Джанет Драги писал/а в пятницу  smart-lab.ru/blog/430547.php  что брали недельные коллы 115-ые по 100п. Набрали тогда 10 тыс.коней, получается на 1.200 где-то, сегодня они в моменте 700п стоили, получается 6 концов или с ляма — 100 тыс. баксов профита. Нормально так кто-то отлудоманил через праздники-:))) Это надо железные яйца иметь, чтобы так лям зарядить в умирающие опцики за 3 торговых дня до экспиры, даже если миллион не последний. Инициатор  был покупец, выставлял биды в стакан в течение 3-ёх часов и боты ему наливали

ОИ прёт  +15 тыс. за час




Все сделки через стакан идут. Наливают потихоньку в  лимитные звявки






Почти весь обьём набирался выше 105 по РИ

( Читать дальше )

Во вторник кто-то втарил 50тыс.коллов (на Западе ОИ не надо делить на 2) по 15 центов (контракты продаются лотами, надо умножать на 100) с экспирой 6 февраля, т.е в следующую пятницу. Страйк 16.5 (11% вне денег), примерно 82500 по РИ если спроецировать на нас, т.е верхняя граница месячного боковика. Если это направленная сделка, то само собой ставка сделана на экспиру, а значит они должный уйти в деньги, а если мы пройдём 82500, то там и 90 маячит. Бабла заплачено 750 тысяч. баксов !!! И это за неделю до экспиры и вне денег на 11%! Чтобы произошёл подобный рост на РИ, должен сильно укрепиться рубль, потому что бумаги локально приехали (если глянуть на Мамбу), т.е по сути ставка на сильное  укрепления рубля. Обычно мы отталкиваемся от продавца, но на ETF по моим наблюдениям покупатели часто угадывают направление (это не только я заметил, был тут топик как-то http://smart-lab.ru/blog/118669.php  ) почти  весь прошлый год пацаны  тарили путы пачками в огромных обьёмах и они часто входили в деньги. Впервые куплены коллы в таком обьёме. Вот и проверим-:)) Учитывая, что наш опционный рынок временно замер (на страйках мизерные обьёмы висят), возможно кто-то решил не палиться и втарил через ETF-:)

( Читать дальше )

Вчера в США произошла аномалия. Соотношение опционов колл к опционам пут достигло 2.94! Т.е почти 3 колла на 1 пут. Такого я не припомню. Сначала я подумал, что это глюк биржи CBOE.





То же самое, только 10-дневная средняя

( Читать дальше )

Экспирировал опционы колл на фьючи Сбера немного в деньгах (8250 страйк), продал фьючи которые мне дали по 82.92 и у меня осталась на счету только разница от этой продажи .O_o А разве ГО, которое у меня резервировалось под покупку опционов уходит в небытие???