 комментариев

Красивый сфинкс на графике! Как специально рисовали =)

Salomon

01 декабря 2017, 22:12
Ответить

Salomon, мой кунг-фу пока не настолько крут =)

MadQuant

01 декабря 2017, 22:19
Ответить

Всех кто ноябрь закончил в + поздравляю! Это было непросто.

Salomon

01 декабря 2017, 22:13
Ответить

Salomon, ну спасибо, у меня +0,16 профит за этот месяц((

Vitaly Kotov

02 декабря 2017, 11:52
Ответить

А в чем идея двух сберов?

dimakor

02 декабря 2017, 09:20
Ответить

dimakor, для диверсификации. Обыкновенные акции и префы — это, в общем-то, можно считать что даже инструменты разных типов. Префы зачастую больше похожи на бонды. Система считает, что надо покупать Сбер — и поэтому раскидала его позу 50/50 между обычкой и префами.

MadQuant