Добрый день!

3 июля т.г. на СмартЛабе появился пост уважаемого ballman о влияинии гэпов и вечерней сессии на динамику РИ. С постом можно ознакомиться по ссылке:
smart-lab.ru/blog/128265.php

Я не согласен с теориями о всемирном заговоре, кукле и т.д., однако измерение влияния гэпов и дополнительных торговых сессий на динамку актива в целом дает очень широкое поле для размышления. РИ — крайне спекулятивный инструмент. Думаю, большинство не будет спорить с тем, что доля институциональных инвесторов (инвесторов с «длинными» деньгами — крупные фонды, инвестбанки, НПФ и т.д.) в РИ меньше чем в спотовых инструментах, таких как акции. На премаркете, послеторговом аукционе, дополнительной сессии преобладают именно институциональные инвесторы и именно они формируют гэпы и вечернюю динамику. Таким образом анализ влияния гэпов в динамике цен на спотовых рынках возможно даст дополнительную информацию по взглядам крупных инвесторов на состояние актива.

( Читать дальше )