ФР МБ: итоги ноября и портфель на декабрь

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты октябя: smart-lab.ru/blog/430015.php).

Месяц для модели выдался средним: +1.86%, что чуть лучше чем бенчмарк (индекс ММВБ) за тот же период как в терминах ретурна (ММВБ — +1.76%), так и в терминах риска (просадка -3.4% против -3.8% у индекса). Вопреки пророчествам вонютки эта модель все никак не сольется =)

Портфель на декабрь получился довольно концентрированным (всего 11 бумаг), однако даже при этом мне пришлось ослабить мани-менджмент (увеличив максимальную историческую просадку с 20% до 26%), чтобы не помещать половину капитала в FXMM, как советовала модель.

КУПИЛ: PHOR, GAZP, CHMF, VSMO, SBER, SBERP
ПРОДАЛ: KMAZ, SVAV, BANEP, UPRO, TRNFP, DIXY, MSNG, SIBN, TATN, TRMK, GMKN, YNDX, NMTP, FXCN
ДЕРЖУ: RTKMP, MSTT, AKRN, TATNP, LKOH

Итоговый портфель на декабрь:

ФР РФ трендовая система портфель PHOR GAZP CHMF VSMO SBER SBERP RTKMP MSTT AKRN TATNP LKOH KMAZ SVAV BANEP UPRO TRNFP DIXY MSNG SIBN TATN TRMK GMKN YNDX NMTP FXCN

MadQuant

не определен

793

17 091

с 24 ноября 2016

6 Комментариев

Salomon
01 декабря 2017, 22:12
Красивый сфинкс на графике! Как специально рисовали =)
+1
- MadQuant
  01 декабря 2017, 22:19
  Salomon, мой кунг-фу пока не настолько крут =)
  +1
Salomon
01 декабря 2017, 22:13
Всех кто ноябрь закончил в + поздравляю! Это было непросто.
+1
- Vitaly Kotov
  02 декабря 2017, 11:52
  Salomon, ну спасибо, у меня +0,16 профит за этот месяц((
  0
dimakor
02 декабря 2017, 09:20
А в чем идея двух сберов?
0
- MadQuant
  02 декабря 2017, 22:46
  dimakor, для диверсификации. Обыкновенные акции и префы — это, в общем-то, можно считать что даже инструменты разных типов. Префы зачастую больше похожи на бонды. Система считает, что надо покупать Сбер — и поэтому раскидала его позу 50/50 между обычкой и префами.
  0