Вот с такой вот проблемой я столкнулся. Оптимизируя параметры, заметил закономерность=> Профит фактор находится в обратной зависимости от колиества сделок. Т.е. чем меньше сделок, тем выше ПФ. Подгонка, так сказать «на лицо», но когда я смотрю на график, то вижу что параметры дают очень качествнные входы. При этом логика алгоритма полностью соблюдена. 
      Стоит ли такие параметры считать ничтожными с точки зрения пригодности или все таки «граальные» параметры найдены.
     «За» такое подход еще говорит то, что я не стремлюсь всегда быть в рынке позой по понятным причинам (комиссия, риски обрыва, форс-мажор и т.д.). Так что меня страивает, что даже на 5-ти минутном графике за 2 последних года всего около 50 сделок. Но с точки зрения бектестинга-полученных данных мало.
     Сразу говорю оптимизировал на части истории, просматривал параметры на всей истории. Прогонял и соседние параметры — все ок. Количество оптимизируемых параметров — 3.
     Итак, как Вы боретесь с дилеммой: в реале хочется мало сделок, но для бектестинга этого мало. Компромис есть? 

Я понимаю не основательно писать без описания алгоритма, но возможно сами статистические показатели Вас наведут на какие то мысли по поводу каких то проблем в стратегии.
Итак. М15, пока только fRTS, среднесрок.


Алгоритм на машках + CCI +  ATR
Банально, но так...


За 2010 и раньше результаты ощутимо хуже.
Оптимизация не проводилась на всех показателях. Оптимизрованны только коэффициенты к АТR'у для траил стопа.
Система масштабируема и переносима на другие инструменты и рынки.
Предпологается использование:

• либо совместно со скальпером (который еще не сделал совсем)
• либо на большом количестве инструментов — фьючей — порядка 10-12.

Комиссии учел, проскальзывания тоже. Хотя они существенной роли все равно бы не играли, т.к. количество сделок маленькой, а в перспективе профиты большие.

Что не так построено? Стоп ставит, но слишком близко к рынку (как будто на Коэффичиент не умножается. Ставил различные числа вклчая гигантские, а стоп все равно маленький.
АЛгоритм такой:
ставим стоп от цены на растоянии СЛ=ATR*K
при чем, если прошлый стоп был больше- то передвигаем ближе,
а если прошлый был меньше, чем текущий орасчетный, оставляем все как есть...
ПОМОГИТЕ НАЙТИ ОШИБКУ!! 

Я тут на всем чем можно пытаюсь написать один и тот же алгоритм, основанный на нескольких скользящих средних.Итог везде совершенно разный: - на MQL4 профит по это системке пропал в 2010 года.. до сих по тестам у него +- в одном диапозоне. ПФ=1,22 - на Wealth Lab профит колоссальный, хотя профит фактор 1,65. - на ATF Transaq не оттестируешь на истории,но вроде правила соблюдает. - на Qpile сделал из другой системы собственную. Но ни тот (оригинал), ни моя редакция не открывают сделки.

В общем робот был написан месяц назад, и сейчас проходит опрабацию на демо счет.
Здесь стейт оптимизированного робота, но не лучший из вариантов оптимизации. а наиболее приемлемый по бектесту.
Лот здесь фиксированный — 0,03.  при счете в 10к. Хотя на самом деле прикручен мудреный ММ.
ПОэтому такая маленькая цифра за 2 года — менее 2к приыбли.
в реале если включить ММ, то при максимальной просадке в 15%, советник показывает 4-х кратное прирощение капитала.
Все вводные есть на картинке сверху, красным помечены наиболее интересные показатели.
Также прилагаю картинку входов и выходов. брал случайно, не выбирал красивый или не красивый момент.

Презентую итоги недели по стратегии на последнем реале.
Инструменты евро, фунт, новозеландец, австралиец, золото, серебро.
Стратегия трендовая, пробойная. с короткими стопами, большими тейками (соотношение примерно 1к17), чистый ТА.
+ есть тильтовые сделки, но глобальную картинку они не меняют.
Бесят такие дни как сегодня. Сегодня не тильт, а отработанные сигналы + 1 неудачный срыв стопа.


Понимая что выборка маленькая, но что скажите? 

Смешно и страшно одновременно. Вот так вот я поступаю иногда.
Критика приветствуется, ведь я сам знаю кто я в таких случаях и куда мне идти.

    Случайно набрел на дилинг, предоставляющий возможность работать с основными мировыми индексами без комиссии. Стало интересно что — к чему, просмотрел все индексы, прогнал по стратегии и отличилась ни чем не примечательная (извиняюсь за тавтологию) французская CAC40. По ней доходность выше, просадки чуть меньше.
Не вдаваясь в подробности стратегии могу сказать, что она трендовая. Кто нибудь торгует CAC40 или хотя бы следит? А может быть есть там какая то специфика. 

сегодня четвертый день полноценной работы на демке по фьючерсу ртс.
баланс нынче 500 тыс. вариационка еще 27.
работа- скальпинг, объем — 15-20 контрактов набираю, доливаюсь на вариационку. стопы ставлю далекие (чисто от резких выпаов сильных) минуса закрываю руками.
ТП обычно выставвляю. иногда фиксируюсь по чуйке.

 
Писал в постах ранее, что не знаю работоспособность стратегии до конца, пока нету сильных движений в одну сторону. тут как бэ у меня флэтовая большае стратегия и в длинном ьезоткатном тренде может быть плохо.
еще вот с гепами интересные ситуации склаюываются — все гепы до этого были в одну сторону со сделкой. обидно за Тимофея на этот счет. 

Сразу говорю пишу для себя, а не для обозрения и обсуждения смартлабовцами. хотя если будут коменты- буду тока рад.
Сегодня первый день как мне удалось довольно долго нутри дня поторговать (обычно торгую только после 18:00 на фортсе демо),  на форе тоже также, свинг.
Как мои дела сейчас:

• сейчас в моем активе есть два советника на МТ4 написанные собственноручно по своим идеям. Первый советник — трендовый на М15, берет по 300 пп (или трайлинг стоп) при стоп лоссе в 20-30 пп. Однако количество этих стопов в обще йторговле — 70%. Все же этого хватает чтобы быть в стабильном плюсе. Второй советник писал как скальпера (для работы совместно с первым советником, дабы лоси свои отыгрывать). Как скальпер в итоге он показал себя отвратительно, сливаясь планомерно все время теста. Подкрутил немного, потестил, прооптимизировал… и получился хороший советник среднесрочный (реально среднесрочный — 2-3 недели между/в сделке) на Н1 по EURUSD. 
• Ручная торговля как никогда отвратительна. Нормально заработал на падении  середине недели и все и даже больше профита потерял на откатах. жесть и маразм. совершенно не доволен собой. Сегодня тоже весь день в тильт. Итого я имею нереально огромные минуса за 2 недели. По моему, стоит попробывать перейти на другой рынок и наконец начать работать по стратегии. Я не знаю как заставить себя работать именно по стратегии, а не по «ооо, да тут верняк, ща 20 пипок возьму на пол маржи и выскачу». Утрирую, но так.
• ПОшел второй месяц торгов на фортсе демо на квике. Первый месяц, откровенно говоря, прошел в пстую в силу того что поторговал я в этот период в начале и в конце, без стопов, без тейков, на всю маржу… кароче на «пох». результаты там даже не помню (так как был в сделках последний раз как заходил). по прошествию месяца демо счет заблочили, результат так и не узнал, да и не интересно. Потому что «не показательные» результаты. А вот сегодня за 1 день сделал 20% к депо (причем 10% в основную и 10% в вечерку сделал). Работа была близка к уловиям стратегии, однако отклонения были. Честно говоря это первый день полноценной торговли RIZ. Техничность и волатильность инструмента очень понравилась. К квику привык и даже пристратился. ОЧень теперь нравится (ребята в моих постах ниже так и говорили- за это спасибо).

Ну что от дальше? А дальше планы намечаю следующие:

( Читать дальше )